PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WLDN с LMB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WLDN с LMB

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

WLDN (Willdan Group, Inc.) and LMB (Limbach Holdings, Inc.) are both stocks. Both operate in the Engineering & Construction industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, WLDN returned 22.88%/yr vs 23.52%/yr for LMB. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WLDN и LMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Willdan Group, Inc. (WLDN) и Limbach Holdings, Inc. (LMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WLDN показывает доходность -20.62%, что значительно ниже, чем у LMB с доходностью 4.62%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WLDN имеют среднегодовую доходность 22.88%, а акции LMB немного впереди с 23.52%.

WLDN

1 день
-0.86%
1 месяц
-12.04%
С начала года
-20.62%
6 месяцев
-25.20%
1 год
40.88%
3 года*
67.25%
5 лет*
16.50%
10 лет*
22.88%

LMB

1 день
-0.38%
1 месяц
14.14%
С начала года
4.62%
6 месяцев
0.88%
1 год
-42.30%
3 года*
53.86%
5 лет*
53.85%
10 лет*
23.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WLDN и LMB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WLDN
Willdan Group, Inc.		-20.62%172.14%77.16%20.45%-49.29%-15.59%31.21%-9.15%46.12%5.98%
LMB
Limbach Holdings, Inc.		4.62%-8.99%88.12%336.79%15.67%-27.01%226.19%2.72%-73.39%-1.91%

Correlation

The correlation between WLDN and LMB is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2016 г.

0.22

The correlation between WLDN and LMB shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.36 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WLDN:

$1.27B

LMB:

$982.91M

EPS

WLDN:

$3.71

LMB:

$2.75

Коэффициент P/E

WLDN:

22.18

LMB:

29.66

Коэффициент PEG

WLDN:

0.35

LMB:

0.41

Коэффициент P/S

WLDN:

1.83

LMB:

1.51

Коэффициент P/B

WLDN:

4.08

LMB:

5.01

Общая выручка (12 мес.)

WLDN:

$684.28M

LMB:

$652.56M

Валовая прибыль (12 мес.)

WLDN:

$261.18M

LMB:

$163.77M

EBITDA (12 мес.)

WLDN:

$64.86M

LMB:

$58.72M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Willdan Group, Inc.

Limbach Holdings, Inc.

Часто сравнивают с WLDN:
WLDN с MYRGWLDN с TPCWLDN с ALJXR.PAWLDN с PRIMWLDN с QQQWLDN с JBLWLDN с TTWO
Часто сравнивают с LMB:
LMB с BBWLMB с TWLMB с BELFBLMB с GVALMB с VATELMB с VRNSLMB с DHC

Доходность на риск

WLDN vs. LMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WLDN
Ранг доходности на риск WLDN: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLDN: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLDN: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLDN: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLDN: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLDN: 5959
Ранг коэф-та Мартина
LMB
Ранг доходности на риск LMB: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMB: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMB: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMB: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMB: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMB: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WLDN c LMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Willdan Group, Inc. (WLDN) и Limbach Holdings, Inc. (LMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WLDNLMBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.63
-0.64

+1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.27
-0.60

+1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.92

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.81

-0.76

+1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.68

-1.07

+2.75

WLDN vs. LMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WLDN на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа LMB равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WLDN и LMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WLDN и LMB

Максимальная просадка WLDN за все время составила -89.19%, что больше максимальной просадки LMB в -84.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLDN и LMB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WLDNLMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.19%

-84.10%

-5.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.41%

-55.92%

+5.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.41%

-55.92%

+5.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.59%

-55.92%

-16.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.71%

-84.10%

+5.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.02%

-45.53%

+6.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.34%

-31.66%

-10.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.35%

39.63%

-15.28%

Волатильность

Сравнение волатильности WLDN и LMB

Текущая волатильность для Willdan Group, Inc. (WLDN) составляет 10.60%, в то время как у Limbach Holdings, Inc. (LMB) волатильность равна 16.58%. Это указывает на то, что WLDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WLDNLMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.60%

16.58%

-5.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.87%

56.71%

-5.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.54%

66.18%

-0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.98%

62.74%

-6.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.21%

63.32%

-9.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WLDN и LMB

Ни WLDN, ни LMB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WLDN и LMB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Willdan Group, Inc. и Limbach Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

80.00M100.00M120.00M140.00M160.00M180.00M20222023202420252026
155.11M
138.86M
(WLDN) Общая выручка
(LMB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WLDN и LMB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Willdan Group, Inc. и Limbach Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%20222023202420252026
40.7%
22.5%
Активы портфеля
WLDN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Willdan Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 63.16M при выручке в 155.11M, что соответствует валовой рентабельности в 40.7%.

LMB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 31.17M при выручке в 138.86M, что соответствует валовой рентабельности в 22.5%.

WLDN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Willdan Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.29M при выручке в 155.11M, что соответствует операционной рентабельности 4.7%.

LMB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.13M при выручке в 138.86M, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.

WLDN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Willdan Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.53M при выручке в 155.11M, что соответствует чистой рентабельности 5.5%.

LMB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.38M при выручке в 138.86M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.

Часто задаваемые вопросы

WLDN and LMB have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LMB has higher volatility (16.58%) compared to WLDN (10.60%). In terms of maximum drawdown, WLDN dropped -89.19% vs LMB's -84.10%.

WLDN currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WLDN и LMB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор