Сравнение WM с XAR
WM (Waste Management, Inc.) is a stock, while XAR (SPDR S&P Aerospace & Defense ETF) is Aerospace & Defense fund tracking the S&P Aerospace & Defense Select Industry Index. Over the past 10 years, WM returned 15.36%/yr vs 18.45%/yr for XAR. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WM и XAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WM показывает доходность 0.71%, что значительно ниже, чем у XAR с доходностью 16.10%. За последние 10 лет акции WM уступали акциям XAR по среднегодовой доходности: 15.36% против 18.45% соответственно.
WM
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 2.63%
- 1 год
- -5.72%
- 3 года*
- 12.33%
- 5 лет*
- 11.14%
- 10 лет*
- 15.36%
XAR
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- 7.38%
- С начала года
- 16.10%
- 6 месяцев
- 18.39%
- 1 год
- 42.07%
- 3 года*
- 33.32%
- 5 лет*
- 16.58%
- 10 лет*
- 18.45%
Сравнение доходности по годам WM и XAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WM Waste Management, Inc. | 0.71% | 10.50% | 14.28% | 16.20% | -4.49% | 43.82% | 5.46% | 30.45% | 5.32% | 24.46% |
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 16.10% | 46.15% | 23.32% | 23.79% | -5.02% | 2.31% | 6.18% | 39.33% | -4.58% | 33.00% |
Correlation
The correlation between WM and XAR is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2011 г. | 0.35 |
The correlation between WM and XAR shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WM vs. XAR — Ранг доходности на риск
WM
XAR
Сравнение WM c XAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waste Management, Inc. (WM) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WM | XAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.25 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 2.43 | -2.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 6.81 | -7.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WM и XAR
Максимальная просадка WM за все время составила -77.85%, что больше максимальной просадки XAR в -46.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WM и XAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WM | XAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.85% | -46.37% | -31.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.70% | -17.22% | +0.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.14% | -19.73% | +1.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.14% | -32.40% | +14.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.07% | -46.37% | +16.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.24% | -4.32% | -5.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.69% | -6.78% | -10.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.58% | 6.13% | +1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности WM и XAR
Текущая волатильность для Waste Management, Inc. (WM) составляет 6.13%, в то время как у SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) волатильность равна 11.46%. Это указывает на то, что WM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WM | XAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.13% | 11.46% | -5.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.08% | 23.56% | -9.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.03% | 27.85% | -8.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.62% | 23.66% | -5.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.54% | 24.74% | -5.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WM и XAR
Дивидендная доходность WM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности XAR в 0.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WM Waste Management, Inc. | 1.61% | 1.50% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% |
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 0.31% | 0.40% | 0.66% | 0.54% | 0.50% | 0.83% | 0.63% | 0.75% | 1.19% | 0.76% | 1.09% | 2.31% |
Часто задаваемые вопросы
WM and XAR have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XAR has higher volatility (11.46%) compared to WM (6.13%). In terms of maximum drawdown, WM dropped -77.85% vs XAR's -46.37%.
XAR currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WM и XAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор