PortfoliosLab logo
Сравнение GOOG с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GOOG и SPY составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности GOOG и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alphabet Inc. (GOOG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
479.49%
253.75%
GOOG
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GOOG:

0.09

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

GOOG:

0.36

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

GOOG:

1.04

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

GOOG:

0.10

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

GOOG:

0.23

SPY:

2.26

Индекс Язвы

GOOG:

12.57%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

GOOG:

31.58%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

GOOG:

-44.60%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

GOOG:

-21.03%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, GOOG показывает доходность -13.86%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции GOOG превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 19.68% против 12.04% соответственно.


GOOG

С начала года

-13.86%

1 месяц

-0.14%

6 месяцев

-1.66%

1 год

-5.22%

5 лет

20.95%

10 лет

19.68%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.30%

1 год

9.72%

5 лет

15.64%

10 лет

12.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GOOG и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GOOG
Ранг риск-скорректированной доходности GOOG, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOOG, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOG, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOG, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOG, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOG, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GOOG c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet Inc. (GOOG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GOOG, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GOOG: 0.09
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино GOOG, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GOOG: 0.36
SPY: 0.86
Коэффициент Омега GOOG, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GOOG: 1.04
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара GOOG, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GOOG: 0.10
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина GOOG, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GOOG: 0.23
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа GOOG на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOOG и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.09
0.51
GOOG
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOG и SPY

Дивидендная доходность GOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности SPY в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GOOG
Alphabet Inc.
0.49%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок GOOG и SPY

Максимальная просадка GOOG за все время составила -44.60%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOG и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.03%
-9.89%
GOOG
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности GOOG и SPY

Alphabet Inc. (GOOG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 14.75% и 15.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.75%
15.12%
GOOG
SPY