Сравнение WLTG с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
WLTG и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WLTG - это активно управляемый фонд от WealthTrust. Фонд был запущен 6 дек. 2021 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности WLTG и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WLTG и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WLTG WealthTrust DBS Long Term Growth ETF | -1.62% | 24.55% | 26.90% | 17.00% | -22.64% | 1.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 1.78% |
Доходность по периодам
С начала года, WLTG показывает доходность -1.62%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.
WLTG
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- -1.62%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- 26.65%
- 3 года*
- 20.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WLTG и VOO
WLTG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
WLTG vs. VOO — Ранг доходности на риск
WLTG
VOO
Сравнение WLTG c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WLTG | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.60 | 1.01 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 1.53 | +0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.23 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | 1.55 | +1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.32 | 7.31 | +4.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WLTG | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 1.01 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.83 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между WLTG и VOO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WLTG и VOO
Дивидендная доходность WLTG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WLTG WealthTrust DBS Long Term Growth ETF | 4.50% | 4.43% | 0.55% | 0.71% | 0.44% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок WLTG и VOO
Максимальная просадка WLTG за все время составила -25.14%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLTG и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| WLTG | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.14% | -33.99% | +8.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.56% | -11.98% | +2.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.89% | -5.55% | -0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.39% | -3.72% | -5.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 2.55% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности WLTG и VOO
WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что WLTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WLTG | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | 5.34% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.93% | 9.47% | +1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.73% | 18.11% | -1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.25% | 16.82% | -1.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.25% | 17.99% | -2.74% |