Сравнение WLTG с LRGF
WLTG (WealthTrust DBS Long Term Growth ETF) and LRGF (iShares U.S. Equity Factor ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. WLTG is actively managed, while LRGF is passively managed. Over the past 3 years, WLTG returned 22.96%/yr vs 21.86%/yr for LRGF. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. WLTG charges 0.75%/yr vs 0.08%/yr for LRGF.
Доходность
Сравнение доходности WLTG и LRGF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WLTG показывает доходность 11.19%, что значительно ниже, чем у LRGF с доходностью 13.46%.
WLTG
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 2.81%
- 6 месяцев
- 8.23%
- С начала года
- 11.19%
- 1 год
- 24.00%
- 3 года*
- 22.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.81%
LRGF
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 3.09%
- 6 месяцев
- 14.40%
- С начала года
- 13.46%
- 1 год
- 21.73%
- 3 года*
- 21.86%
- 5 лет*
- 13.85%
- 10 лет*
- 13.96%
- Всё время*
- 12.60%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $8.94M | $9.99M | $11.86M | |
| $551.45K | $363.40K | $435.49K |
Сравнение доходности по годам WLTG и LRGF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WLTG WealthTrust DBS Long Term Growth ETF | 11.19% | 24.55% | 26.90% | 17.00% | -22.64% | 1.43% |
LRGF iShares U.S. Equity Factor ETF | 13.46% | 16.48% | 26.59% | 25.85% | -14.77% | 4.92% |
Correlation
The correlation between WLTG and LRGF is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.93 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2021 г. | 0.93 |
The correlation between WLTG and LRGF has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WLTG vs. LRGF — Ранг доходности на риск
WLTG
LRGF
Сравнение WLTG c LRGF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG) и iShares U.S. Equity Factor ETF (LRGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WLTG | LRGF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.30 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 2.45 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.85 | 9.52 | +1.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WLTG и LRGF
Максимальная просадка WLTG за все время составила -25.14%, что меньше максимальной просадки LRGF в -36.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLTG и LRGF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WLTG | LRGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.14% | -36.03% | +10.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.56% | -8.92% | -0.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.12% | -19.44% | +2.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.62% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.09% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.78% | -4.50% | -4.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 2.29% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности WLTG и LRGF
Текущая волатильность для WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG) составляет 3.76%, в то время как у iShares U.S. Equity Factor ETF (LRGF) волатильность равна 3.97%. Это указывает на то, что WLTG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LRGF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WLTG | LRGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.76% | 3.97% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.94% | 10.18% | +0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.25% | 12.87% | +1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.15% | 17.12% | -1.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.15% | 18.31% | -3.16% |
Сравнение комиссий WLTG и LRGF
WLTG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии LRGF в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WLTG и LRGF
Дивидендная доходность WLTG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности LRGF в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRGF iShares U.S. Equity Factor ETF | 1.05% | 1.16% | 1.23% | 1.49% | 1.78% | 1.05% | 1.35% | 1.76% | 3.27% | 1.68% | 1.56% | 0.83% |
WLTG WealthTrust DBS Long Term Growth ETF | 3.98% | 4.43% | 0.55% | 0.71% | 0.44% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, WLTG and LRGF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
LRGF has higher volatility (3.97%) compared to WLTG (3.76%). In terms of maximum drawdown, WLTG dropped -25.14% vs LRGF's -36.03%.
On 3-year performance, WLTG leads with 22.96% vs 21.86% for LRGF. On fees, LRGF is cheaper at 0.08% per year. On volatility, WLTG has been the lower-risk option at 3.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, WLTG has performed better with a 22.96% return vs 21.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LRGF is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.75% for WLTG.
WLTG has the higher dividend yield at 3.98%, compared with 1.05% for LRGF.
They also come from different issuers: WealthTrust and iShares. Their fees differ too: 0.75% for WLTG and 0.08% for LRGF.
LRGF currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WLTG и LRGF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор