Сравнение CTVA с RS

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение CTVA с RS

Последнее обновление 10 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Corteva, Inc. (CTVA) и Reliance Steel & Aluminum Co. (RS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CTVA или RS.

Корреляция

Корреляция между CTVA и RS составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CTVA и RS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Corteva, Inc. (CTVA) и Reliance Steel & Aluminum Co. (RS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

CTVA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CTVA:

0.11

RS:

-0.54

Коэф-т Сортино

CTVA:

0.33

RS:

-0.66

Коэф-т Омега

CTVA:

1.04

RS:

0.92

Коэф-т Кальмара

CTVA:

0.13

RS:

-0.72

Коэф-т Мартина

CTVA:

0.47

RS:

-1.16

Индекс Язвы

CTVA:

6.37%

RS:

13.40%

Дневная вол-ть

CTVA:

26.77%

RS:

28.83%

Макс. просадка

CTVA:

-34.76%

RS:

-83.80%

Текущая просадка

CTVA:

-11.23%

RS:

-16.31%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CTVA:

$40.00B

RS:

$14.85B

EPS

CTVA:

$1.22

RS:

$15.57

Цена/прибыль

CTVA:

48.00

RS:

18.00

PEG коэффициент

CTVA:

1.29

RS:

1.20

Общая выручка (12 мес.)

CTVA:

$12.42B

RS:

$10.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

CTVA:

$5.26B

RS:

$2.91B

EBITDA (12 мес.)

CTVA:

$2.07B

RS:

$971.00M

Доходность по периодам

С начала года, CTVA показывает доходность 3.09%, что значительно ниже, чем у RS с доходностью 4.54%.

CTVA

С начала года

3.09%

1 месяц

-2.79%

6 месяцев

4.21%

1 год

2.97%

5 лет

17.47%

10 лет

N/A

С начала года

4.54%

1 месяц

-0.81%

6 месяцев

-1.95%

1 год

-15.29%

5 лет

27.86%

10 лет

19.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CTVA и RS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CTVA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

RS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CTVA c RS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Corteva, Inc. (CTVA) и Reliance Steel & Aluminum Co. (RS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

CTVA: 0.11

RS: -0.54

Коэффициент Сортино

CTVA: 0.33

RS: -0.66

Коэффициент Омега

CTVA: 1.04

RS: 0.92

Коэффициент Кальмара

CTVA: 0.13

RS: -0.72

Коэффициент Мартина

CTVA: 0.47

RS: -1.16

Показатель коэффициента Шарпа CTVA на текущий момент составляет 0.11, что выше коэффициента Шарпа RS равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTVA и RS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CTVA

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTVA и RS

Дивидендная доходность CTVA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности RS в 1.61%

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
CTVA Corteva, Inc.	1.14%	1.16%	1.29%	0.99%	1.14%	1.34%	0.88%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
RS Reliance Steel & Aluminum Co.	1.61%	1.63%	1.43%	1.73%	1.70%	2.09%	1.84%	2.81%	2.10%	2.07%	2.76%	2.28%

Просадки

Сравнение просадок CTVA и RS

Максимальная просадка CTVA за все время составила -34.76%, что меньше максимальной просадки RS в -83.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTVA и RS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CTVA

Волатильность

Сравнение волатильности CTVA и RS

Corteva, Inc. (CTVA) имеет более высокую волатильность в 13.46% по сравнению с Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) с волатильностью 12.08%. Это указывает на то, что CTVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

CTVA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CTVA и RS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Corteva, Inc. и Reliance Steel & Aluminum Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение CTVA с RS

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности CTVA и RS

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CTVA и RS

CTVA

RS

Сравнение CTVA c RS - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTVA и RS

Просадки

Сравнение просадок CTVA и RS

Волатильность

Сравнение волатильности CTVA и RS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CTVA и RS

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество