Сравнение WLDN с MTZ
WLDN (Willdan Group, Inc.) and MTZ (MasTec, Inc.) are both stocks. Both operate in the Engineering & Construction industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, WLDN returned 20.74%/yr vs 30.01%/yr for MTZ. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WLDN и MTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WLDN показывает доходность -27.67%, что значительно ниже, чем у MTZ с доходностью 56.79%. За последние 10 лет акции WLDN уступали акциям MTZ по среднегодовой доходности: 20.74% против 30.01% соответственно.
WLDN
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -20.23%
- 6 месяцев
- -44.04%
- С начала года
- -27.67%
- 1 год
- -4.54%
- 3 года*
- 57.29%
- 5 лет*
- 14.46%
- 10 лет*
- 20.74%
MTZ
- 1 день
- -4.72%
- 1 месяц
- -7.73%
- 6 месяцев
- 44.48%
- С начала года
- 56.79%
- 1 год
- 95.46%
- 3 года*
- 43.46%
- 5 лет*
- 28.00%
- 10 лет*
- 30.01%
Сравнение доходности по годам WLDN и MTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WLDN Willdan Group, Inc. | -27.67% | 172.14% | 77.16% | 20.45% | -49.29% | -15.59% | 31.21% | -9.15% | 46.12% | 5.98% |
MTZ MasTec, Inc. | 56.79% | 59.67% | 79.79% | -11.26% | -7.53% | 35.35% | 6.27% | 58.19% | -17.14% | 27.97% |
Correlation
The correlation between WLDN and MTZ is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2006 г. | 0.21 |
The correlation between WLDN and MTZ shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.37 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WLDN:
$1.13B
MTZ:
$26.93B
WLDN:
$3.69
MTZ:
$5.72
WLDN:
20.33
MTZ:
59.62
WLDN:
0.32
MTZ:
0.57
WLDN:
1.68
MTZ:
1.76
WLDN:
3.72
MTZ:
8.11
WLDN:
$684.28M
MTZ:
$15.28B
WLDN:
$261.18M
MTZ:
$1.85B
WLDN:
$64.86M
MTZ:
$1.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WLDN vs. MTZ — Ранг доходности на риск
WLDN
MTZ
Сравнение WLDN c MTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Willdan Group, Inc. (WLDN) и MasTec, Inc. (MTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WLDN | MTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.35 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 4.12 | -4.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.17 | 13.19 | -13.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WLDN и MTZ
Максимальная просадка WLDN за все время составила -89.19%, что меньше максимальной просадки MTZ в -97.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLDN и MTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WLDN | MTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.19% | -97.72% | +8.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.41% | -23.30% | -27.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.41% | -61.01% | +10.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.59% | -61.01% | -11.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.71% | -67.92% | -10.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.43% | -22.10% | -22.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.34% | -51.79% | +9.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.70% | 7.26% | +19.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности WLDN и MTZ
Текущая волатильность для Willdan Group, Inc. (WLDN) составляет 11.19%, в то время как у MasTec, Inc. (MTZ) волатильность равна 18.84%. Это указывает на то, что WLDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WLDN | MTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.19% | 18.84% | -7.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.82% | 33.39% | +16.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.18% | 43.27% | +21.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.03% | 43.29% | +12.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.22% | 44.05% | +10.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WLDN и MTZ
Ни WLDN, ни MTZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WLDN и MTZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Willdan Group, Inc. и MasTec, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WLDN и MTZ
WLDN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Willdan Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 63.16M при выручке в 155.11M, что соответствует валовой рентабельности в 40.7%.
MTZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MasTec, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.90M при выручке в 3.83B, что соответствует валовой рентабельности в 12.5%.
WLDN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Willdan Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.29M при выручке в 155.11M, что соответствует операционной рентабельности 4.7%.
MTZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MasTec, Inc. сообщила об операционной прибыли в 141.80M при выручке в 3.83B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
WLDN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Willdan Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.53M при выручке в 155.11M, что соответствует чистой рентабельности 5.5%.
MTZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MasTec, Inc. сообщила о чистой прибыли в 60.84M при выручке в 3.83B, что соответствует чистой рентабельности 1.6%.
Часто задаваемые вопросы
WLDN and MTZ have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MTZ has higher volatility (18.84%) compared to WLDN (11.19%). In terms of maximum drawdown, WLDN dropped -89.19% vs MTZ's -97.72%.
MTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WLDN и MTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор