PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BLDR с GRBK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BLDR с GRBK

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BLDR (Builders FirstSource, Inc.) and GRBK (Green Brick Partners, Inc.) are both stocks. BLDR operates in Building Products & Equipment (Industrials), while GRBK operates in Residential Construction (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, BLDR returned 19.57%/yr vs 25.92%/yr for GRBK. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BLDR и GRBK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Builders FirstSource, Inc. (BLDR) и Green Brick Partners, Inc. (GRBK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLDR показывает доходность -24.00%, что значительно ниже, чем у GRBK с доходностью 20.00%. За последние 10 лет акции BLDR уступали акциям GRBK по среднегодовой доходности: 19.57% против 25.92% соответственно.

BLDR

1 день
2.83%
1 месяц
-0.69%
6 месяцев
-39.36%
С начала года
-24.00%
1 год
-37.94%
3 года*
-18.22%
5 лет*
13.80%
10 лет*
19.57%

GRBK

1 день
2.48%
1 месяц
3.00%
6 месяцев
1.35%
С начала года
20.00%
1 год
16.14%
3 года*
8.82%
5 лет*
28.36%
10 лет*
25.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLDR и GRBK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BLDR
Builders FirstSource, Inc.		-24.00%-28.01%-14.38%157.31%-24.30%110.02%60.61%132.91%-49.93%98.63%
GRBK
Green Brick Partners, Inc.		20.00%10.92%8.76%114.36%-20.11%32.10%100.00%58.56%-35.93%12.44%

Correlation

The correlation between BLDR and GRBK is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2007 г.

0.32

Over the past year, BLDR and GRBK have become more correlated (0.68) than their long-term average of 0.32, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BLDR:

$8.41B

GRBK:

$3.24B

EPS

BLDR:

$2.64

GRBK:

$6.87

Коэффициент P/E

BLDR:

29.66

GRBK:

10.95

Коэффициент P/S

BLDR:

0.58

GRBK:

1.59

Коэффициент P/B

BLDR:

2.15

GRBK:

1.75

Общая выручка (12 мес.)

BLDR:

$14.82B

GRBK:

$2.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

BLDR:

$4.43B

GRBK:

$615.58M

EBITDA (12 мес.)

BLDR:

$1.06B

GRBK:

$397.80M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Builders FirstSource, Inc.

Green Brick Partners, Inc.

Часто сравнивают с BLDR:
BLDR с HDBLDR с BLDBLDR с EXPBLDR с AGMBLDR с UFPTBLDR с MOHBLDR с URI
Часто сравнивают с GRBK:
GRBK с TOLGRBK с TGTXGRBK с PHMGRBK с SKYGRBK с FASTGRBK с DHIGRBK с COST

Доходность на риск

BLDR vs. GRBK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLDR
Ранг доходности на риск BLDR: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLDR: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLDR: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLDR: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLDR: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLDR: 1616
Ранг коэф-та Мартина
GRBK
Ранг доходности на риск GRBK: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRBK: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRBK: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRBK: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRBK: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRBK: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLDR c GRBK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Builders FirstSource, Inc. (BLDR) и Green Brick Partners, Inc. (GRBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BLDRGRBKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.77
0.45

-1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.12
0.96

-2.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.11

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

0.68

-1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.18

1.26

-2.44

BLDR vs. GRBK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLDR на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа GRBK равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLDR и GRBK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BLDR и GRBK

Максимальная просадка BLDR за все время составила -96.78%, примерно равная максимальной просадке GRBK в -99.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLDR и GRBK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLDRGRBKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.78%

-99.29%

+2.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.51%

-23.99%

-31.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.55%

-36.15%

-32.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.55%

-45.12%

-23.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.55%

-54.29%

-14.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.96%

-66.82%

+3.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.93%

-87.47%

+39.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.24%

12.86%

+19.38%

Волатильность

Сравнение волатильности BLDR и GRBK

Builders FirstSource, Inc. (BLDR) имеет более высокую волатильность в 18.11% по сравнению с Green Brick Partners, Inc. (GRBK) с волатильностью 11.96%. Это указывает на то, что BLDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRBK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLDRGRBKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.11%

11.96%

+6.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.59%

25.30%

+10.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.40%

35.71%

+13.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.78%

42.94%

+2.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.83%

43.64%

+4.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLDR и GRBK

Ни BLDR, ни GRBK не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BLDR и GRBK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Builders FirstSource, Inc. и Green Brick Partners, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
3.29B
455.99M
(BLDR) Общая выручка
(GRBK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BLDR и GRBK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Builders FirstSource, Inc. и Green Brick Partners, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
24.0%26.0%28.0%30.0%32.0%34.0%36.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
28.3%
28.9%
Активы портфеля
BLDR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о валовой прибыли в 928.97M при выручке в 3.29B, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.

GRBK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Green Brick Partners, Inc. сообщила о валовой прибыли в 131.72M при выручке в 455.99M, что соответствует валовой рентабельности в 28.9%.

BLDR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.52M при выручке в 3.29B, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.

GRBK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Green Brick Partners, Inc. сообщила об операционной прибыли в 131.72M при выручке в 455.99M, что соответствует операционной рентабельности 28.9%.

BLDR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о чистой прибыли в -47.41M при выручке в 3.29B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.

GRBK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Green Brick Partners, Inc. сообщила о чистой прибыли в 60.95M при выручке в 455.99M, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.

Часто задаваемые вопросы

BLDR and GRBK have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLDR has higher volatility (18.11%) compared to GRBK (11.96%). In terms of maximum drawdown, BLDR dropped -96.78% vs GRBK's -99.29%.

GRBK currently has the higher Sharpe Ratio (0.45 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLDR и GRBK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор