PortfoliosLab logo
Сравнение IP с WY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между IP и WY составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности IP и WY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в International Paper Company (IP) и Weyerhaeuser Company (WY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
459.88%
4,909.09%
IP
WY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IP:

1.25

WY:

-0.75

Коэф-т Сортино

IP:

1.86

WY:

-0.99

Коэф-т Омега

IP:

1.25

WY:

0.89

Коэф-т Кальмара

IP:

1.26

WY:

-0.56

Коэф-т Мартина

IP:

5.43

WY:

-1.96

Индекс Язвы

IP:

7.90%

WY:

10.03%

Дневная вол-ть

IP:

34.39%

WY:

26.14%

Макс. просадка

IP:

-93.18%

WY:

-72.53%

Текущая просадка

IP:

-20.54%

WY:

-34.85%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IP:

$24.99B

WY:

$18.51B

EPS

IP:

$1.57

WY:

$0.54

Коэффициент P/E

IP:

30.16

WY:

45.94

Коэффициент PEG

IP:

0.70

WY:

1.38

Коэффициент P/S

IP:

1.34

WY:

2.61

Коэффициент P/B

IP:

3.06

WY:

1.85

Общая выручка (12 мес.)

IP:

$14.00B

WY:

$5.66B

Валовая прибыль (12 мес.)

IP:

$3.79B

WY:

$1.42B

EBITDA (12 мес.)

IP:

$1.43B

WY:

$1.21B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IP показывает доходность -11.28%, а WY немного выше – -11.25%. За последние 10 лет акции IP превзошли акции WY по среднегодовой доходности: 2.08% против 1.51% соответственно.


IP

С начала года

-11.28%

1 месяц

-13.28%

6 месяцев

-0.89%

1 год

45.33%

5 лет

14.76%

10 лет

2.08%

WY

С начала года

-11.25%

1 месяц

-16.15%

6 месяцев

-20.95%

1 год

-17.95%

5 лет

7.59%

10 лет

1.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IP и WY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IP
Ранг риск-скорректированной доходности IP, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IP, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IP, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IP, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IP, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IP, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина

WY
Ранг риск-скорректированной доходности WY, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WY, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WY, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WY, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WY, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WY, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IP c WY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Paper Company (IP) и Weyerhaeuser Company (WY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IP, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
IP: 1.25
WY: -0.75
Коэффициент Сортино IP, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
IP: 1.86
WY: -0.99
Коэффициент Омега IP, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IP: 1.25
WY: 0.89
Коэффициент Кальмара IP, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
IP: 1.26
WY: -0.56
Коэффициент Мартина IP, с текущим значением в 5.43, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
IP: 5.43
WY: -1.96

Показатель коэффициента Шарпа IP на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа WY равного -0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IP и WY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.25
-0.75
IP
WY

Дивиденды

Сравнение дивидендов IP и WY

Дивидендная доходность IP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности WY в 3.26%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IP
International Paper Company
3.89%3.42%5.09%5.31%10.38%2.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WY
Weyerhaeuser Company
3.26%3.34%4.77%7.00%2.87%1.52%4.50%6.04%3.55%4.12%4.00%2.84%

Просадки

Сравнение просадок IP и WY

Максимальная просадка IP за все время составила -93.18%, что больше максимальной просадки WY в -72.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IP и WY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.54%
-34.85%
IP
WY

Волатильность

Сравнение волатильности IP и WY

International Paper Company (IP) имеет более высокую волатильность в 17.40% по сравнению с Weyerhaeuser Company (WY) с волатильностью 13.24%. Это указывает на то, что IP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.40%
13.24%
IP
WY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IP и WY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели International Paper Company и Weyerhaeuser Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию