Сравнение WM с V
WM (Waste Management, Inc.) and V (Visa Inc.) are both stocks. WM operates in Waste Management (Industrials), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, WM returned 15.36%/yr vs 15.98%/yr for V. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WM и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WM показывает доходность 0.71%, что значительно выше, чем у V с доходностью -7.69%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WM имеют среднегодовую доходность 15.36%, а акции V немного впереди с 15.98%.
WM
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 1.83%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 2.63%
- 1 год
- -5.98%
- 3 года*
- 12.33%
- 5 лет*
- 11.14%
- 10 лет*
- 15.36%
V
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- -7.69%
- 6 месяцев
- -6.93%
- 1 год
- -12.51%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 15.98%
Сравнение доходности по годам WM и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WM Waste Management, Inc. | 0.71% | 10.50% | 14.28% | 16.20% | -4.49% | 43.82% | 5.46% | 30.45% | 5.32% | 24.46% |
V Visa Inc. | -7.69% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
Correlation
The correlation between WM and V is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г. | 0.41 |
The correlation between WM and V shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WM:
$6.91
V:
$15.24
WM:
31.76
V:
21.16
WM:
2.60
V:
1.30
WM:
3.49
V:
10.93
WM:
$25.41B
V:
$43.03B
WM:
$5.61B
V:
$16.94B
WM:
$6.96B
V:
$27.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WM vs. V — Ранг доходности на риск
WM
V
Сравнение WM c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waste Management, Inc. (WM) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WM | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.92 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | -0.73 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | -1.57 | +0.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WM и V
Максимальная просадка WM за все время составила -77.85%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WM и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WM | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.85% | -51.90% | -25.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.70% | -17.18% | +0.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.14% | -20.38% | +2.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.14% | -28.60% | +10.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.07% | -36.36% | +6.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.24% | -12.96% | +2.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.69% | -8.26% | -9.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.58% | 10.73% | -3.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности WM и V
Waste Management, Inc. (WM) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что WM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WM | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.13% | 5.57% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.08% | 17.57% | -3.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.03% | 22.35% | -3.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.62% | 22.82% | -4.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.54% | 24.45% | -4.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WM и V
Дивидендная доходность WM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности V в 0.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
WM Waste Management, Inc. | 1.61% | 1.50% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WM и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Waste Management, Inc. и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WM и V
WM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
WM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.11B при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
WM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в 723.00M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
Часто задаваемые вопросы
WM and V have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WM has higher volatility (6.13%) compared to V (5.57%). In terms of maximum drawdown, WM dropped -77.85% vs V's -51.90%.
WM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.32 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WM и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор