Сравнение WLDN с MTZ
WLDN (Willdan Group, Inc.) and MTZ (MasTec, Inc.) are both stocks. Both operate in the Engineering & Construction industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, WLDN returned 25.60%/yr vs 31.87%/yr for MTZ. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WLDN и MTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WLDN показывает доходность -5.56%, что значительно ниже, чем у MTZ с доходностью 72.39%. За последние 10 лет акции WLDN уступали акциям MTZ по среднегодовой доходности: 25.60% против 31.87% соответственно.
WLDN
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 27.72%
- С начала года
- -5.56%
- 6 месяцев
- -6.89%
- 1 год
- 72.27%
- 3 года*
- 74.83%
- 5 лет*
- 20.09%
- 10 лет*
- 25.60%
MTZ
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -14.35%
- С начала года
- 72.39%
- 6 месяцев
- 71.02%
- 1 год
- 137.73%
- 3 года*
- 52.21%
- 5 лет*
- 25.69%
- 10 лет*
- 31.87%
Сравнение доходности по годам WLDN и MTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WLDN Willdan Group, Inc. | -5.56% | 172.14% | 77.16% | 20.45% | -49.29% | -15.59% | 31.21% | -9.15% | 46.12% | 5.98% |
MTZ MasTec, Inc. | 72.39% | 59.67% | 79.79% | -11.26% | -7.53% | 35.35% | 6.27% | 58.19% | -17.14% | 27.97% |
Correlation
The correlation between WLDN and MTZ is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2006 г. | 0.22 |
The correlation between WLDN and MTZ shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WLDN:
$1.51B
MTZ:
$29.52B
WLDN:
$3.71
MTZ:
$5.71
WLDN:
26.38
MTZ:
65.62
WLDN:
0.42
MTZ:
0.62
WLDN:
2.17
MTZ:
1.93
WLDN:
4.85
MTZ:
8.92
WLDN:
$684.28M
MTZ:
$15.28B
WLDN:
$261.18M
MTZ:
$1.85B
WLDN:
$64.86M
MTZ:
$1.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WLDN vs. MTZ — Ранг доходности на риск
WLDN
MTZ
Сравнение WLDN c MTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Willdan Group, Inc. (WLDN) и MasTec, Inc. (MTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WLDN | MTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.52 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 8.04 | -6.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.10 | 25.92 | -22.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WLDN | MTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 3.62 | -2.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.61 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.73 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.20 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок WLDN и MTZ
Максимальная просадка WLDN за все время составила -89.19%, что меньше максимальной просадки MTZ в -97.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLDN и MTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WLDN | MTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.19% | -97.72% | +8.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.41% | -17.24% | -33.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.41% | -61.01% | +10.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.59% | -61.01% | -11.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.71% | -67.92% | -10.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.45% | -14.35% | -13.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.37% | -51.90% | +9.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.40% | 5.33% | +18.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности WLDN и MTZ
Willdan Group, Inc. (WLDN) имеет более высокую волатильность в 19.58% по сравнению с MasTec, Inc. (MTZ) с волатильностью 11.98%. Это указывает на то, что WLDN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WLDN | MTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.58% | 11.98% | +7.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.99% | 29.11% | +21.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.15% | 38.36% | +26.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.92% | 42.56% | +13.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.17% | 43.74% | +10.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WLDN и MTZ
Ни WLDN, ни MTZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WLDN и MTZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Willdan Group, Inc. и MasTec, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WLDN и MTZ
WLDN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Willdan Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 63.16M при выручке в 155.11M, что соответствует валовой рентабельности в 40.7%.
MTZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MasTec, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.90M при выручке в 3.83B, что соответствует валовой рентабельности в 12.5%.
WLDN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Willdan Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.29M при выручке в 155.11M, что соответствует операционной рентабельности 4.7%.
MTZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MasTec, Inc. сообщила об операционной прибыли в 141.80M при выручке в 3.83B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
WLDN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Willdan Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.53M при выручке в 155.11M, что соответствует чистой рентабельности 5.5%.
MTZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MasTec, Inc. сообщила о чистой прибыли в 60.84M при выручке в 3.83B, что соответствует чистой рентабельности 1.6%.
Часто задаваемые вопросы
WLDN and MTZ have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WLDN has higher volatility (19.58%) compared to MTZ (11.98%). In terms of maximum drawdown, WLDN dropped -89.19% vs MTZ's -97.72%.
MTZ currently has the higher Sharpe Ratio (3.62 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WLDN и MTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор