Сравнение WM с O
WM (Waste Management, Inc.) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. WM operates in Waste Management (Industrials), while O operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, WM returned 15.25%/yr vs 4.43%/yr for O. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WM и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WM показывает доходность -0.81%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 8.78%. За последние 10 лет акции WM превзошли акции O по среднегодовой доходности: 15.25% против 4.43% соответственно.
WM
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- -0.81%
- 6 месяцев
- 3.67%
- 1 год
- -7.08%
- 3 года*
- 11.63%
- 5 лет*
- 10.86%
- 10 лет*
- 15.25%
O
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- 8.78%
- 6 месяцев
- 7.49%
- 1 год
- 13.14%
- 3 года*
- 5.19%
- 5 лет*
- 2.41%
- 10 лет*
- 4.43%
Сравнение доходности по годам WM и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WM Waste Management, Inc. | -0.81% | 10.50% | 14.28% | 16.20% | -4.49% | 43.82% | 5.46% | 30.45% | 5.32% | 24.46% |
O Realty Income Corporation | 8.78% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between WM and O is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 1994 г. | 0.30 |
The correlation between WM and O shifts across timeframes, from 0.30 (all time) to 0.40 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WM:
$6.91
O:
$1.17
WM:
31.28
O:
51.10
WM:
2.56
O:
4.16
WM:
3.44
O:
6.91
WM:
$25.41B
O:
$5.92B
WM:
$5.61B
O:
$3.89B
WM:
$6.96B
O:
$3.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WM vs. O — Ранг доходности на риск
WM
O
Сравнение WM c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waste Management, Inc. (WM) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WM | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.14 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 1.19 | -1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | 2.93 | -3.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WM | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 | 0.82 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.13 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.17 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.48 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок WM и O
Максимальная просадка WM за все время составила -77.85%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WM и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WM | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.85% | -48.45% | -29.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.72% | -11.10% | -5.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.14% | -26.49% | +8.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.14% | -34.48% | +16.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.07% | -48.28% | +18.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.59% | -10.00% | -1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.69% | -9.21% | -8.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.49% | 4.50% | +2.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности WM и O
Waste Management, Inc. (WM) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что WM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WM | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 4.81% | +1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.69% | 11.89% | +1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.73% | 16.10% | +2.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.55% | 18.89% | -0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.51% | 25.64% | -6.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WM и O
Дивидендная доходность WM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности O в 5.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 5.39% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
WM Waste Management, Inc. | 1.64% | 1.50% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WM и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Waste Management, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WM и O
WM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.11B при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
WM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в 723.00M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.
Часто задаваемые вопросы
WM and O have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WM has higher volatility (5.91%) compared to O (4.81%). In terms of maximum drawdown, WM dropped -77.85% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WM и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор