Сравнение CTVA с ADM
CTVA (Corteva, Inc.) and ADM (Archer-Daniels-Midland Company) are both stocks. CTVA operates in Agricultural Inputs (Basic Materials), while ADM operates in Farm Products (Consumer Defensive). Over the past 5 years, CTVA returned 13.16%/yr vs 8.18%/yr for ADM. Their 0.48 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CTVA и ADM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTVA показывает доходность 17.90%, что значительно ниже, чем у ADM с доходностью 36.86%.
CTVA
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -8.94%
- 6 месяцев
- 5.20%
- С начала года
- 17.90%
- 1 год
- 9.85%
- 3 года*
- 13.22%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.80%
ADM
- 1 день
- -2.87%
- 1 месяц
- -0.45%
- 6 месяцев
- 16.84%
- С начала года
- 36.86%
- 1 год
- 38.88%
- 3 года*
- 0.05%
- 5 лет*
- 8.18%
- 10 лет*
- 8.90%
- Всё время*
- 7.79%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $355.59M | $306.73M | $293.00M | |
CTVA Corteva, Inc. | $474.82M | $360.55M | $338.41M |
Сравнение доходности по годам CTVA и ADM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTVA Corteva, Inc. | 17.90% | 18.89% | 20.24% | -17.51% | 25.58% | 23.55% | 33.49% | 12.45% |
ADM Archer-Daniels-Midland Company | 36.86% | 18.24% | -27.52% | -20.42% | 39.98% | 37.33% | 12.44% | 23.10% |
Correlation
The correlation between CTVA and ADM is 0.37, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.37 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2019 г. | 0.48 |
The correlation between CTVA and ADM shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CTVA:
$52.62B
ADM:
$37.39B
CTVA:
$1.50
ADM:
$3.66
CTVA:
52.57
ADM:
21.22
CTVA:
2.98
ADM:
0.46
CTVA:
2.10
ADM:
1.60
CTVA:
$17.81B
ADM:
$82.10B
CTVA:
$2.47B
ADM:
$5.64B
CTVA:
$2.31B
ADM:
$4.41B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTVA vs. ADM — Ранг доходности на риск
CTVA
ADM
Сравнение CTVA c ADM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Corteva, Inc. (CTVA) и Archer-Daniels-Midland Company (ADM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CTVA | ADM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.25 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 3.06 | -2.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.18 | 7.40 | -6.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CTVA и ADM
Максимальная просадка CTVA за все время составила -34.76%, что меньше максимальной просадки ADM в -68.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTVA и ADM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTVA | ADM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.76% | -68.01% | +33.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.50% | -12.79% | -5.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.71% | -49.22% | +28.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.76% | -54.14% | +19.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.08% | -11.27% | -1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.36% | -21.55% | +11.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.34% | 5.27% | +3.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTVA и ADM
Corteva, Inc. (CTVA) имеет более высокую волатильность в 14.90% по сравнению с Archer-Daniels-Midland Company (ADM) с волатильностью 8.83%. Это указывает на то, что CTVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTVA | ADM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.90% | 8.83% | +6.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.63% | 19.48% | +1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.94% | 27.19% | -0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.56% | 28.44% | -0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.69% | 26.94% | +5.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTVA и ADM
Дивидендная доходность CTVA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности ADM в 2.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADM Archer-Daniels-Midland Company | 2.66% | 3.55% | 3.96% | 2.49% | 1.72% | 2.19% | 2.86% | 3.02% | 3.27% | 3.19% | 2.63% | 3.05% |
CTVA Corteva, Inc. | 0.92% | 1.04% | 1.16% | 1.29% | 0.99% | 1.14% | 1.34% | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CTVA и ADM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Corteva, Inc. и Archer-Daniels-Midland Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CTVA и ADM
CTVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Corteva, Inc. сообщила о валовой прибыли в -2.38B при выручке в 6.38B, что соответствует валовой рентабельности в -37.3%.
ADM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила о валовой прибыли в 1.94B при выручке в 22.68B, что соответствует валовой рентабельности в 8.5%.
CTVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Corteva, Inc. сообщила об операционной прибыли в 781.00M при выручке в 6.38B, что соответствует операционной рентабельности 12.2%.
ADM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила об операционной прибыли в 896.00M при выручке в 22.68B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
CTVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Corteva, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.16B при выручке в 6.38B, что соответствует чистой рентабельности 18.2%.
ADM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила о чистой прибыли в 908.00M при выручке в 22.68B, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.
Часто задаваемые вопросы
CTVA and ADM have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CTVA has higher volatility (14.90%) compared to ADM (8.83%). In terms of maximum drawdown, CTVA dropped -34.76% vs ADM's -68.01%.
ADM currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CTVA и ADM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор