PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WLTG с LRGF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности WLTG и LRGF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG) и iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WLTG показывает доходность 7.58%, что значительно ниже, чем у LRGF с доходностью 10.50%.


WLTG

1 день
-0.75%
1 месяц
1.47%
С начала года
7.58%
6 месяцев
8.60%
1 год
27.96%
3 года*
23.74%
5 лет*
10 лет*

LRGF

1 день
-0.71%
1 месяц
6.20%
С начала года
10.50%
6 месяцев
10.60%
1 год
24.87%
3 года*
22.80%
5 лет*
13.83%
10 лет*
14.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WLTG и LRGF


2026 (YTD)20252024202320222021
WLTG
WealthTrust DBS Long Term Growth ETF
7.58%24.55%26.90%17.00%-22.64%1.00%
LRGF
iShares MSCI USA Multifactor ETF
10.50%16.48%26.59%25.85%-14.77%2.77%

Correlation

The correlation between WLTG and LRGF is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г.

0.93

The correlation between WLTG and LRGF has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WealthTrust DBS Long Term Growth ETF

iShares MSCI USA Multifactor ETF

Доходность на риск

WLTG vs. LRGF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WLTG
Ранг доходности на риск WLTG: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLTG: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLTG: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLTG: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLTG: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLTG: 7171
Ранг коэф-та Мартина

LRGF
Ранг доходности на риск LRGF: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRGF: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRGF: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRGF: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRGF: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRGF: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WLTG c LRGF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG) и iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WLTGLRGFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.37

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

2.80

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.22

11.62

+1.59

WLTG vs. LRGF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WLTG на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LRGF равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WLTG и LRGF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WLTGLRGFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.08

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.70

-0.01

Просадки

Сравнение просадок WLTG и LRGF

Максимальная просадка WLTG за все время составила -25.14%, что меньше максимальной просадки LRGF в -36.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLTG и LRGF.


Загрузка графика...

Показатели просадок


WLTGLRGFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.14%

-36.03%

+10.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-8.92%

-0.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.12%

-19.44%

+2.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-0.71%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.08%

-4.54%

-4.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

2.14%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности WLTG и LRGF

WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG) и iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF) имеют волатильность 2.87% и 2.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


WLTGLRGFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

2.92%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.16%

9.09%

+1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.31%

12.06%

+1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.14%

17.03%

-1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.14%

18.31%

-3.17%

Сравнение комиссий WLTG и LRGF

WLTG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии LRGF в 0.20%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WLTG и LRGF

Дивидендная доходность WLTG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности LRGF в 1.06%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LRGF
iShares MSCI USA Multifactor ETF
1.06%1.16%1.23%1.49%1.78%1.05%1.35%1.76%3.27%1.68%1.56%0.83%
WLTG
WealthTrust DBS Long Term Growth ETF
4.12%4.43%0.55%0.71%0.44%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.92, WLTG and LRGF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

LRGF has higher volatility (2.92%) compared to WLTG (2.87%). In terms of maximum drawdown, WLTG dropped -25.14% vs LRGF's -36.03%.

On 3-year performance, WLTG leads with 23.74% vs 22.80% for LRGF. On fees, LRGF is cheaper at 0.20% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WLTG has performed better with a 23.74% return vs 22.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LRGF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.75% for WLTG.

WLTG has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 1.06% for LRGF.

They also come from different issuers: WealthTrust and iShares. Their fees differ too: 0.75% for WLTG and 0.20% for LRGF.

WLTG currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WLTG и LRGF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор