Сравнение WM с HEI
WM (Waste Management, Inc.) and HEI (HEICO Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — WM in Waste Management, HEI in Aerospace & Defense. Over the past 10 years, WM returned 15.36%/yr vs 25.98%/yr for HEI. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WM и HEI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WM показывает доходность 0.71%, что значительно ниже, чем у HEI с доходностью 2.52%. За последние 10 лет акции WM уступали акциям HEI по среднегодовой доходности: 15.36% против 25.98% соответственно.
WM
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 1.83%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 2.63%
- 1 год
- -5.98%
- 3 года*
- 12.33%
- 5 лет*
- 11.14%
- 10 лет*
- 15.36%
HEI
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- 13.64%
- С начала года
- 2.52%
- 6 месяцев
- 6.84%
- 1 год
- 9.12%
- 3 года*
- 26.36%
- 5 лет*
- 18.39%
- 10 лет*
- 25.98%
Сравнение доходности по годам WM и HEI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WM Waste Management, Inc. | 0.71% | 10.50% | 14.28% | 16.20% | -4.49% | 43.82% | 5.46% | 30.45% | 5.32% | 24.46% |
HEI HEICO Corporation | 2.52% | 36.22% | 33.05% | 16.56% | 6.67% | 9.06% | 16.16% | 47.54% | 28.51% | 53.04% |
Correlation
The correlation between WM and HEI is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 1992 г. | 0.23 |
The correlation between WM and HEI shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.31 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WM:
$88.75B
HEI:
$46.77B
WM:
$6.91
HEI:
$5.60
WM:
31.76
HEI:
59.22
WM:
2.60
HEI:
2.67
WM:
3.49
HEI:
9.52
WM:
8.86
HEI:
8.68
WM:
$25.41B
HEI:
$4.91B
WM:
$5.61B
HEI:
$943.00M
WM:
$6.96B
HEI:
$1.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WM vs. HEI — Ранг доходности на риск
WM
HEI
Сравнение WM c HEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waste Management, Inc. (WM) и HEICO Corporation (HEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WM | HEI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.08 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 0.34 | -0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 0.82 | -1.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WM и HEI
Максимальная просадка WM за все время составила -77.85%, примерно равная максимальной просадке HEI в -75.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WM и HEI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WM | HEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.85% | -75.50% | -2.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.70% | -27.11% | +10.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.14% | -27.11% | +8.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.14% | -27.11% | +8.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.07% | -57.73% | +27.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.24% | -7.38% | -2.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.69% | -19.95% | +2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.58% | 11.18% | -3.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности WM и HEI
Текущая волатильность для Waste Management, Inc. (WM) составляет 6.13%, в то время как у HEICO Corporation (HEI) волатильность равна 14.84%. Это указывает на то, что WM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WM | HEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.13% | 14.84% | -8.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.08% | 27.73% | -13.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.03% | 33.32% | -14.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.62% | 27.71% | -9.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.54% | 30.65% | -11.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WM и HEI
Дивидендная доходность WM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности HEI в 0.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEI HEICO Corporation | 0.07% | 0.07% | 0.09% | 0.11% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.14% | 0.08% | 0.22% | 0.28% |
WM Waste Management, Inc. | 1.61% | 1.50% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WM и HEI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Waste Management, Inc. и HEICO Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WM и HEI
WM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HEI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила о валовой прибыли в -454.96M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в -33.1%.
WM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.11B при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.
HEI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила об операционной прибыли в 350.44M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 25.5%.
WM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в 723.00M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
HEI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила о чистой прибыли в 233.80M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.
Часто задаваемые вопросы
WM and HEI have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HEI has higher volatility (14.84%) compared to WM (6.13%). In terms of maximum drawdown, WM dropped -77.85% vs HEI's -75.50%.
HEI currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WM и HEI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор