Сравнение WLDN с MYRG
WLDN (Willdan Group, Inc.) and MYRG (MYR Group Inc.) are both stocks. Both operate in the Engineering & Construction industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, WLDN returned 20.74%/yr vs 31.70%/yr for MYRG. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WLDN и MYRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WLDN показывает доходность -27.67%, что значительно ниже, чем у MYRG с доходностью 82.52%. За последние 10 лет акции WLDN уступали акциям MYRG по среднегодовой доходности: 20.74% против 31.70% соответственно.
WLDN
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -20.23%
- 6 месяцев
- -44.04%
- С начала года
- -27.67%
- 1 год
- -4.54%
- 3 года*
- 57.29%
- 5 лет*
- 14.46%
- 10 лет*
- 20.74%
MYRG
- 1 день
- -3.90%
- 1 месяц
- -10.73%
- 6 месяцев
- 63.32%
- С начала года
- 82.52%
- 1 год
- 110.39%
- 3 года*
- 39.75%
- 5 лет*
- 35.19%
- 10 лет*
- 31.70%
Сравнение доходности по годам WLDN и MYRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WLDN Willdan Group, Inc. | -27.67% | 172.14% | 77.16% | 20.45% | -49.29% | -15.59% | 31.21% | -9.15% | 46.12% | 5.98% |
MYRG MYR Group Inc. | 82.52% | 46.87% | 2.86% | 57.09% | -16.72% | 83.94% | 84.41% | 15.69% | -21.16% | -5.18% |
Correlation
The correlation between WLDN and MYRG is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2008 г. | 0.23 |
The correlation between WLDN and MYRG shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WLDN:
$1.13B
MYRG:
$6.21B
WLDN:
$3.69
MYRG:
$9.06
WLDN:
20.33
MYRG:
44.02
WLDN:
0.32
MYRG:
0.70
WLDN:
1.68
MYRG:
1.63
WLDN:
3.72
MYRG:
8.90
WLDN:
$684.28M
MYRG:
$3.82B
WLDN:
$261.18M
MYRG:
$461.34M
WLDN:
$64.86M
MYRG:
$248.38M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WLDN vs. MYRG — Ранг доходности на риск
WLDN
MYRG
Сравнение WLDN c MYRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Willdan Group, Inc. (WLDN) и MYR Group Inc. (MYRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WLDN | MYRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.35 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 5.44 | -5.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.17 | 17.94 | -18.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WLDN и MYRG
Максимальная просадка WLDN за все время составила -89.19%, что больше максимальной просадки MYRG в -64.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLDN и MYRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WLDN | MYRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.19% | -64.46% | -24.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.41% | -20.42% | -29.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.41% | -50.29% | -0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.59% | -50.29% | -22.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.71% | -61.52% | -17.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.43% | -20.42% | -24.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.34% | -17.44% | -24.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.70% | 6.17% | +20.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности WLDN и MYRG
Текущая волатильность для Willdan Group, Inc. (WLDN) составляет 11.19%, в то время как у MYR Group Inc. (MYRG) волатильность равна 16.39%. Это указывает на то, что WLDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MYRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WLDN | MYRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.19% | 16.39% | -5.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.82% | 37.91% | +11.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.18% | 47.94% | +17.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.03% | 42.23% | +13.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.22% | 43.91% | +10.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WLDN и MYRG
Ни WLDN, ни MYRG не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WLDN и MYRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Willdan Group, Inc. и MYR Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WLDN и MYRG
WLDN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Willdan Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 63.16M при выручке в 155.11M, что соответствует валовой рентабельности в 40.7%.
MYRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MYR Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 134.44M при выручке в 1.00B, что соответствует валовой рентабельности в 13.4%.
WLDN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Willdan Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.29M при выручке в 155.11M, что соответствует операционной рентабельности 4.7%.
MYRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MYR Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 64.72M при выручке в 1.00B, что соответствует операционной рентабельности 6.5%.
WLDN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Willdan Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.53M при выручке в 155.11M, что соответствует чистой рентабельности 5.5%.
MYRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MYR Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 46.80M при выручке в 1.00B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
WLDN and MYRG have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MYRG has higher volatility (16.39%) compared to WLDN (11.19%). In terms of maximum drawdown, WLDN dropped -89.19% vs MYRG's -64.46%.
MYRG currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WLDN и MYRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор