PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTVA с NTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CTVA с NTR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CTVA (Corteva, Inc.) and NTR (Nutrien Ltd.) are both stocks. Both operate in the Agricultural Inputs industry within the Basic Materials sector. Over the past 5 years, CTVA returned 12.21%/yr vs 4.99%/yr for NTR. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности CTVA и NTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Corteva, Inc. (CTVA) и Nutrien Ltd. (NTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CTVA показывает доходность 16.09%, что значительно выше, чем у NTR с доходностью 12.60%.

CTVA

1 день
-0.44%
1 месяц
-7.46%
С начала года
16.09%
6 месяцев
17.38%
1 год
9.57%
3 года*
12.52%
5 лет*
12.21%
10 лет*
—

NTR

1 день
0.28%
1 месяц
-10.67%
С начала года
12.60%
6 месяцев
16.75%
1 год
18.47%
3 года*
11.89%
5 лет*
4.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CTVA и NTR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CTVA
Corteva, Inc.		16.09%18.89%20.24%-17.51%25.58%23.55%33.49%2.91%
NTR
Nutrien Ltd.		12.60%43.33%-16.97%-20.19%0.23%60.78%5.60%2.15%

Correlation

The correlation between CTVA and NTR is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2019 г.

0.51

The correlation between CTVA and NTR has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CTVA:

$52.18B

NTR:

$33.23B

EPS

CTVA:

$1.72

NTR:

$4.93

Коэффициент P/E

CTVA:

45.14

NTR:

14.00

Коэффициент P/S

CTVA:

2.93

NTR:

1.20

Коэффициент P/B

CTVA:

2.14

NTR:

1.32

Общая выручка (12 мес.)

CTVA:

$17.89B

NTR:

$27.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

CTVA:

$6.00B

NTR:

$8.66B

EBITDA (12 мес.)

CTVA:

$2.68B

NTR:

$6.33B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Corteva, Inc.

Nutrien Ltd.

Часто сравнивают с CTVA:
CTVA с FMCCTVA с ADMCTVA с APDCTVA с RSCTVA с TECKCTVA с BASFYCTVA с LIN
Часто сравнивают с NTR:
NTR с MOSNTR с CFNTR с IPINTR с SQMNTR с LMNRNTR с EQQQ.DENTR с VOO

Доходность на риск

CTVA vs. NTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTVA
Ранг доходности на риск CTVA: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTVA: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTVA: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTVA: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTVA: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTVA: 5353
Ранг коэф-та Мартина
NTR
Ранг доходности на риск NTR: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTR: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTR: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTR: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTR: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTR: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTVA c NTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Corteva, Inc. (CTVA) и Nutrien Ltd. (NTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CTVANTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.42
0.59

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.68
1.01

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.12

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.46

1.03

-0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.01

2.34

-1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CTVA vs. NTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTVA на текущий момент составляет 0.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NTR равному 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTVA и NTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CTVANTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

0.59

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.15

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.19

+0.31

Просадки

Сравнение просадок CTVA и NTR

Максимальная просадка CTVA за все время составила -34.76%, что меньше максимальной просадки NTR в -57.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTVA и NTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CTVANTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.76%

-57.80%

+23.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.71%

-18.01%

-2.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.41%

-32.82%

+7.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.76%

-57.80%

+23.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.15%

-29.94%

+20.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.51%

-26.17%

+15.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.45%

7.90%

+1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности CTVA и NTR

Текущая волатильность для Corteva, Inc. (CTVA) составляет 7.19%, в то время как у Nutrien Ltd. (NTR) волатильность равна 10.77%. Это указывает на то, что CTVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CTVANTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.19%

10.77%

-3.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.41%

25.47%

-10.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.14%

31.51%

-8.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.91%

34.16%

-7.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.68%

33.97%

-1.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTVA и NTR

Дивидендная доходность CTVA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности NTR в 3.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CTVA
Corteva, Inc.		0.93%1.04%1.16%1.29%0.99%1.14%1.34%0.88%0.00%
NTR
Nutrien Ltd.		3.17%3.53%4.83%3.76%3.51%2.45%3.74%3.67%3.47%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CTVA и NTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Corteva, Inc. и Nutrien Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B20222023202420252026
4.91B
5.96B
(CTVA) Общая выручка
(NTR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CTVA и NTR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Corteva, Inc. и Nutrien Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%202220232024202520260
27.2%
Активы портфеля
CTVA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corteva, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.91B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

NTR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutrien Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.62B при выручке в 5.96B, что соответствует валовой рентабельности в 27.2%.

CTVA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corteva, Inc. сообщила об операционной прибыли в 725.00M при выручке в 4.91B, что соответствует операционной рентабельности 14.8%.

NTR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutrien Ltd. сообщила об операционной прибыли в 419.11M при выручке в 5.96B, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.

CTVA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corteva, Inc. сообщила о чистой прибыли в 720.00M при выручке в 4.91B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.

NTR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutrien Ltd. сообщила о чистой прибыли в 129.19M при выручке в 5.96B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.

Часто задаваемые вопросы

CTVA and NTR have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NTR has higher volatility (10.77%) compared to CTVA (7.19%). In terms of maximum drawdown, CTVA dropped -34.76% vs NTR's -57.80%.

NTR currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CTVA и NTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор