Сравнение WM с CVX
WM (Waste Management, Inc.) and CVX (Chevron Corporation) are both stocks. WM operates in Waste Management (Industrials), while CVX operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, WM returned 15.36%/yr vs 10.94%/yr for CVX. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WM и CVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WM показывает доходность 0.71%, что значительно ниже, чем у CVX с доходностью 25.18%. За последние 10 лет акции WM превзошли акции CVX по среднегодовой доходности: 15.36% против 10.94% соответственно.
WM
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 1.83%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 2.63%
- 1 год
- -5.98%
- 3 года*
- 12.33%
- 5 лет*
- 11.14%
- 10 лет*
- 15.36%
CVX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 25.18%
- 6 месяцев
- 27.20%
- 1 год
- 34.55%
- 3 года*
- 10.25%
- 5 лет*
- 16.33%
- 10 лет*
- 10.94%
Сравнение доходности по годам WM и CVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WM Waste Management, Inc. | 0.71% | 10.50% | 14.28% | 16.20% | -4.49% | 43.82% | 5.46% | 30.45% | 5.32% | 24.46% |
CVX Chevron Corporation | 25.18% | 10.10% | 1.29% | -13.63% | 58.46% | 46.24% | -25.95% | 15.27% | -9.75% | 10.59% |
Correlation
The correlation between WM and CVX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2001 г. | 0.32 |
The correlation between WM and CVX shifts across timeframes, from 0.18 (3 years) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WM:
$88.75B
CVX:
$371.80B
WM:
$6.91
CVX:
$5.75
WM:
31.76
CVX:
32.54
WM:
2.60
CVX:
3.17
WM:
3.49
CVX:
1.93
WM:
8.86
CVX:
2.02
WM:
$25.41B
CVX:
$185.89B
WM:
$5.61B
CVX:
$47.27B
WM:
$6.96B
CVX:
$40.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WM vs. CVX — Ранг доходности на риск
WM
CVX
Сравнение WM c CVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waste Management, Inc. (WM) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WM | CVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.27 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 2.48 | -2.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 6.10 | -6.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WM и CVX
Максимальная просадка WM за все время составила -77.85%, что больше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WM и CVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WM | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.85% | -55.77% | -22.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.70% | -13.99% | -2.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.14% | -20.64% | +2.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.14% | -24.95% | +6.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.07% | -55.77% | +25.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.24% | -10.52% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.69% | -11.39% | -6.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.58% | 5.68% | +1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности WM и CVX
Текущая волатильность для Waste Management, Inc. (WM) составляет 6.13%, в то время как у Chevron Corporation (CVX) волатильность равна 7.62%. Это указывает на то, что WM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WM | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.13% | 7.62% | -1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.08% | 17.86% | -3.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.03% | 22.06% | -3.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.62% | 25.15% | -6.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.54% | 29.16% | -9.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WM и CVX
Дивидендная доходность WM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности CVX в 3.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 3.73% | 4.49% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% |
WM Waste Management, Inc. | 1.61% | 1.50% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WM и CVX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Waste Management, Inc. и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WM и CVX
WM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CVX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.55B при выручке в 47.56B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.
WM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.11B при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.
CVX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.24B при выручке в 47.56B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
WM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в 723.00M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
CVX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 47.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
WM and CVX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVX has higher volatility (7.62%) compared to WM (6.13%). In terms of maximum drawdown, WM dropped -77.85% vs CVX's -55.77%.
CVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WM и CVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор