Сравнение WM с HWM
WM (Waste Management, Inc.) and HWM (Howmet Aerospace Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — WM in Waste Management, HWM in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, WM returned 15.36%/yr vs 33.28%/yr for HWM. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WM и HWM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WM показывает доходность 0.71%, что значительно ниже, чем у HWM с доходностью 29.23%. За последние 10 лет акции WM уступали акциям HWM по среднегодовой доходности: 15.36% против 33.28% соответственно.
WM
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 1.83%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 2.63%
- 1 год
- -5.98%
- 3 года*
- 12.33%
- 5 лет*
- 11.14%
- 10 лет*
- 15.36%
HWM
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- 29.23%
- 6 месяцев
- 33.60%
- 1 год
- 54.66%
- 3 года*
- 79.69%
- 5 лет*
- 50.00%
- 10 лет*
- 33.28%
Сравнение доходности по годам WM и HWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WM Waste Management, Inc. | 0.71% | 10.50% | 14.28% | 16.20% | -4.49% | 43.82% | 5.46% | 30.45% | 5.32% | 24.46% |
HWM Howmet Aerospace Inc. | 29.23% | 87.95% | 102.71% | 37.84% | 24.16% | 11.67% | 21.03% | 83.54% | -37.43% | 48.40% |
Correlation
The correlation between WM and HWM is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 1991 г. | 0.25 |
The correlation between WM and HWM shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.26 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WM:
$88.75B
HWM:
$106.66B
WM:
$6.91
HWM:
$4.31
WM:
31.76
HWM:
61.42
WM:
2.60
HWM:
1.04
WM:
3.49
HWM:
12.42
WM:
8.86
HWM:
19.32
WM:
$25.41B
HWM:
$8.62B
WM:
$5.61B
HWM:
$2.81B
WM:
$6.96B
HWM:
$2.66B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WM vs. HWM — Ранг доходности на риск
WM
HWM
Сравнение WM c HWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waste Management, Inc. (WM) и Howmet Aerospace Inc. (HWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WM | HWM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.30 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 3.46 | -3.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 9.77 | -10.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WM и HWM
Максимальная просадка WM за все время составила -77.85%, что меньше максимальной просадки HWM в -88.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WM и HWM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WM | HWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.85% | -88.30% | +10.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.70% | -15.89% | -0.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.14% | -19.41% | +1.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.14% | -21.61% | +3.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.07% | -64.81% | +34.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.24% | -3.26% | -6.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.69% | -31.00% | +13.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.58% | 5.61% | +1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности WM и HWM
Текущая волатильность для Waste Management, Inc. (WM) составляет 6.13%, в то время как у Howmet Aerospace Inc. (HWM) волатильность равна 11.03%. Это указывает на то, что WM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WM | HWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.13% | 11.03% | -4.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.08% | 25.03% | -10.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.03% | 31.46% | -12.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.62% | 32.20% | -13.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.54% | 39.82% | -20.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WM и HWM
Дивидендная доходность WM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности HWM в 0.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWM Howmet Aerospace Inc. | 0.18% | 0.21% | 0.24% | 0.31% | 0.25% | 0.13% | 0.05% | 0.39% | 1.42% | 0.88% | 40.49% | 1.22% |
WM Waste Management, Inc. | 1.61% | 1.50% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WM и HWM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Waste Management, Inc. и Howmet Aerospace Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WM и HWM
WM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HWM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о валовой прибыли в 854.00M при выручке в 2.31B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
WM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.11B при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.
HWM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила об операционной прибыли в 734.00M при выручке в 2.31B, что соответствует операционной рентабельности 31.7%.
WM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в 723.00M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
HWM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о чистой прибыли в 580.00M при выручке в 2.31B, что соответствует чистой рентабельности 25.1%.
Часто задаваемые вопросы
WM and HWM have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HWM has higher volatility (11.03%) compared to WM (6.13%). In terms of maximum drawdown, WM dropped -77.85% vs HWM's -88.30%.
HWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WM и HWM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор