PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HWM с HLIO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HWM с HLIO

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Howmet Aerospace Inc. (HWM) и Helios Technologies, Inc. (HLIO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HWM или HLIO.

Корреляция

Корреляция между HWM и HLIO составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности HWM и HLIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Howmet Aerospace Inc. (HWM) и Helios Technologies, Inc. (HLIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
600.64%
0.13%
HWM
HLIO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HWM:

2.69

HLIO:

-0.89

Коэф-т Сортино

HWM:

3.50

HLIO:

-1.28

Коэф-т Омега

HWM:

1.49

HLIO:

0.85

Коэф-т Кальмара

HWM:

5.68

HLIO:

-0.50

Коэф-т Мартина

HWM:

20.92

HLIO:

-1.68

Индекс Язвы

HWM:

5.27%

HLIO:

22.81%

Дневная вол-ть

HWM:

41.05%

HLIO:

43.29%

Макс. просадка

HWM:

-68.92%

HLIO:

-76.93%

Текущая просадка

HWM:

-2.60%

HLIO:

-74.99%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HWM:

$54.91B

HLIO:

$928.96M

EPS

HWM:

$2.82

HLIO:

$1.17

Коэффициент P/E

HWM:

48.14

HLIO:

23.82

Коэффициент PEG

HWM:

0.80

HLIO:

0.99

Коэффициент P/S

HWM:

7.39

HLIO:

1.15

Коэффициент P/B

HWM:

12.00

HLIO:

1.07

Общая выручка (12 мес.)

HWM:

$5.61B

HLIO:

$593.90M

Валовая прибыль (12 мес.)

HWM:

$1.71B

HLIO:

$177.20M

EBITDA (12 мес.)

HWM:

$1.42B

HLIO:

$114.10M

Доходность по периодам

С начала года, HWM показывает доходность 24.23%, что значительно выше, чем у HLIO с доходностью -37.24%.

HWM

С начала года

24.23%

1 месяц

2.51%

6 месяцев

34.10%

1 год

105.07%

5 лет

64.74%

10 лет

N/A

HLIO

С начала года

-37.24%

1 месяц

-17.83%

6 месяцев

-41.13%

1 год

-38.28%

5 лет

-2.24%

10 лет

-2.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HWM и HLIO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HWM
Ранг риск-скорректированной доходности HWM, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HWM, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
HLIO
Ранг риск-скорректированной доходности HLIO, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HLIO, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLIO, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLIO, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLIO, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLIO, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HWM c HLIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Howmet Aerospace Inc. (HWM) и Helios Technologies, Inc. (HLIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HWM, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HWM: 2.69
HLIO: -0.89
Коэффициент Сортино HWM, с текущим значением в 3.50, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HWM: 3.50
HLIO: -1.28
Коэффициент Омега HWM, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HWM: 1.49
HLIO: 0.85
Коэффициент Кальмара HWM, с текущим значением в 5.68, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HWM: 5.68
HLIO: -0.50
Коэффициент Мартина HWM, с текущим значением в 20.92, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HWM: 20.92
HLIO: -1.68

Показатель коэффициента Шарпа HWM на текущий момент составляет 2.69, что выше коэффициента Шарпа HLIO равного -0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWM и HLIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.69
-0.89
HWM
HLIO

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWM и HLIO

Дивидендная доходность HWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности HLIO в 1.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HWM
Howmet Aerospace Inc.		0.23%0.24%0.31%0.25%0.13%0.05%0.30%1.09%0.68%0.37%0.00%0.00%
HLIO
Helios Technologies, Inc.		1.29%0.81%0.79%0.66%0.34%0.68%0.78%1.08%0.45%1.00%1.42%3.68%

Просадки

Сравнение просадок HWM и HLIO

Максимальная просадка HWM за все время составила -68.92%, что меньше максимальной просадки HLIO в -76.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWM и HLIO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.60%
-74.99%
HWM
HLIO

Волатильность

Сравнение волатильности HWM и HLIO

Текущая волатильность для Howmet Aerospace Inc. (HWM) составляет 19.97%, в то время как у Helios Technologies, Inc. (HLIO) волатильность равна 22.03%. Это указывает на то, что HWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HLIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.97%
22.03%
HWM
HLIO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HWM и HLIO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Howmet Aerospace Inc. и Helios Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию