PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WM с MCO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WM с MCO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

WM (Waste Management, Inc.) and MCO (Moody's Corporation) are both stocks. WM operates in Waste Management (Industrials), while MCO operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, WM returned 15.25%/yr vs 17.28%/yr for MCO. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WM и MCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Waste Management, Inc. (WM) и Moody's Corporation (MCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WM показывает доходность -0.81%, что значительно выше, чем у MCO с доходностью -12.74%. За последние 10 лет акции WM уступали акциям MCO по среднегодовой доходности: 15.25% против 17.28% соответственно.

WM

1 день
-1.93%
1 месяц
0.79%
С начала года
-0.81%
6 месяцев
3.67%
1 год
-7.08%
3 года*
11.63%
5 лет*
10.86%
10 лет*
15.25%

MCO

1 день
-1.68%
1 месяц
-1.44%
С начала года
-12.74%
6 месяцев
-8.49%
1 год
-8.48%
3 года*
10.67%
5 лет*
6.50%
10 лет*
17.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WM и MCO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WM
Waste Management, Inc.		-0.81%10.50%14.28%16.20%-4.49%43.82%5.46%30.45%5.32%24.46%
MCO
Moody's Corporation		-12.74%8.74%22.17%41.52%-27.80%35.57%23.26%71.26%-4.10%58.53%

Correlation

The correlation between WM and MCO is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2000 г.

0.38

The correlation between WM and MCO shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.39 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WM:

$87.41B

MCO:

$78.68B

EPS

WM:

$6.91

MCO:

$13.92

Коэффициент P/E

WM:

31.28

MCO:

31.87

Коэффициент PEG

WM:

2.56

MCO:

4.16

Коэффициент P/S

WM:

3.44

MCO:

10.10

Коэффициент P/B

WM:

8.72

MCO:

26.28

Общая выручка (12 мес.)

WM:

$25.41B

MCO:

$7.87B

Валовая прибыль (12 мес.)

WM:

$5.61B

MCO:

$5.49B

EBITDA (12 мес.)

WM:

$6.96B

MCO:

$3.95B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Waste Management, Inc.

Moody's Corporation

Часто сравнивают с WM:
WM с RSGWM с WCNWM с KOWM с SCHDWM с GFLWM с CLHWM с UNP
Часто сравнивают с MCO:
MCO с SPGIMCO с VOOMCO с CBOEMCO с MAMCO с MORNMCO с CPMCO с HGV

Доходность на риск

WM vs. MCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WM
Ранг доходности на риск WM: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WM: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WM: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WM: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WM: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WM: 2323
Ранг коэф-та Мартина
MCO
Ранг доходности на риск MCO: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCO: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCO: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCO: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCO: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCO: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WM c MCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waste Management, Inc. (WM) и Moody's Corporation (MCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WMMCODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.38
-0.32

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.41
-0.27

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

0.96

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

-0.36

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.95

-0.79

-0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WM vs. MCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WM на текущий момент составляет -0.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MCO равному -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WM и MCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WMMCOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

-0.32

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.25

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.62

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.48

-0.12

Просадки

Сравнение просадок WM и MCO

Максимальная просадка WM за все время составила -77.85%, примерно равная максимальной просадке MCO в -78.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WM и MCO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WMMCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.85%

-78.72%

+0.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.72%

-23.61%

+6.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.14%

-24.65%

+6.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.14%

-41.66%

+23.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.07%

-42.02%

+11.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.59%

-17.39%

+5.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.69%

-17.73%

+0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.49%

10.80%

-3.31%

Волатильность

Сравнение волатильности WM и MCO

Текущая волатильность для Waste Management, Inc. (WM) составляет 5.91%, в то время как у Moody's Corporation (MCO) волатильность равна 7.28%. Это указывает на то, что WM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WMMCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

7.28%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.69%

21.95%

-8.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.73%

26.32%

-7.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.55%

26.32%

-7.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.51%

27.84%

-8.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WM и MCO

Дивидендная доходность WM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности MCO в 0.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCO
Moody's Corporation		0.89%0.74%0.72%0.79%1.26%0.63%0.77%0.84%1.26%1.03%1.57%1.36%
WM
Waste Management, Inc.		1.64%1.50%1.49%1.56%1.66%1.38%1.85%1.80%2.09%1.97%2.31%2.89%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WM и MCO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Waste Management, Inc. и Moody's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
6.23B
2.08B
(WM) Общая выручка
(MCO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WM и MCO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Waste Management, Inc. и Moody's Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%202220232024202520260
74.5%
Активы портфеля
WM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

MCO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.55B при выручке в 2.08B, что соответствует валовой рентабельности в 74.5%.

WM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.11B при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.

MCO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила об операционной прибыли в 922.00M при выручке в 2.08B, что соответствует операционной рентабельности 44.4%.

WM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в 723.00M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.

MCO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила о чистой прибыли в 661.00M при выручке в 2.08B, что соответствует чистой рентабельности 31.8%.

Часто задаваемые вопросы

WM and MCO have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MCO has higher volatility (7.28%) compared to WM (5.91%). In terms of maximum drawdown, WM dropped -77.85% vs MCO's -78.72%.

MCO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.32 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WM и MCO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор