Сравнение WLTG с LRGF
WLTG (WealthTrust DBS Long Term Growth ETF) and LRGF (iShares MSCI USA Multifactor ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. WLTG is actively managed, while LRGF is passively managed. Over the past 3 years, WLTG returned 23.74%/yr vs 22.80%/yr for LRGF. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. WLTG charges 0.75%/yr vs 0.20%/yr for LRGF.
Доходность
Сравнение доходности WLTG и LRGF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WLTG показывает доходность 7.58%, что значительно ниже, чем у LRGF с доходностью 10.50%.
WLTG
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- 7.58%
- 6 месяцев
- 8.60%
- 1 год
- 27.96%
- 3 года*
- 23.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LRGF
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 6.20%
- С начала года
- 10.50%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 24.87%
- 3 года*
- 22.80%
- 5 лет*
- 13.83%
- 10 лет*
- 14.03%
Сравнение доходности по годам WLTG и LRGF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WLTG WealthTrust DBS Long Term Growth ETF | 7.58% | 24.55% | 26.90% | 17.00% | -22.64% | 1.00% |
LRGF iShares MSCI USA Multifactor ETF | 10.50% | 16.48% | 26.59% | 25.85% | -14.77% | 2.77% |
Correlation
The correlation between WLTG and LRGF is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г. | 0.93 |
The correlation between WLTG and LRGF has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WLTG vs. LRGF — Ранг доходности на риск
WLTG
LRGF
Сравнение WLTG c LRGF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG) и iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WLTG | LRGF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.37 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 2.80 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.22 | 11.62 | +1.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WLTG | LRGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 2.08 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.70 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок WLTG и LRGF
Максимальная просадка WLTG за все время составила -25.14%, что меньше максимальной просадки LRGF в -36.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLTG и LRGF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WLTG | LRGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.14% | -36.03% | +10.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.56% | -8.92% | -0.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.12% | -19.44% | +2.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.62% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -0.71% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.08% | -4.54% | -4.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 2.14% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности WLTG и LRGF
WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG) и iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF) имеют волатильность 2.87% и 2.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WLTG | LRGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | 2.92% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.16% | 9.09% | +1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.31% | 12.06% | +1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.14% | 17.03% | -1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.14% | 18.31% | -3.17% |
Сравнение комиссий WLTG и LRGF
WLTG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии LRGF в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WLTG и LRGF
Дивидендная доходность WLTG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности LRGF в 1.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRGF iShares MSCI USA Multifactor ETF | 1.06% | 1.16% | 1.23% | 1.49% | 1.78% | 1.05% | 1.35% | 1.76% | 3.27% | 1.68% | 1.56% | 0.83% |
WLTG WealthTrust DBS Long Term Growth ETF | 4.12% | 4.43% | 0.55% | 0.71% | 0.44% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, WLTG and LRGF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
LRGF has higher volatility (2.92%) compared to WLTG (2.87%). In terms of maximum drawdown, WLTG dropped -25.14% vs LRGF's -36.03%.
On 3-year performance, WLTG leads with 23.74% vs 22.80% for LRGF. On fees, LRGF is cheaper at 0.20% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, WLTG has performed better with a 23.74% return vs 22.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LRGF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.75% for WLTG.
WLTG has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 1.06% for LRGF.
They also come from different issuers: WealthTrust and iShares. Their fees differ too: 0.75% for WLTG and 0.20% for LRGF.
WLTG currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WLTG и LRGF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор