PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WM с IAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WM с IAU

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

WM (Waste Management, Inc.) is a stock, while IAU (iShares Gold Trust) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Over the past 10 years, WM returned 15.36%/yr vs 12.31%/yr for IAU. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WM и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Waste Management, Inc. (WM) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WM показывает доходность 0.71%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью -2.44%. За последние 10 лет акции WM превзошли акции IAU по среднегодовой доходности: 15.36% против 12.31% соответственно.

WM

1 день
0.30%
1 месяц
1.83%
С начала года
0.71%
6 месяцев
2.63%
1 год
-5.98%
3 года*
12.33%
5 лет*
11.14%
10 лет*
15.36%

IAU

1 день
0.08%
1 месяц
-10.21%
С начала года
-2.44%
6 месяцев
-2.22%
1 год
23.95%
3 года*
29.07%
5 лет*
17.23%
10 лет*
12.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WM и IAU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WM
Waste Management, Inc.		0.71%10.50%14.28%16.20%-4.49%43.82%5.46%30.45%5.32%24.46%
IAU
iShares Gold Trust		-2.44%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Correlation

The correlation between WM and IAU is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2005 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Waste Management, Inc.

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с WM:
WM с RSGWM с WCNWM с KOWM с SCHDWM с GFLWM с CLHWM с UNP
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с VOOIAU с PHYS

Доходность на риск

WM vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WM
Ранг доходности на риск WM: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WM: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WM: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WM: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WM: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WM: 2828
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WM c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waste Management, Inc. (WM) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WMIAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.32
0.89

-1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.32
1.25

-1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.19

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.36

0.99

-1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.79

2.83

-3.63

WM vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WM на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа IAU равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WM и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WM и IAU

Максимальная просадка WM за все время составила -77.85%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WM и IAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WMIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.85%

-45.14%

-32.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.70%

-24.40%

+7.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.14%

-24.40%

+6.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.14%

-24.40%

+6.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.07%

-24.40%

-5.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.24%

-22.03%

+11.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.69%

-15.97%

-1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.58%

8.47%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности WM и IAU

Текущая волатильность для Waste Management, Inc. (WM) составляет 6.13%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 7.70%. Это указывает на то, что WM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WMIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

7.70%

-1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.08%

23.94%

-9.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.03%

27.17%

-8.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.62%

18.16%

+0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.54%

16.02%

+3.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WM и IAU

Дивидендная доходность WM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WM
Waste Management, Inc.		1.61%1.50%1.49%1.56%1.66%1.38%1.85%1.80%2.09%1.97%2.31%2.89%

Часто задаваемые вопросы

WM and IAU have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAU has higher volatility (7.70%) compared to WM (6.13%). In terms of maximum drawdown, WM dropped -77.85% vs IAU's -45.14%.

IAU currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WM и IAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор