PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WM с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WM с SPY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

WM (Waste Management, Inc.) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, WM returned 15.36%/yr vs 15.42%/yr for SPY. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WM и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Waste Management, Inc. (WM) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WM показывает доходность 0.71%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 9.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WM имеют среднегодовую доходность 15.36%, а акции SPY немного впереди с 15.42%.

WM

1 день
0.30%
1 месяц
1.83%
С начала года
0.71%
6 месяцев
2.63%
1 год
-5.98%
3 года*
12.33%
5 лет*
11.14%
10 лет*
15.36%

SPY

1 день
0.54%
1 месяц
-0.08%
С начала года
9.07%
6 месяцев
9.42%
1 год
24.27%
3 года*
20.86%
5 лет*
13.36%
10 лет*
15.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WM и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WM
Waste Management, Inc.		0.71%10.50%14.28%16.20%-4.49%43.82%5.46%30.45%5.32%24.46%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		9.07%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between WM and SPY is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 1993 г.

0.40

The correlation between WM and SPY shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Waste Management, Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с WM:
WM с RSGWM с WCNWM с KOWM с SCHDWM с GFLWM с CLHWM с UNP
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

WM vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WM
Ранг доходности на риск WM: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WM: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WM: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WM: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WM: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WM: 2828
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WM c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waste Management, Inc. (WM) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WMSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.32
1.98

-2.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.32
2.68

-3.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.36

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.36

2.74

-3.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.79

12.39

-13.18

WM vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WM на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WM и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WM и SPY

Максимальная просадка WM за все время составила -77.85%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WM и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WMSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.85%

-55.19%

-22.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.70%

-8.88%

-7.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.14%

-18.76%

+0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.14%

-24.50%

+6.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.07%

-33.72%

+3.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.24%

-2.35%

-7.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.69%

-9.04%

-8.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.58%

1.97%

+5.61%

Волатильность

Сравнение волатильности WM и SPY

Waste Management, Inc. (WM) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что WM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WMSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

4.34%

+1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.08%

9.58%

+4.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.03%

12.29%

+6.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.62%

17.12%

+1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.54%

17.96%

+1.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WM и SPY

Дивидендная доходность WM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности SPY в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.00%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
WM
Waste Management, Inc.		1.61%1.50%1.49%1.56%1.66%1.38%1.85%1.80%2.09%1.97%2.31%2.89%

Часто задаваемые вопросы

WM and SPY have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WM has higher volatility (6.13%) compared to SPY (4.34%). In terms of maximum drawdown, WM dropped -77.85% vs SPY's -55.19%.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WM и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор