PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WM с CTRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WM с CTRE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

WM (Waste Management, Inc.) and CTRE (CareTrust REIT, Inc.) are both stocks. WM operates in Waste Management (Industrials), while CTRE operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate). Over the past 10 years, WM returned 15.36%/yr vs 15.93%/yr for CTRE. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WM и CTRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Waste Management, Inc. (WM) и CareTrust REIT, Inc. (CTRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WM показывает доходность 0.71%, что значительно ниже, чем у CTRE с доходностью 3.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WM имеют среднегодовую доходность 15.36%, а акции CTRE немного впереди с 15.93%.

WM

1 день
0.30%
1 месяц
1.83%
С начала года
0.71%
6 месяцев
2.63%
1 год
-5.98%
3 года*
12.33%
5 лет*
11.14%
10 лет*
15.36%

CTRE

1 день
0.27%
1 месяц
-13.17%
С начала года
3.00%
6 месяцев
3.57%
1 год
32.29%
3 года*
28.79%
5 лет*
14.70%
10 лет*
15.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WM и CTRE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WM
Waste Management, Inc.		0.71%10.50%14.28%16.20%-4.49%43.82%5.46%30.45%5.32%24.46%
CTRE
CareTrust REIT, Inc.		3.00%39.35%26.31%27.31%-13.67%7.91%13.67%16.31%15.89%14.12%

Correlation

The correlation between WM and CTRE is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2014 г.

0.30

The correlation between WM and CTRE shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.31 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WM:

$88.75B

CTRE:

$8.25B

EPS

WM:

$6.91

CTRE:

$1.61

Коэффициент P/E

WM:

31.76

CTRE:

22.92

Коэффициент PEG

WM:

2.60

CTRE:

0.58

Коэффициент P/S

WM:

3.49

CTRE:

16.40

Коэффициент P/B

WM:

8.86

CTRE:

2.00

Общая выручка (12 мес.)

WM:

$25.41B

CTRE:

$468.13M

Валовая прибыль (12 мес.)

WM:

$5.61B

CTRE:

$406.50M

EBITDA (12 мес.)

WM:

$6.96B

CTRE:

$490.99M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Waste Management, Inc.

CareTrust REIT, Inc.

Часто сравнивают с WM:
WM с RSGWM с WCNWM с KOWM с SCHDWM с GFLWM с CLHWM с UNP
Часто сравнивают с CTRE:
CTRE с SBRACTRE с ALXCTRE с SBRCTRE с CHCTCTRE с FCPTCTRE с VPLSCTRE с CUZ

Доходность на риск

WM vs. CTRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WM
Ранг доходности на риск WM: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WM: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WM: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WM: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WM: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WM: 2828
Ранг коэф-та Мартина
CTRE
Ранг доходности на риск CTRE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTRE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTRE: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTRE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTRE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTRE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WM c CTRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waste Management, Inc. (WM) и CareTrust REIT, Inc. (CTRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WMCTREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.32
1.35

-1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.32
1.88

-2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.24

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.36

2.42

-2.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.79

8.51

-9.30

WM vs. CTRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WM на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа CTRE равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WM и CTRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WM и CTRE

Максимальная просадка WM за все время составила -77.85%, что больше максимальной просадки CTRE в -67.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WM и CTRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WMCTREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.85%

-67.43%

-10.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.70%

-13.41%

-3.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.14%

-23.19%

+5.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.14%

-30.98%

+12.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.07%

-67.43%

+37.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.24%

-13.17%

+2.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.69%

-10.58%

-7.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.58%

3.81%

+3.77%

Волатильность

Сравнение волатильности WM и CTRE

Текущая волатильность для Waste Management, Inc. (WM) составляет 6.13%, в то время как у CareTrust REIT, Inc. (CTRE) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что WM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WMCTREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

7.12%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.08%

19.70%

-5.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.03%

24.07%

-5.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.62%

24.55%

-5.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.54%

35.34%

-15.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WM и CTRE

Дивидендная доходность WM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности CTRE в 3.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTRE
CareTrust REIT, Inc.		3.79%3.71%4.29%5.00%5.92%4.64%4.51%4.36%4.44%4.42%4.44%5.84%
WM
Waste Management, Inc.		1.61%1.50%1.49%1.56%1.66%1.38%1.85%1.80%2.09%1.97%2.31%2.89%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WM и CTRE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Waste Management, Inc. и CareTrust REIT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
6.23B
142.78M
(WM) Общая выручка
(CTRE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WM и CTRE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Waste Management, Inc. и CareTrust REIT, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
99.7%
Активы портфеля
WM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CTRE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CareTrust REIT, Inc. сообщила о валовой прибыли в 142.28M при выручке в 142.78M, что соответствует валовой рентабельности в 99.7%.

WM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.11B при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.

CTRE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CareTrust REIT, Inc. сообщила об операционной прибыли в 127.94M при выручке в 142.78M, что соответствует операционной рентабельности 89.6%.

WM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в 723.00M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.

CTRE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CareTrust REIT, Inc. сообщила о чистой прибыли в 80.21M при выручке в 142.78M, что соответствует чистой рентабельности 56.2%.

Часто задаваемые вопросы

WM and CTRE have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CTRE has higher volatility (7.12%) compared to WM (6.13%). In terms of maximum drawdown, WM dropped -77.85% vs CTRE's -67.43%.

CTRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WM и CTRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор