Сравнение WM с ICE
WM (Waste Management, Inc.) and ICE (Intercontinental Exchange, Inc.) are both stocks. WM operates in Waste Management (Industrials), while ICE operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, WM returned 15.36%/yr vs 11.91%/yr for ICE. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WM и ICE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WM показывает доходность 0.71%, что значительно выше, чем у ICE с доходностью -12.95%. За последние 10 лет акции WM превзошли акции ICE по среднегодовой доходности: 15.36% против 11.91% соответственно.
WM
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 2.63%
- 1 год
- -5.72%
- 3 года*
- 12.33%
- 5 лет*
- 11.14%
- 10 лет*
- 15.36%
ICE
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -8.96%
- С начала года
- -12.95%
- 6 месяцев
- -13.36%
- 1 год
- -20.53%
- 3 года*
- 10.22%
- 5 лет*
- 5.87%
- 10 лет*
- 11.91%
Сравнение доходности по годам WM и ICE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WM Waste Management, Inc. | 0.71% | 10.50% | 14.28% | 16.20% | -4.49% | 43.82% | 5.46% | 30.45% | 5.32% | 24.46% |
ICE Intercontinental Exchange, Inc. | -12.95% | 9.92% | 17.46% | 27.12% | -23.91% | 19.94% | 26.15% | 24.47% | 8.11% | 26.60% |
Correlation
The correlation between WM and ICE is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2005 г. | 0.38 |
Фундаментальные показатели
WM:
$88.75B
ICE:
$80.10B
WM:
$6.91
ICE:
$6.85
WM:
31.76
ICE:
20.53
WM:
2.60
ICE:
2.48
WM:
3.49
ICE:
6.15
WM:
8.86
ICE:
2.71
WM:
$25.41B
ICE:
$13.08B
WM:
$5.61B
ICE:
$8.93B
WM:
$6.96B
ICE:
$7.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WM vs. ICE — Ранг доходности на риск
WM
ICE
Сравнение WM c ICE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waste Management, Inc. (WM) и Intercontinental Exchange, Inc. (ICE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WM | ICE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.85 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | -0.80 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | -1.50 | +0.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WM и ICE
Максимальная просадка WM за все время составила -77.85%, что больше максимальной просадки ICE в -73.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WM и ICE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WM | ICE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.85% | -73.94% | -3.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.70% | -25.87% | +9.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.14% | -25.87% | +7.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.14% | -34.32% | +16.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.07% | -34.32% | +4.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.24% | -24.75% | +14.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.69% | -16.46% | -1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.58% | 13.74% | -6.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности WM и ICE
Waste Management, Inc. (WM) и Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) имеют волатильность 6.13% и 6.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WM | ICE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.13% | 6.26% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.08% | 18.52% | -4.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.03% | 21.86% | -2.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.62% | 21.07% | -2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.54% | 22.20% | -2.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WM и ICE
Дивидендная доходность WM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности ICE в 1.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICE Intercontinental Exchange, Inc. | 1.05% | 1.19% | 1.21% | 1.31% | 1.48% | 0.97% | 1.04% | 1.19% | 1.27% | 1.13% | 1.21% | 1.13% |
WM Waste Management, Inc. | 1.61% | 1.50% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WM и ICE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Waste Management, Inc. и Intercontinental Exchange, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WM и ICE
WM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ICE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.89B при выручке в 3.67B, что соответствует валовой рентабельности в 78.8%.
WM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.11B при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.
ICE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.67B при выручке в 3.67B, что соответствует операционной рентабельности 45.4%.
WM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в 723.00M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
ICE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.41B при выручке в 3.67B, что соответствует чистой рентабельности 38.5%.
Часто задаваемые вопросы
WM and ICE have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ICE has higher volatility (6.26%) compared to WM (6.13%). In terms of maximum drawdown, WM dropped -77.85% vs ICE's -73.94%.
WM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.32 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WM и ICE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор