PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WLTG с INTF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WLTG с INTF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WLTG (WealthTrust DBS Long Term Growth ETF) and INTF (iShares MSCI Intl Multifactor ETF) are both exchange-traded funds - WLTG is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by WealthTrust, while INTF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Diversified Multi-Factor. WLTG is actively managed, while INTF is passively managed. Over the past 3 years, WLTG returned 24.13%/yr vs 20.11%/yr for INTF. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WLTG charges 0.75%/yr vs 0.30%/yr for INTF.

Доходность

Сравнение доходности WLTG и INTF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG) и iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WLTG показывает доходность 8.40%, что значительно ниже, чем у INTF с доходностью 10.41%.

WLTG

1 день
0.76%
1 месяц
1.79%
С начала года
8.40%
6 месяцев
8.94%
1 год
28.74%
3 года*
24.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

INTF

1 день
0.85%
1 месяц
1.98%
С начала года
10.41%
6 месяцев
13.21%
1 год
26.00%
3 года*
20.11%
5 лет*
9.67%
10 лет*
9.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WLTG и INTF

2026 (YTD)20252024202320222021
WLTG
WealthTrust DBS Long Term Growth ETF		8.40%24.55%26.90%17.00%-22.64%1.00%
INTF
iShares MSCI Intl Multifactor ETF		10.41%35.50%5.99%18.25%-12.31%1.35%

Correlation

The correlation between WLTG and INTF is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г.

0.74

The correlation between WLTG and INTF has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WealthTrust DBS Long Term Growth ETF

iShares MSCI Intl Multifactor ETF

Часто сравнивают с WLTG:
WLTG с BDGSWLTG с SPYWLTG с VOOWLTG с LRGFWLTG с SPYGWLTG с NSCRWLTG с GDE
Часто сравнивают с INTF:
INTF с IDHQINTF с LRGFINTF с VFMFINTF с SPYINTF с DFAIINTF с DFIVINTF с IVLU

Доходность на риск

WLTG vs. INTF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WLTG
Ранг доходности на риск WLTG: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLTG: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLTG: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLTG: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLTG: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLTG: 7373
Ранг коэф-та Мартина
INTF
Ранг доходности на риск INTF: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTF: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTF: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTF: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTF: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTF: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WLTG c INTF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG) и iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WLTGINTFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
1.80

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
2.50

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.32

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

2.56

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.59

10.14

+3.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WLTG vs. INTF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WLTG на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INTF равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WLTG и INTF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WLTGINTFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

1.80

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.45

+0.25

Просадки

Сравнение просадок WLTG и INTF

Максимальная просадка WLTG за все время составила -25.14%, что меньше максимальной просадки INTF в -40.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLTG и INTF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WLTGINTFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.14%

-40.39%

+15.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-10.20%

+0.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.12%

-13.64%

-3.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.26%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.19%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.07%

-7.69%

-1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

2.57%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности WLTG и INTF

Текущая волатильность для WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG) составляет 2.93%, в то время как у iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что WLTG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WLTGINTFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

4.42%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.18%

12.01%

-1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.32%

14.54%

-1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.13%

16.16%

-1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.13%

17.35%

-2.22%

Сравнение комиссий WLTG и INTF

WLTG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии INTF в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WLTG и INTF

Дивидендная доходность WLTG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности INTF в 2.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INTF
iShares MSCI Intl Multifactor ETF		2.60%2.87%3.53%3.59%2.81%5.38%2.06%3.65%2.62%3.26%1.66%0.85%
WLTG
WealthTrust DBS Long Term Growth ETF		4.09%4.43%0.55%0.71%0.44%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WLTG and INTF have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INTF has higher volatility (4.42%) compared to WLTG (2.93%). In terms of maximum drawdown, WLTG dropped -25.14% vs INTF's -40.39%.

On 3-year performance, WLTG leads with 24.13% vs 20.11% for INTF. On fees, INTF is cheaper at 0.30% per year. On volatility, WLTG has been the lower-risk option at 2.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WLTG has performed better with a 24.13% return vs 20.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INTF is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.75% for WLTG.

WLTG has the higher dividend yield at 4.09%, compared with 2.60% for INTF.

WLTG is categorized as Large Cap Blend Equities, while INTF is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: WealthTrust and iShares. Their fees differ too: 0.75% for WLTG and 0.30% for INTF.

WLTG currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WLTG и INTF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор