Сравнение WM с MSCI
WM (Waste Management, Inc.) and MSCI (MSCI Inc.) are both stocks. WM operates in Waste Management (Industrials), while MSCI operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, WM returned 15.36%/yr vs 24.54%/yr for MSCI. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WM и MSCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WM показывает доходность 0.71%, что значительно ниже, чем у MSCI с доходностью 5.22%. За последние 10 лет акции WM уступали акциям MSCI по среднегодовой доходности: 15.36% против 24.54% соответственно.
WM
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 2.63%
- 1 год
- -5.72%
- 3 года*
- 12.33%
- 5 лет*
- 11.14%
- 10 лет*
- 15.36%
MSCI
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 6.66%
- С начала года
- 5.22%
- 6 месяцев
- 9.54%
- 1 год
- 11.93%
- 3 года*
- 9.01%
- 5 лет*
- 5.72%
- 10 лет*
- 24.54%
Сравнение доходности по годам WM и MSCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WM Waste Management, Inc. | 0.71% | 10.50% | 14.28% | 16.20% | -4.49% | 43.82% | 5.46% | 30.45% | 5.32% | 24.46% |
MSCI MSCI Inc. | 5.22% | -3.17% | 7.31% | 22.90% | -23.34% | 38.14% | 74.38% | 77.19% | 17.95% | 62.63% |
Correlation
The correlation between WM and MSCI is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2007 г. | 0.39 |
The correlation between WM and MSCI shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WM:
$88.75B
MSCI:
$43.98B
WM:
$6.91
MSCI:
$17.28
WM:
31.76
MSCI:
34.67
WM:
2.60
MSCI:
2.15
WM:
3.49
MSCI:
14.12
WM:
$25.41B
MSCI:
$3.24B
WM:
$5.61B
MSCI:
$2.68B
WM:
$6.96B
MSCI:
$1.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WM vs. MSCI — Ранг доходности на риск
WM
MSCI
Сравнение WM c MSCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waste Management, Inc. (WM) и MSCI Inc. (MSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WM | MSCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.09 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 0.52 | -0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 1.37 | -2.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WM и MSCI
Максимальная просадка WM за все время составила -77.85%, что больше максимальной просадки MSCI в -69.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WM и MSCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WM | MSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.85% | -69.06% | -8.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.70% | -18.07% | +1.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.14% | -25.99% | +7.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.14% | -43.74% | +25.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.07% | -43.74% | +13.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.24% | -6.94% | -3.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.69% | -13.07% | -4.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.58% | 6.92% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности WM и MSCI
Текущая волатильность для Waste Management, Inc. (WM) составляет 6.13%, в то время как у MSCI Inc. (MSCI) волатильность равна 8.37%. Это указывает на то, что WM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WM | MSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.13% | 8.37% | -2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.08% | 20.91% | -6.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.03% | 28.70% | -9.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.62% | 30.72% | -12.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.54% | 31.18% | -11.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WM и MSCI
Дивидендная доходность WM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности MSCI в 1.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSCI MSCI Inc. | 1.29% | 1.25% | 1.07% | 0.98% | 0.98% | 0.59% | 0.65% | 0.98% | 1.30% | 1.04% | 1.27% | 1.11% |
WM Waste Management, Inc. | 1.61% | 1.50% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WM и MSCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Waste Management, Inc. и MSCI Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WM и MSCI
WM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MSCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила о валовой прибыли в 709.00M при выручке в 850.80M, что соответствует валовой рентабельности в 83.3%.
WM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.11B при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.
MSCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила об операционной прибыли в 456.90M при выручке в 850.80M, что соответствует операционной рентабельности 53.7%.
WM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в 723.00M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
MSCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила о чистой прибыли в 406.00M при выручке в 850.80M, что соответствует чистой рентабельности 47.7%.
Часто задаваемые вопросы
WM and MSCI have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSCI has higher volatility (8.37%) compared to WM (6.13%). In terms of maximum drawdown, WM dropped -77.85% vs MSCI's -69.06%.
MSCI currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WM и MSCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор