Сравнение WM с SOXL
WM (Waste Management, Inc.) is a stock, while SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) is Leveraged Equities fund tracking the ICE Semiconductor Index. Over the past 10 years, WM returned 15.51%/yr vs 65.39%/yr for SOXL. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WM и SOXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WM показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 567.48%. За последние 10 лет акции WM уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: 15.51% против 65.39% соответственно.
WM
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- -7.86%
- 3 года*
- 11.27%
- 5 лет*
- 10.77%
- 10 лет*
- 15.51%
SOXL
- 1 день
- 5.34%
- 1 месяц
- 119.95%
- С начала года
- 567.48%
- 6 месяцев
- 502.28%
- 1 год
- 1,438.30%
- 3 года*
- 135.13%
- 5 лет*
- 48.72%
- 10 лет*
- 65.39%
Сравнение доходности по годам WM и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WM Waste Management, Inc. | -0.38% | 10.50% | 14.28% | 16.20% | -4.49% | 43.82% | 5.46% | 30.45% | 5.32% | 24.46% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 567.48% | 54.91% | -12.31% | 226.98% | -85.66% | 118.84% | 70.04% | 231.83% | -39.07% | 141.71% |
Correlation
The correlation between WM and SOXL is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2010 г. | 0.29 |
The correlation between WM and SOXL shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WM vs. SOXL — Ранг доходности на риск
WM
SOXL
Сравнение WM c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waste Management, Inc. (WM) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WM | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -14.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.72 | -0.78 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 33.47 | -33.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 114.79 | -115.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WM | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | 14.28 | -14.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.46 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.66 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.52 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок WM и SOXL
Максимальная просадка WM за все время составила -77.85%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WM и SOXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WM | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.85% | -90.46% | +12.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.04% | -43.47% | +26.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.14% | -87.88% | +69.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.14% | -90.46% | +72.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.07% | -90.46% | +60.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.21% | 0.00% | -11.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.69% | -35.01% | +17.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.92% | 12.65% | -4.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности WM и SOXL
Текущая волатильность для Waste Management, Inc. (WM) составляет 5.88%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 40.82%. Это указывает на то, что WM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WM | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.88% | 40.82% | -34.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.57% | 81.29% | -67.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.59% | 102.11% | -83.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.53% | 107.25% | -88.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.49% | 99.04% | -79.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WM и SOXL
Дивидендная доходность WM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности SOXL в 0.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.03% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% | 0.00% |
WM Waste Management, Inc. | 1.57% | 1.50% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% |
Часто задаваемые вопросы
WM and SOXL have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXL has higher volatility (40.82%) compared to WM (5.88%). In terms of maximum drawdown, WM dropped -77.85% vs SOXL's -90.46%.
SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (14.28 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WM и SOXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор