PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTVA с RS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CTVA с RS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CTVA (Corteva, Inc.) and RS (Reliance Steel & Aluminum Co.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — CTVA in Agricultural Inputs, RS in Steel. Over the past 5 years, CTVA returned 12.21%/yr vs 20.32%/yr for RS. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CTVA и RS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Corteva, Inc. (CTVA) и Reliance Steel & Aluminum Co. (RS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CTVA показывает доходность 16.09%, что значительно ниже, чем у RS с доходностью 38.27%.

CTVA

1 день
-0.44%
1 месяц
-7.46%
С начала года
16.09%
6 месяцев
17.38%
1 год
9.57%
3 года*
12.52%
5 лет*
12.21%
10 лет*
—

RS

1 день
0.64%
1 месяц
6.93%
С начала года
38.27%
6 месяцев
38.65%
1 год
30.57%
3 года*
20.14%
5 лет*
20.32%
10 лет*
20.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CTVA и RS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CTVA
Corteva, Inc.		16.09%18.89%20.24%-17.51%25.58%23.55%33.49%2.91%
RS
Reliance Steel & Aluminum Co.		38.27%9.12%-2.33%40.29%27.08%37.84%2.42%42.44%

Correlation

The correlation between CTVA and RS is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2019 г.

0.47

Over the past year, the correlation between CTVA and RS has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

EPS

CTVA:

$1.72

RS:

$14.01

Коэффициент P/E

CTVA:

45.14

RS:

28.30

Коэффициент P/S

CTVA:

2.93

RS:

1.46

Общая выручка (12 мес.)

CTVA:

$17.89B

RS:

$14.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

CTVA:

$6.00B

RS:

$3.90B

EBITDA (12 мес.)

CTVA:

$2.68B

RS:

$1.30B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Corteva, Inc.

Reliance Steel & Aluminum Co.

Часто сравнивают с CTVA:
CTVA с FMCCTVA с NTRCTVA с ADMCTVA с APDCTVA с TECKCTVA с BASFYCTVA с LIN
Часто сравнивают с RS:
RS с NUERS с QSRRS с EMERS с TXRS с SHWRS с NXSTRS с GPK

Доходность на риск

CTVA vs. RS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTVA
Ранг доходности на риск CTVA: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTVA: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTVA: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTVA: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTVA: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTVA: 5353
Ранг коэф-та Мартина
RS
Ранг доходности на риск RS: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RS: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RS: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RS: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RS: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RS: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTVA c RS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Corteva, Inc. (CTVA) и Reliance Steel & Aluminum Co. (RS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CTVARSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.42
1.23

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.68
1.67

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.24

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.46

1.38

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.01

2.38

-1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CTVA vs. RS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTVA на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа RS равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTVA и RS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CTVARSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

1.23

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.73

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.46

+0.05

Просадки

Сравнение просадок CTVA и RS

Максимальная просадка CTVA за все время составила -34.76%, что меньше максимальной просадки RS в -83.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTVA и RS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CTVARSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.76%

-83.80%

+49.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.71%

-22.30%

+1.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.41%

-22.30%

-3.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.76%

-22.32%

-12.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.15%

0.00%

-9.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.51%

-16.49%

+5.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.45%

12.90%

-3.45%

Волатильность

Сравнение волатильности CTVA и RS

Corteva, Inc. (CTVA) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что CTVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CTVARSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.19%

5.97%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.41%

16.90%

-1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.14%

24.99%

-1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.91%

27.98%

-1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.68%

29.64%

+3.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTVA и RS

Дивидендная доходность CTVA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности RS в 1.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTVA
Corteva, Inc.		0.93%1.04%1.16%1.29%0.99%1.14%1.34%0.88%0.00%0.00%0.00%0.00%
RS
Reliance Steel & Aluminum Co.		1.24%1.66%1.63%1.43%1.73%1.70%2.09%1.84%2.81%2.10%2.07%2.76%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CTVA и RS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Corteva, Inc. и Reliance Steel & Aluminum Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
4.91B
3.50B
(CTVA) Общая выручка
(RS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CTVA и RS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Corteva, Inc. и Reliance Steel & Aluminum Co..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%202220232024202520260
25.3%
Активы портфеля
CTVA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corteva, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.91B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

RS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Reliance Steel & Aluminum Co. сообщила о валовой прибыли в 885.40M при выручке в 3.50B, что соответствует валовой рентабельности в 25.3%.

CTVA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corteva, Inc. сообщила об операционной прибыли в 725.00M при выручке в 4.91B, что соответствует операционной рентабельности 14.8%.

RS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Reliance Steel & Aluminum Co. сообщила об операционной прибыли в 176.20M при выручке в 3.50B, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.

CTVA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corteva, Inc. сообщила о чистой прибыли в 720.00M при выручке в 4.91B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.

RS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Reliance Steel & Aluminum Co. сообщила о чистой прибыли в 116.50M при выручке в 3.50B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.

Часто задаваемые вопросы

CTVA and RS have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CTVA has higher volatility (7.19%) compared to RS (5.97%). In terms of maximum drawdown, CTVA dropped -34.76% vs RS's -83.80%.

RS currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CTVA и RS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор