PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HWM с CBZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HWM с CBZ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HWM (Howmet Aerospace Inc.) and CBZ (CBIZ, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — HWM in Aerospace & Defense, CBZ in Specialty Business Services. Over the past 10 years, HWM returned 31.19%/yr vs 14.85%/yr for CBZ. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HWM и CBZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Howmet Aerospace Inc. (HWM) и CBIZ, Inc. (CBZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HWM показывает доходность 32.41%, что значительно выше, чем у CBZ с доходностью -14.81%. За последние 10 лет акции HWM превзошли акции CBZ по среднегодовой доходности: 31.19% против 14.85% соответственно.

HWM

1 день
-2.88%
1 месяц
-2.25%
6 месяцев
21.05%
С начала года
32.41%
1 год
47.48%
3 года*
75.97%
5 лет*
54.11%
10 лет*
31.19%

CBZ

1 день
6.62%
1 месяц
26.12%
6 месяцев
-16.56%
С начала года
-14.81%
1 год
-41.86%
3 года*
-7.34%
5 лет*
6.32%
10 лет*
14.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HWM и CBZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HWM
Howmet Aerospace Inc.		32.41%87.95%102.71%37.84%24.16%11.67%21.03%83.54%-37.43%48.40%
CBZ
CBIZ, Inc.		-14.81%-38.35%30.74%33.60%19.76%47.01%-1.30%36.85%27.51%12.77%

Correlation

The correlation between HWM and CBZ is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 1995 г.

0.26

The correlation between HWM and CBZ shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.33 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HWM:

$108.51B

CBZ:

$2.31B

EPS

HWM:

$4.32

CBZ:

$2.46

Коэффициент P/E

HWM:

62.82

CBZ:

17.49

Коэффициент PEG

HWM:

1.06

CBZ:

0.51

Коэффициент P/S

HWM:

12.71

CBZ:

0.97

Коэффициент P/B

HWM:

19.79

CBZ:

1.40

Общая выручка (12 мес.)

HWM:

$8.62B

CBZ:

$2.77B

Валовая прибыль (12 мес.)

HWM:

$2.81B

CBZ:

$353.31M

EBITDA (12 мес.)

HWM:

$2.66B

CBZ:

$445.96M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Howmet Aerospace Inc.

CBIZ, Inc.

Часто сравнивают с HWM:
HWM с TDGHWM с HEI-AHWM с TXTHWM с CAHHWM с AWIHWM с HLIOHWM с AME
Часто сравнивают с CBZ:
CBZ с ETSYCBZ с AZZCBZ с COOPCBZ с BRBRCBZ с FNGGCBZ с NVDACBZ с SPY

Доходность на риск

HWM vs. CBZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWM
Ранг доходности на риск HWM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWM: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWM: 8787
Ранг коэф-та Мартина
CBZ
Ранг доходности на риск CBZ: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBZ: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBZ: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBZ: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBZ: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBZ: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWM c CBZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Howmet Aerospace Inc. (HWM) и CBIZ, Inc. (CBZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HWMCBZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
-0.76

+2.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
-0.91

+3.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.88

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

-0.62

+3.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.41

-0.91

+9.32

HWM vs. CBZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWM на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа CBZ равного -0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWM и CBZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HWM и CBZ

Максимальная просадка HWM за все время составила -88.30%, что меньше максимальной просадки CBZ в -96.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWM и CBZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HWMCBZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.30%

-96.13%

+7.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.89%

-67.69%

+51.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.41%

-71.64%

+52.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.14%

-71.64%

+51.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.81%

-71.64%

+6.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.25%

-51.52%

+47.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.97%

-51.08%

+20.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.66%

46.17%

-40.51%

Волатильность

Сравнение волатильности HWM и CBZ

Текущая волатильность для Howmet Aerospace Inc. (HWM) составляет 7.24%, в то время как у CBIZ, Inc. (CBZ) волатильность равна 18.38%. Это указывает на то, что HWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HWMCBZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.24%

18.38%

-11.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.79%

46.63%

-21.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.14%

55.47%

-24.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.15%

35.25%

-3.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.64%

31.41%

+8.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWM и CBZ

Дивидендная доходность HWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, тогда как CBZ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBZ
CBIZ, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HWM
Howmet Aerospace Inc.		0.18%0.21%0.24%0.31%0.25%0.13%0.05%0.39%1.42%0.88%40.49%1.22%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HWM и CBZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Howmet Aerospace Inc. и CBIZ, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
2.31B
848.58M
(HWM) Общая выручка
(CBZ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HWM и CBZ

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Howmet Aerospace Inc. и CBIZ, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
36.9%
26.6%
Активы портфеля
HWM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о валовой прибыли в 854.00M при выручке в 2.31B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.

CBZ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CBIZ, Inc. сообщила о валовой прибыли в 226.02M при выручке в 848.58M, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.

HWM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила об операционной прибыли в 734.00M при выручке в 2.31B, что соответствует операционной рентабельности 31.7%.

CBZ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CBIZ, Inc. сообщила об операционной прибыли в 196.45M при выручке в 848.58M, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.

HWM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о чистой прибыли в 580.00M при выручке в 2.31B, что соответствует чистой рентабельности 25.1%.

CBZ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CBIZ, Inc. сообщила о чистой прибыли в 161.61M при выручке в 848.58M, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.

Часто задаваемые вопросы

HWM and CBZ have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CBZ has higher volatility (18.38%) compared to HWM (7.24%). In terms of maximum drawdown, HWM dropped -88.30% vs CBZ's -96.13%.

HWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HWM и CBZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор