Сравнение BLDR с GRBK
BLDR (Builders FirstSource, Inc.) and GRBK (Green Brick Partners, Inc.) are both stocks. BLDR operates in Building Products & Equipment (Industrials), while GRBK operates in Residential Construction (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, BLDR returned 20.15%/yr vs 24.87%/yr for GRBK. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BLDR и GRBK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLDR показывает доходность -27.13%, что значительно ниже, чем у GRBK с доходностью 10.63%. За последние 10 лет акции BLDR уступали акциям GRBK по среднегодовой доходности: 20.15% против 24.87% соответственно.
BLDR
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- -27.13%
- 6 месяцев
- -32.46%
- 1 год
- -33.49%
- 3 года*
- -14.59%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 20.15%
GRBK
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 5.57%
- С начала года
- 10.63%
- 6 месяцев
- 4.70%
- 1 год
- 16.35%
- 3 года*
- 10.28%
- 5 лет*
- 23.50%
- 10 лет*
- 24.87%
Сравнение доходности по годам BLDR и GRBK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -27.13% | -28.01% | -14.38% | 157.31% | -24.30% | 110.02% | 60.61% | 132.91% | -49.93% | 98.63% |
GRBK Green Brick Partners, Inc. | 10.63% | 10.92% | 8.76% | 114.36% | -20.11% | 32.10% | 100.00% | 58.56% | -35.93% | 12.44% |
Correlation
The correlation between BLDR and GRBK is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2007 г. | 0.32 |
Over the past year, BLDR and GRBK have become more correlated (0.67) than their long-term average of 0.32, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
BLDR:
$8.24B
GRBK:
$3.02B
BLDR:
$2.63
GRBK:
$6.86
BLDR:
28.48
GRBK:
10.11
BLDR:
0.56
GRBK:
1.47
BLDR:
2.06
GRBK:
1.61
BLDR:
$14.82B
GRBK:
$2.06B
BLDR:
$4.43B
GRBK:
$615.58M
BLDR:
$1.06B
GRBK:
$397.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLDR vs. GRBK — Ранг доходности на риск
BLDR
GRBK
Сравнение BLDR c GRBK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Builders FirstSource, Inc. (BLDR) и Green Brick Partners, Inc. (GRBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BLDR | GRBK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.11 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 0.68 | -1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 1.30 | -2.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLDR | GRBK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | 0.47 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.55 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.57 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | -0.06 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок BLDR и GRBK
Максимальная просадка BLDR за все время составила -96.78%, примерно равная максимальной просадке GRBK в -99.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLDR и GRBK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLDR | GRBK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.78% | -99.29% | +2.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.51% | -23.99% | -31.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.55% | -36.15% | -32.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.55% | -45.12% | -23.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.55% | -54.29% | -14.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.48% | -69.41% | +4.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.86% | -87.61% | +39.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.23% | 12.56% | +15.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLDR и GRBK
Builders FirstSource, Inc. (BLDR) имеет более высокую волатильность в 15.01% по сравнению с Green Brick Partners, Inc. (GRBK) с волатильностью 7.28%. Это указывает на то, что BLDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRBK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLDR | GRBK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.01% | 7.28% | +7.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.14% | 23.57% | +10.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.90% | 35.07% | +12.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.20% | 42.80% | +2.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.70% | 43.63% | +4.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLDR и GRBK
Ни BLDR, ни GRBK не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BLDR и GRBK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Builders FirstSource, Inc. и Green Brick Partners, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BLDR и GRBK
BLDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о валовой прибыли в 928.97M при выручке в 3.29B, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.
GRBK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Green Brick Partners, Inc. сообщила о валовой прибыли в 131.72M при выручке в 455.99M, что соответствует валовой рентабельности в 28.9%.
BLDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.52M при выручке в 3.29B, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.
GRBK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Green Brick Partners, Inc. сообщила об операционной прибыли в 131.72M при выручке в 455.99M, что соответствует операционной рентабельности 28.9%.
BLDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о чистой прибыли в -47.41M при выручке в 3.29B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
GRBK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Green Brick Partners, Inc. сообщила о чистой прибыли в 60.95M при выручке в 455.99M, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.
Часто задаваемые вопросы
BLDR and GRBK have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLDR has higher volatility (15.01%) compared to GRBK (7.28%). In terms of maximum drawdown, BLDR dropped -96.78% vs GRBK's -99.29%.
GRBK currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLDR и GRBK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор