PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WLTG с QMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WLTG с QMAR

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR).

WLTG и QMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WLTG - это активно управляемый фонд от WealthTrust. Фонд был запущен 6 дек. 2021 г.. QMAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности WLTG и QMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WLTG и QMAR

2026 (YTD)20252024202320222021
WLTG
WealthTrust DBS Long Term Growth ETF		-1.77%24.55%26.90%17.00%-22.64%1.00%
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		2.66%10.89%16.11%35.47%-16.56%0.91%

Доходность по периодам

С начала года, WLTG показывает доходность -1.77%, что значительно ниже, чем у QMAR с доходностью 2.66%.

WLTG

1 день
-0.16%
1 месяц
-3.71%
С начала года
-1.77%
6 месяцев
1.54%
1 год
25.37%
3 года*
20.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

QMAR

1 день
0.21%
1 месяц
1.71%
С начала года
2.66%
6 месяцев
5.02%
1 год
18.46%
3 года*
15.20%
5 лет*
10.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WealthTrust DBS Long Term Growth ETF

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March

Часто сравнивают с WLTG:
WLTG с BDGSWLTG с SPYWLTG с VOOWLTG с LRGFWLTG с SPYGWLTG с INTFWLTG с GDE
Часто сравнивают с QMAR:
QMAR с QQQQMAR с BUFQQMAR с ITOTQMAR с MPLYQMAR с VTIQMAR с BLCRQMAR с SSPY

Сравнение комиссий WLTG и QMAR

WLTG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии QMAR в 0.90%.

QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March
WLTG
WealthTrust DBS Long Term Growth ETF

Доходность на риск

WLTG vs. QMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WLTG
Ранг доходности на риск WLTG: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLTG: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLTG: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLTG: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLTG: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLTG: 8383
Ранг коэф-та Мартина
QMAR
Ранг доходности на риск QMAR: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMAR: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMAR: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMAR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMAR: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMAR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WLTG c QMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WLTGQMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.40

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

2.23

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.45

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.77

2.09

+0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.07

14.47

-3.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WLTG vs. QMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WLTG на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QMAR равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WLTG и QMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WLTGQMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.40

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.78

-0.22

Корреляция

Корреляция между WLTG и QMAR составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WLTG и QMAR

Дивидендная доходность WLTG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, тогда как QMAR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
WLTG
WealthTrust DBS Long Term Growth ETF		4.51%4.43%0.55%0.71%0.44%0.02%
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WLTG и QMAR

Максимальная просадка WLTG за все время составила -25.14%, что больше максимальной просадки QMAR в -19.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLTG и QMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

WLTGQMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.14%

-19.83%

-5.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-6.01%

-3.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.04%

-0.12%

-5.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.39%

-3.39%

-6.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

1.33%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности WLTG и QMAR

WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что WLTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WLTGQMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

3.52%

+2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

4.64%

+6.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.73%

13.26%

+3.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.24%

14.04%

+1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.24%

14.02%

+1.22%