Сравнение WM с PXF
WM (Waste Management, Inc.) is a stock, while PXF (Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF) is Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Index. Over the past 10 years, WM returned 15.36%/yr vs 12.26%/yr for PXF. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WM и PXF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WM показывает доходность 0.71%, что значительно ниже, чем у PXF с доходностью 18.79%. За последние 10 лет акции WM превзошли акции PXF по среднегодовой доходности: 15.36% против 12.26% соответственно.
WM
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 2.63%
- 1 год
- -5.72%
- 3 года*
- 12.33%
- 5 лет*
- 11.14%
- 10 лет*
- 15.36%
PXF
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 2.75%
- С начала года
- 18.79%
- 6 месяцев
- 20.98%
- 1 год
- 41.20%
- 3 года*
- 23.81%
- 5 лет*
- 13.18%
- 10 лет*
- 12.26%
Сравнение доходности по годам WM и PXF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WM Waste Management, Inc. | 0.71% | 10.50% | 14.28% | 16.20% | -4.49% | 43.82% | 5.46% | 30.45% | 5.32% | 24.46% |
PXF Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF | 18.79% | 42.51% | 4.54% | 18.46% | -9.09% | 15.93% | 2.58% | 17.50% | -14.84% | 24.52% |
Correlation
The correlation between WM and PXF is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2007 г. | 0.44 |
The correlation between WM and PXF shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WM vs. PXF — Ранг доходности на риск
WM
PXF
Сравнение WM c PXF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waste Management, Inc. (WM) и Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WM | PXF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.45 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 3.66 | -4.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 13.76 | -14.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WM и PXF
Максимальная просадка WM за все время составила -77.85%, что больше максимальной просадки PXF в -64.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WM и PXF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WM | PXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.85% | -64.74% | -13.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.70% | -10.91% | -5.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.14% | -14.06% | -4.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.14% | -26.82% | +8.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.07% | -41.59% | +11.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.24% | -2.04% | -8.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.69% | -15.25% | -2.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.58% | 2.90% | +4.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности WM и PXF
Текущая волатильность для Waste Management, Inc. (WM) составляет 6.13%, в то время как у Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что WM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WM | PXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.13% | 6.76% | -0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.08% | 13.95% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.03% | 16.18% | +2.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.62% | 16.62% | +2.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.54% | 18.07% | +1.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WM и PXF
Дивидендная доходность WM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности PXF в 3.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXF Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF | 3.12% | 3.64% | 3.48% | 3.55% | 3.58% | 3.74% | 2.11% | 3.50% | 3.38% | 2.78% | 3.21% | 3.10% |
WM Waste Management, Inc. | 1.61% | 1.50% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% |
Часто задаваемые вопросы
WM and PXF have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PXF has higher volatility (6.76%) compared to WM (6.13%). In terms of maximum drawdown, WM dropped -77.85% vs PXF's -64.74%.
PXF currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WM и PXF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор