PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WLDN с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WLDN с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Willdan Group, Inc. (WLDN) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности WLDN и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Willdan Group, Inc. (WLDN) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WLDN и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WLDN
Willdan Group, Inc.		-23.79%172.14%77.16%20.45%-49.29%-15.59%31.21%-9.15%46.12%5.98%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, WLDN показывает доходность -23.79%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции WLDN превзошли акции QQQ по среднегодовой доходности: 22.38% против 18.99% соответственно.

WLDN

1 день
3.19%
1 месяц
-9.69%
С начала года
-23.79%
6 месяцев
-17.56%
1 год
93.49%
3 года*
71.65%
5 лет*
13.17%
10 лет*
22.38%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Willdan Group, Inc.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с WLDN:
WLDN с MYRGWLDN с ALJXR.PAWLDN с TPCWLDN с PRIMWLDN с LMBWLDN с JBLWLDN с TTWO
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

WLDN vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WLDN
Ранг доходности на риск WLDN: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLDN: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLDN: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLDN: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLDN: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLDN: 7878
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WLDN c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Willdan Group, Inc. (WLDN) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WLDNQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

1.07

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

1.66

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.24

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

2.00

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.51

7.32

-1.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WLDN vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WLDN на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WLDN и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WLDNQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.07

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.59

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.86

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.38

-0.21

Корреляция

Корреляция между WLDN и QQQ составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WLDN и QQQ

WLDN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WLDN
Willdan Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок WLDN и QQQ

Максимальная просадка WLDN за все время составила -89.19%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLDN и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

WLDNQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.19%

-82.97%

-6.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.29%

-12.62%

-31.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.70%

-35.12%

-38.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.71%

-35.12%

-43.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.46%

-7.86%

-33.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.41%

-32.99%

-9.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.06%

3.44%

+13.62%

Волатильность

Сравнение волатильности WLDN и QQQ

Willdan Group, Inc. (WLDN) имеет более высокую волатильность в 12.62% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что WLDN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WLDNQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.62%

6.61%

+6.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.84%

12.82%

+34.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.90%

22.70%

+37.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.80%

22.38%

+32.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.46%

22.25%

+31.21%