Сравнение WM с VICI
WM (Waste Management, Inc.) and VICI (VICI Properties Inc.) are both stocks. WM operates in Waste Management (Industrials), while VICI operates in REIT - Diversified (Real Estate). Over the past 5 years, WM returned 10.86%/yr vs 1.81%/yr for VICI. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WM и VICI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WM показывает доходность -0.81%, что значительно выше, чем у VICI с доходностью -0.97%.
WM
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- -0.81%
- 6 месяцев
- 3.67%
- 1 год
- -7.08%
- 3 года*
- 11.63%
- 5 лет*
- 10.86%
- 10 лет*
- 15.25%
VICI
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -0.97%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- -7.59%
- 3 года*
- 0.12%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WM и VICI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WM Waste Management, Inc. | -0.81% | 10.50% | 14.28% | 16.20% | -4.49% | 43.82% | 5.46% | 30.45% | 5.32% | 12.89% |
VICI VICI Properties Inc. | -0.97% | 1.90% | -3.07% | 3.58% | 13.01% | 23.77% | 6.00% | 43.23% | -3.62% | 10.51% |
Correlation
The correlation between WM and VICI is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2017 г. | 0.33 |
The correlation between WM and VICI shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WM:
$87.41B
VICI:
$29.28B
WM:
$6.91
VICI:
$2.92
WM:
31.28
VICI:
9.39
WM:
2.56
VICI:
0.53
WM:
3.44
VICI:
7.20
WM:
8.72
VICI:
1.04
WM:
$25.41B
VICI:
$4.05B
WM:
$5.61B
VICI:
$3.01B
WM:
$6.96B
VICI:
$2.90B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WM vs. VICI — Ранг доходности на риск
WM
VICI
Сравнение WM c VICI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waste Management, Inc. (WM) и VICI Properties Inc. (VICI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WM | VICI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.94 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | -0.43 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | -0.73 | -0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WM | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 | -0.46 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.09 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.35 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок WM и VICI
Максимальная просадка WM за все время составила -77.85%, что больше максимальной просадки VICI в -60.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WM и VICI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WM | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.85% | -60.21% | -17.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.72% | -17.88% | +1.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.14% | -17.88% | -0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.14% | -18.61% | +0.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.59% | -15.44% | +3.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.69% | -8.18% | -9.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.49% | 10.48% | -2.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности WM и VICI
Waste Management, Inc. (WM) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с VICI Properties Inc. (VICI) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что WM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VICI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WM | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 4.85% | +1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.69% | 12.56% | +1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.73% | 16.69% | +2.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.55% | 20.97% | -2.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.51% | 29.28% | -9.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WM и VICI
Дивидендная доходность WM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности VICI в 6.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VICI VICI Properties Inc. | 6.51% | 6.28% | 5.80% | 5.05% | 4.63% | 4.58% | 4.92% | 4.58% | 5.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WM Waste Management, Inc. | 1.64% | 1.50% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WM и VICI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Waste Management, Inc. и VICI Properties Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WM и VICI
WM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
VICI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.02B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.11B при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.
VICI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.02B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
WM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в 723.00M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
VICI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о чистой прибыли в 872.39M при выручке в 1.02B, что соответствует чистой рентабельности 85.7%.
Часто задаваемые вопросы
WM and VICI have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WM has higher volatility (5.91%) compared to VICI (4.85%). In terms of maximum drawdown, WM dropped -77.85% vs VICI's -60.21%.
WM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.38 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WM и VICI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор