PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WM с MCD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WM с MCD

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Waste Management, Inc. (WM) и McDonald's Corporation (MCD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WM или MCD.

Корреляция

Корреляция между WM и MCD составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности WM и MCD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Waste Management, Inc. (WM) и McDonald's Corporation (MCD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
7,000.00%8,000.00%9,000.00%10,000.00%11,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8,550.40%
11,252.69%
WM
MCD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WM:

0.54

MCD:

0.86

Коэф-т Сортино

WM:

0.84

MCD:

1.30

Коэф-т Омега

WM:

1.12

MCD:

1.17

Коэф-т Кальмара

WM:

0.92

MCD:

1.00

Коэф-т Мартина

WM:

2.07

MCD:

3.15

Индекс Язвы

WM:

5.29%

MCD:

5.46%

Дневная вол-ть

WM:

20.12%

MCD:

20.13%

Макс. просадка

WM:

-77.85%

MCD:

-73.62%

Текущая просадка

WM:

-3.60%

MCD:

-1.42%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WM:

$91.52B

MCD:

$226.49B

EPS

WM:

$6.81

MCD:

$11.38

Коэффициент P/E

WM:

33.40

MCD:

27.83

Коэффициент PEG

WM:

2.84

MCD:

2.80

Коэффициент P/S

WM:

4.15

MCD:

8.74

Коэффициент P/B

WM:

11.15

MCD:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

WM:

$16.90B

MCD:

$19.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

WM:

$6.12B

MCD:

$11.27B

EBITDA (12 мес.)

WM:

$4.92B

MCD:

$10.66B

Доходность по периодам

С начала года, WM показывает доходность 13.56%, что значительно выше, чем у MCD с доходностью 9.89%. За последние 10 лет акции WM превзошли акции MCD по среднегодовой доходности: 18.20% против 15.49% соответственно.

WM

С начала года

13.56%

1 месяц

-0.27%

6 месяцев

11.18%

1 год

8.89%

5 лет

20.32%

10 лет

18.20%

MCD

С начала года

9.89%

1 месяц

1.01%

6 месяцев

9.53%

1 год

17.73%

5 лет

14.11%

10 лет

15.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WM и MCD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WM
Ранг риск-скорректированной доходности WM, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WM, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WM, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WM, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WM, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WM, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
MCD
Ранг риск-скорректированной доходности MCD, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MCD, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCD, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCD, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCD, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WM c MCD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waste Management, Inc. (WM) и McDonald's Corporation (MCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа WM, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WM: 0.54
MCD: 0.86
Коэффициент Сортино WM, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WM: 0.84
MCD: 1.30
Коэффициент Омега WM, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WM: 1.12
MCD: 1.17
Коэффициент Кальмара WM, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WM: 0.92
MCD: 1.00
Коэффициент Мартина WM, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
WM: 2.07
MCD: 3.15

Показатель коэффициента Шарпа WM на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа MCD равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WM и MCD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.54
0.86
WM
MCD

Дивиденды

Сравнение дивидендов WM и MCD

Дивидендная доходность WM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности MCD в 2.17%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WM
Waste Management, Inc.		1.35%1.49%1.56%1.66%1.38%1.85%1.80%2.09%1.97%2.31%2.89%2.92%
MCD
McDonald's Corporation		2.17%2.34%2.10%2.15%1.96%2.35%2.39%2.36%2.23%2.97%2.91%3.50%

Просадки

Сравнение просадок WM и MCD

Максимальная просадка WM за все время составила -77.85%, что больше максимальной просадки MCD в -73.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WM и MCD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.60%
-1.42%
WM
MCD

Волатильность

Сравнение волатильности WM и MCD

Текущая волатильность для Waste Management, Inc. (WM) составляет 7.94%, в то время как у McDonald's Corporation (MCD) волатильность равна 8.49%. Это указывает на то, что WM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.94%
8.49%
WM
MCD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WM и MCD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Waste Management, Inc. и McDonald's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию