PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WLK с CTVA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WLK с CTVA

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Westlake Corporation (WLK) и Corteva, Inc. (CTVA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WLK или CTVA.

Корреляция

Корреляция между WLK и CTVA составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности WLK и CTVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Westlake Corporation (WLK) и Corteva, Inc. (CTVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
68.59%
128.80%
WLK
CTVA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WLK:

-1.17

CTVA:

0.48

Коэф-т Сортино

WLK:

-1.82

CTVA:

0.81

Коэф-т Омега

WLK:

0.79

CTVA:

1.11

Коэф-т Кальмара

WLK:

-0.76

CTVA:

0.54

Коэф-т Мартина

WLK:

-1.67

CTVA:

1.94

Индекс Язвы

WLK:

21.87%

CTVA:

6.52%

Дневная вол-ть

WLK:

31.17%

CTVA:

26.65%

Макс. просадка

WLK:

-75.15%

CTVA:

-34.76%

Текущая просадка

WLK:

-41.47%

CTVA:

-6.82%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WLK:

$12.17B

CTVA:

$42.15B

EPS

WLK:

$4.64

CTVA:

$1.22

Коэффициент P/E

WLK:

20.13

CTVA:

50.39

Коэффициент PEG

WLK:

1.59

CTVA:

1.36

Коэффициент P/S

WLK:

1.00

CTVA:

2.49

Коэффициент P/B

WLK:

1.14

CTVA:

1.76

Общая выручка (12 мес.)

WLK:

$9.17B

CTVA:

$12.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

WLK:

$1.46B

CTVA:

$5.26B

EBITDA (12 мес.)

WLK:

$1.26B

CTVA:

$1.91B

Доходность по периодам

С начала года, WLK показывает доходность -18.15%, что значительно ниже, чем у CTVA с доходностью 8.21%.

WLK

С начала года

-18.15%

1 месяц

-5.78%

6 месяцев

-29.02%

1 год

-36.57%

5 лет

18.78%

10 лет

3.24%

CTVA

С начала года

8.21%

1 месяц

0.67%

6 месяцев

2.41%

1 год

13.21%

5 лет

20.17%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WLK и CTVA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WLK
Ранг риск-скорректированной доходности WLK, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WLK, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLK, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLK, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLK, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLK, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
CTVA
Ранг риск-скорректированной доходности CTVA, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTVA, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTVA, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTVA, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTVA, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTVA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WLK c CTVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westlake Corporation (WLK) и Corteva, Inc. (CTVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа WLK, с текущим значением в -1.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WLK: -1.17
CTVA: 0.48
Коэффициент Сортино WLK, с текущим значением в -1.82, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WLK: -1.82
CTVA: 0.81
Коэффициент Омега WLK, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WLK: 0.79
CTVA: 1.11
Коэффициент Кальмара WLK, с текущим значением в -0.76, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WLK: -0.76
CTVA: 0.54
Коэффициент Мартина WLK, с текущим значением в -1.67, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
WLK: -1.67
CTVA: 1.94

Показатель коэффициента Шарпа WLK на текущий момент составляет -1.17, что ниже коэффициента Шарпа CTVA равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WLK и CTVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.17
0.48
WLK
CTVA

Дивиденды

Сравнение дивидендов WLK и CTVA

Дивидендная доходность WLK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности CTVA в 1.09%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WLK
Westlake Corporation		2.22%1.79%1.22%1.28%1.17%1.31%1.46%1.39%0.75%1.33%1.28%0.95%
CTVA
Corteva, Inc.		1.09%1.16%1.29%0.99%1.14%1.34%0.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WLK и CTVA

Максимальная просадка WLK за все время составила -75.15%, что больше максимальной просадки CTVA в -34.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLK и CTVA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-41.47%
-6.82%
WLK
CTVA

Волатильность

Сравнение волатильности WLK и CTVA

Westlake Corporation (WLK) имеет более высокую волатильность в 19.80% по сравнению с Corteva, Inc. (CTVA) с волатильностью 13.46%. Это указывает на то, что WLK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.80%
13.46%
WLK
CTVA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WLK и CTVA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Westlake Corporation и Corteva, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию