Сравнение WLK с CTVA
WLK (Westlake Corporation) and CTVA (Corteva, Inc.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — WLK in Specialty Chemicals, CTVA in Agricultural Inputs. Over the past 5 years, WLK returned 0.11%/yr vs 16.95%/yr for CTVA. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности WLK и CTVA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WLK показывает доходность 5.40%, что значительно ниже, чем у CTVA с доходностью 29.86%.
WLK
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -8.60%
- 6 месяцев
- -11.74%
- С начала года
- 5.40%
- 1 год
- -2.62%
- 3 года*
- -13.21%
- 5 лет*
- 0.11%
- 10 лет*
- 7.10%
CTVA
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- 12.72%
- 6 месяцев
- 23.47%
- С начала года
- 29.86%
- 1 год
- 19.88%
- 3 года*
- 17.94%
- 5 лет*
- 16.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WLK и CTVA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WLK Westlake Corporation | 5.40% | -33.77% | -16.90% | 38.23% | 6.81% | 20.53% | 18.52% | 16.47% |
CTVA Corteva, Inc. | 29.86% | 18.89% | 20.24% | -17.51% | 25.58% | 23.55% | 33.49% | 0.32% |
Correlation
The correlation between WLK and CTVA is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2019 г. | 0.51 |
The correlation between WLK and CTVA shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.51 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WLK:
$9.88B
CTVA:
$57.95B
WLK:
-$12.75
CTVA:
$1.72
WLK:
0.90
CTVA:
3.27
WLK:
1.15
CTVA:
2.40
WLK:
$10.98B
CTVA:
$17.89B
WLK:
$169.00M
CTVA:
$6.00B
WLK:
-$659.00M
CTVA:
$2.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WLK vs. CTVA — Ранг доходности на риск
WLK
CTVA
Сравнение WLK c CTVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westlake Corporation (WLK) и Corteva, Inc. (CTVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WLK | CTVA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.16 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 1.08 | -1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.14 | 2.44 | -2.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WLK и CTVA
Максимальная просадка WLK за все время составила -75.16%, что больше максимальной просадки CTVA в -34.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLK и CTVA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WLK | CTVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.16% | -34.76% | -40.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.63% | -18.50% | -22.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.20% | -22.95% | -41.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.20% | -34.76% | -29.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.08% | -0.12% | -49.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.31% | -10.45% | -15.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.80% | 8.18% | +10.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности WLK и CTVA
Westlake Corporation (WLK) имеет более высокую волатильность в 8.30% по сравнению с Corteva, Inc. (CTVA) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что WLK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WLK | CTVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.30% | 6.11% | +2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.54% | 15.95% | +15.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.93% | 23.61% | +22.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.88% | 26.99% | +9.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.25% | 32.54% | +6.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WLK и CTVA
Дивидендная доходность WLK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности CTVA в 0.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTVA Corteva, Inc. | 0.83% | 1.04% | 1.16% | 1.29% | 0.99% | 1.14% | 1.34% | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WLK Westlake Corporation | 2.75% | 2.85% | 1.79% | 1.12% | 1.28% | 1.17% | 1.31% | 1.46% | 1.39% | 0.75% | 1.33% | 1.28% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WLK и CTVA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Westlake Corporation и Corteva, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WLK и CTVA
WLK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Westlake Corporation сообщила о валовой прибыли в 112.00M при выручке в 2.65B, что соответствует валовой рентабельности в 4.2%.
CTVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Corteva, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.91B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WLK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Westlake Corporation сообщила об операционной прибыли в -172.00M при выручке в 2.65B, что соответствует операционной рентабельности -6.5%.
CTVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Corteva, Inc. сообщила об операционной прибыли в 725.00M при выручке в 4.91B, что соответствует операционной рентабельности 14.8%.
WLK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Westlake Corporation сообщила о чистой прибыли в -169.00M при выручке в 2.65B, что соответствует чистой рентабельности -6.4%.
CTVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Corteva, Inc. сообщила о чистой прибыли в 720.00M при выручке в 4.91B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
Часто задаваемые вопросы
WLK and CTVA have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WLK has higher volatility (8.30%) compared to CTVA (6.11%). In terms of maximum drawdown, WLK dropped -75.16% vs CTVA's -34.76%.
CTVA currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WLK и CTVA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор