PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HWM с CBZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HWM с CBZ

Последнее обновление 11 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Howmet Aerospace Inc. (HWM) и CBIZ, Inc. (CBZ).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HWM или CBZ.

Корреляция

Корреляция между HWM и CBZ составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности HWM и CBZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Howmet Aerospace Inc. (HWM) и CBIZ, Inc. (CBZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.80%
15.49%
HWM
CBZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HWM:

2.20

CBZ:

-0.06

Коэф-т Сортино

HWM:

3.06

CBZ:

0.15

Коэф-т Омега

HWM:

1.43

CBZ:

1.02

Коэф-т Кальмара

HWM:

4.59

CBZ:

-0.08

Коэф-т Мартина

HWM:

18.06

CBZ:

-0.15

Индекс Язвы

HWM:

4.94%

CBZ:

13.04%

Дневная вол-ть

HWM:

40.47%

CBZ:

33.85%

Макс. просадка

HWM:

-64.81%

CBZ:

-96.16%

Текущая просадка

HWM:

-10.90%

CBZ:

-14.90%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HWM:

$51.88B

CBZ:

$4.11B

EPS

HWM:

$2.72

CBZ:

$0.77

Цена/прибыль

HWM:

45.66

CBZ:

97.97

PEG коэффициент

HWM:

0.80

CBZ:

1.30

Общая выручка (12 мес.)

HWM:

$5.61B

CBZ:

$1.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

HWM:

$1.71B

CBZ:

$64.86M

EBITDA (12 мес.)

HWM:

$1.42B

CBZ:

$20.07M

Доходность по периодам

С начала года, HWM показывает доходность 13.64%, что значительно выше, чем у CBZ с доходностью -7.81%.

HWM

С начала года

13.64%

1 месяц

-1.04%

6 месяцев

21.82%

1 год

90.90%

5 лет

56.98%

10 лет

N/A

CBZ

С начала года

-7.81%

1 месяц

7.89%

6 месяцев

18.28%

1 год

1.29%

5 лет

27.14%

10 лет

22.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HWM и CBZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HWM
Ранг риск-скорректированной доходности HWM, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HWM, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
CBZ
Ранг риск-скорректированной доходности CBZ, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CBZ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBZ, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBZ, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBZ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBZ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HWM c CBZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Howmet Aerospace Inc. (HWM) и CBIZ, Inc. (CBZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HWM, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
HWM: 2.20
CBZ: -0.06
Коэффициент Сортино HWM, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00
HWM: 3.06
CBZ: 0.15
Коэффициент Омега HWM, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HWM: 1.43
CBZ: 1.02
Коэффициент Кальмара HWM, с текущим значением в 4.59, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
HWM: 4.59
CBZ: -0.08
Коэффициент Мартина HWM, с текущим значением в 18.06, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
HWM: 18.06
CBZ: -0.15

Показатель коэффициента Шарпа HWM на текущий момент составляет 2.20, что выше коэффициента Шарпа CBZ равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWM и CBZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.20
-0.06
HWM
CBZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWM и CBZ

Дивидендная доходность HWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, тогда как CBZ не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022202120202019201820172016
HWM
Howmet Aerospace Inc.		0.25%0.24%0.31%0.25%0.13%0.05%0.39%1.42%0.88%0.49%
CBZ
CBIZ, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HWM и CBZ

Максимальная просадка HWM за все время составила -64.81%, что меньше максимальной просадки CBZ в -96.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWM и CBZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.90%
-14.90%
HWM
CBZ

Волатильность

Сравнение волатильности HWM и CBZ

Howmet Aerospace Inc. (HWM) имеет более высокую волатильность в 19.95% по сравнению с CBIZ, Inc. (CBZ) с волатильностью 10.54%. Это указывает на то, что HWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.95%
10.54%
HWM
CBZ

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HWM и CBZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Howmet Aerospace Inc. и CBIZ, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию