Сравнение WM с ADC
WM (Waste Management, Inc.) and ADC (Agree Realty Corporation) are both stocks. WM operates in Waste Management (Industrials), while ADC operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, WM returned 15.36%/yr vs 9.94%/yr for ADC. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WM и ADC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WM показывает доходность 0.71%, что значительно ниже, чем у ADC с доходностью 7.14%. За последние 10 лет акции WM превзошли акции ADC по среднегодовой доходности: 15.36% против 9.94% соответственно.
WM
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 2.63%
- 1 год
- -5.72%
- 3 года*
- 12.33%
- 5 лет*
- 11.14%
- 10 лет*
- 15.36%
ADC
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- 2.21%
- С начала года
- 7.14%
- 6 месяцев
- 7.94%
- 1 год
- 6.13%
- 3 года*
- 9.88%
- 5 лет*
- 5.59%
- 10 лет*
- 9.94%
Сравнение доходности по годам WM и ADC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WM Waste Management, Inc. | 0.71% | 10.50% | 14.28% | 16.20% | -4.49% | 43.82% | 5.46% | 30.45% | 5.32% | 24.46% |
ADC Agree Realty Corporation | 7.14% | 6.62% | 17.20% | -7.07% | 3.50% | 11.28% | -1.40% | 22.71% | 19.75% | 16.42% |
Correlation
The correlation between WM and ADC is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 1994 г. | 0.24 |
The correlation between WM and ADC shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.38 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WM:
$88.75B
ADC:
$9.13B
WM:
$6.91
ADC:
$1.91
WM:
31.76
ADC:
39.60
WM:
3.49
ADC:
11.49
WM:
8.86
ADC:
1.51
WM:
$25.41B
ADC:
$750.05M
WM:
$5.61B
ADC:
$667.57M
WM:
$6.96B
ADC:
$639.27M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WM vs. ADC — Ранг доходности на риск
WM
ADC
Сравнение WM c ADC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waste Management, Inc. (WM) и Agree Realty Corporation (ADC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WM | ADC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.07 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 0.52 | -0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 1.26 | -2.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WM и ADC
Максимальная просадка WM за все время составила -77.85%, что больше максимальной просадки ADC в -70.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WM и ADC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WM | ADC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.85% | -70.25% | -7.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.70% | -11.14% | -5.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.14% | -21.08% | +2.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.14% | -29.52% | +11.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.07% | -39.00% | +8.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.24% | -6.45% | -3.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.69% | -9.63% | -8.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.58% | 4.60% | +2.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности WM и ADC
Waste Management, Inc. (WM) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с Agree Realty Corporation (ADC) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что WM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WM | ADC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.13% | 4.80% | +1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.08% | 12.14% | +1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.03% | 16.16% | +2.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.62% | 18.78% | -0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.54% | 23.65% | -4.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WM и ADC
Дивидендная доходность WM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности ADC в 4.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADC Agree Realty Corporation | 4.13% | 4.28% | 4.26% | 4.64% | 3.95% | 3.65% | 3.61% | 3.25% | 3.65% | 3.94% | 4.17% | 5.43% |
WM Waste Management, Inc. | 1.61% | 1.50% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WM и ADC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Waste Management, Inc. и Agree Realty Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WM и ADC
WM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ADC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agree Realty Corporation сообщила о валовой прибыли в 186.09M при выручке в 200.81M, что соответствует валовой рентабельности в 92.7%.
WM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.11B при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.
ADC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agree Realty Corporation сообщила об операционной прибыли в 98.55M при выручке в 200.81M, что соответствует операционной рентабельности 49.1%.
WM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в 723.00M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
ADC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agree Realty Corporation сообщила о чистой прибыли в 60.19M при выручке в 200.81M, что соответствует чистой рентабельности 30.0%.
Часто задаваемые вопросы
WM and ADC have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WM has higher volatility (6.13%) compared to ADC (4.80%). In terms of maximum drawdown, WM dropped -77.85% vs ADC's -70.25%.
ADC currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WM и ADC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор