PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WM с PSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WM с PSI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

WM (Waste Management, Inc.) is a stock, while PSI (Invesco Semiconductors ETF) is Semiconductors fund tracking the Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Over the past 10 years, WM returned 15.36%/yr vs 34.59%/yr for PSI. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WM и PSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Waste Management, Inc. (WM) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WM показывает доходность 0.71%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 112.90%. За последние 10 лет акции WM уступали акциям PSI по среднегодовой доходности: 15.36% против 34.59% соответственно.

WM

1 день
0.30%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.71%
6 месяцев
2.63%
1 год
-5.72%
3 года*
12.33%
5 лет*
11.14%
10 лет*
15.36%

PSI

1 день
3.00%
1 месяц
13.19%
С начала года
112.90%
6 месяцев
110.54%
1 год
207.41%
3 года*
55.80%
5 лет*
32.57%
10 лет*
34.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WM и PSI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WM
Waste Management, Inc.		0.71%10.50%14.28%16.20%-4.49%43.82%5.46%30.45%5.32%24.46%
PSI
Invesco Semiconductors ETF		112.90%36.32%17.17%49.06%-34.43%46.55%56.75%52.49%-11.55%40.16%

Correlation

The correlation between WM and PSI is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2005 г.

0.33

The correlation between WM and PSI shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Waste Management, Inc.

Invesco Semiconductors ETF

Часто сравнивают с WM:
WM с RSGWM с WCNWM с KOWM с SCHDWM с GFLWM с CLHWM с UNP
Часто сравнивают с PSI:
PSI с SMHPSI с SOXXPSI с FTXLPSI с XSDPSI с FSELXPSI с XLEPSI с QQQ

Доходность на риск

WM vs. PSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WM
Ранг доходности на риск WM: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WM: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WM: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WM: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WM: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WM: 2828
Ранг коэф-та Мартина
PSI
Ранг доходности на риск PSI: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSI: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSI: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSI: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSI: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WM c PSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waste Management, Inc. (WM) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WMPSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.32
4.92

-5.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.32
4.57

-4.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.63

-0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.36

12.90

-13.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.79

45.29

-46.08

WM vs. PSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WM на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа PSI равного 4.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WM и PSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WM и PSI

Максимальная просадка WM за все время составила -77.85%, что больше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WM и PSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WMPSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.85%

-62.96%

-14.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.70%

-15.48%

-1.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.14%

-41.07%

+22.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.14%

-44.85%

+26.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.07%

-44.85%

+14.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.24%

0.00%

-10.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.69%

-15.92%

-1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.58%

4.40%

+3.18%

Волатильность

Сравнение волатильности WM и PSI

Текущая волатильность для Waste Management, Inc. (WM) составляет 6.13%, в то время как у Invesco Semiconductors ETF (PSI) волатильность равна 18.89%. Это указывает на то, что WM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WMPSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

18.89%

-12.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.08%

33.67%

-19.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.03%

40.58%

-21.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.62%

38.44%

-19.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.54%

35.42%

-15.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WM и PSI

Дивидендная доходность WM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности PSI в 0.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSI
Invesco Semiconductors ETF		0.04%0.10%0.15%0.40%0.61%0.14%0.21%0.52%0.83%0.21%0.68%0.16%
WM
Waste Management, Inc.		1.61%1.50%1.49%1.56%1.66%1.38%1.85%1.80%2.09%1.97%2.31%2.89%

Часто задаваемые вопросы

WM and PSI have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSI has higher volatility (18.89%) compared to WM (6.13%). In terms of maximum drawdown, WM dropped -77.85% vs PSI's -62.96%.

PSI currently has the higher Sharpe Ratio (4.92 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WM и PSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор