Сравнение WM с NEE
WM (Waste Management, Inc.) and NEE (NextEra Energy, Inc.) are both stocks. WM operates in Waste Management (Industrials), while NEE operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, WM returned 15.36%/yr vs 13.51%/yr for NEE. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WM и NEE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WM показывает доходность 0.71%, что значительно ниже, чем у NEE с доходностью 8.63%. За последние 10 лет акции WM превзошли акции NEE по среднегодовой доходности: 15.36% против 13.51% соответственно.
WM
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 1.83%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 2.63%
- 1 год
- -5.98%
- 3 года*
- 12.33%
- 5 лет*
- 11.14%
- 10 лет*
- 15.36%
NEE
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -8.68%
- С начала года
- 8.63%
- 6 месяцев
- 6.81%
- 1 год
- 19.83%
- 3 года*
- 8.11%
- 5 лет*
- 5.94%
- 10 лет*
- 13.51%
Сравнение доходности по годам WM и NEE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WM Waste Management, Inc. | 0.71% | 10.50% | 14.28% | 16.20% | -4.49% | 43.82% | 5.46% | 30.45% | 5.32% | 24.46% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 8.63% | 15.47% | 21.46% | -25.30% | -8.54% | 23.39% | 30.06% | 42.69% | 14.30% | 34.39% |
Correlation
The correlation between WM and NEE is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2003 г. | 0.39 |
Over the past year, the correlation between WM and NEE has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
WM:
$6.91
NEE:
$5.27
WM:
31.76
NEE:
16.32
WM:
2.60
NEE:
0.83
WM:
3.49
NEE:
4.78
WM:
$25.41B
NEE:
$27.93B
WM:
$5.61B
NEE:
$13.35B
WM:
$6.96B
NEE:
$14.56B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WM vs. NEE — Ранг доходности на риск
WM
NEE
Сравнение WM c NEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waste Management, Inc. (WM) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WM | NEE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.17 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 1.37 | -1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 3.78 | -4.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WM и NEE
Максимальная просадка WM за все время составила -77.85%, что больше максимальной просадки NEE в -47.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WM и NEE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WM | NEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.85% | -47.81% | -30.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.70% | -14.53% | -2.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.14% | -34.57% | +16.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.14% | -44.97% | +26.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.07% | -44.97% | +14.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.24% | -11.50% | +1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.69% | -8.93% | -8.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.58% | 5.25% | +2.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности WM и NEE
Текущая волатильность для Waste Management, Inc. (WM) составляет 6.13%, в то время как у NextEra Energy, Inc. (NEE) волатильность равна 8.52%. Это указывает на то, что WM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WM | NEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.13% | 8.52% | -2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.08% | 16.75% | -2.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.03% | 23.78% | -4.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.62% | 26.91% | -8.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.54% | 25.49% | -5.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WM и NEE
Дивидендная доходность WM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности NEE в 2.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEE NextEra Energy, Inc. | 2.77% | 2.82% | 2.87% | 3.08% | 2.03% | 1.65% | 1.81% | 2.06% | 2.55% | 2.52% | 2.91% | 2.96% |
WM Waste Management, Inc. | 1.61% | 1.50% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WM и NEE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Waste Management, Inc. и NextEra Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WM и NEE
WM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NEE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.70B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.11B при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.
NEE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.21B при выручке в 6.70B, что соответствует операционной рентабельности 33.0%.
WM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в 723.00M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
NEE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 6.70B, что соответствует чистой рентабельности 32.6%.
Часто задаваемые вопросы
WM and NEE have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEE has higher volatility (8.52%) compared to WM (6.13%). In terms of maximum drawdown, WM dropped -77.85% vs NEE's -47.81%.
NEE currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WM и NEE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор