Сравнение WLDN с LMB
WLDN (Willdan Group, Inc.) and LMB (Limbach Holdings, Inc.) are both stocks. Both operate in the Engineering & Construction industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, WLDN returned 25.77%/yr vs 23.37%/yr for LMB. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WLDN и LMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WLDN показывает доходность -6.48%, что значительно ниже, чем у LMB с доходностью 4.69%. За последние 10 лет акции WLDN превзошли акции LMB по среднегодовой доходности: 25.77% против 23.37% соответственно.
WLDN
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 33.31%
- С начала года
- -6.48%
- 6 месяцев
- -2.82%
- 1 год
- 73.67%
- 3 года*
- 77.04%
- 5 лет*
- 19.85%
- 10 лет*
- 25.77%
LMB
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -20.32%
- С начала года
- 4.69%
- 6 месяцев
- 12.88%
- 1 год
- -39.62%
- 3 года*
- 55.90%
- 5 лет*
- 54.29%
- 10 лет*
- 23.37%
Сравнение доходности по годам WLDN и LMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WLDN Willdan Group, Inc. | -6.48% | 172.14% | 77.16% | 20.45% | -49.29% | -15.59% | 31.21% | -9.15% | 46.12% | 5.98% |
LMB Limbach Holdings, Inc. | 4.69% | -8.99% | 88.12% | 336.79% | 15.67% | -27.01% | 226.19% | 2.72% | -73.39% | -1.91% |
Correlation
The correlation between WLDN and LMB is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2016 г. | 0.21 |
The correlation between WLDN and LMB shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.35 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WLDN:
$1.49B
LMB:
$983.51M
WLDN:
$3.71
LMB:
$2.75
WLDN:
26.12
LMB:
29.67
WLDN:
0.41
LMB:
0.41
WLDN:
2.15
LMB:
1.51
WLDN:
4.81
LMB:
5.01
WLDN:
$684.28M
LMB:
$652.56M
WLDN:
$261.18M
LMB:
$163.77M
WLDN:
$64.86M
LMB:
$58.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WLDN vs. LMB — Ранг доходности на риск
WLDN
LMB
Сравнение WLDN c LMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Willdan Group, Inc. (WLDN) и Limbach Holdings, Inc. (LMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WLDN | LMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.93 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | -0.71 | +2.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.17 | -1.04 | +4.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WLDN | LMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | -0.61 | +1.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.87 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.37 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.37 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок WLDN и LMB
Максимальная просадка WLDN за все время составила -89.19%, что больше максимальной просадки LMB в -84.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLDN и LMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WLDN | LMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.19% | -84.10% | -5.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.41% | -55.92% | +5.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.41% | -55.92% | +5.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.59% | -55.92% | -16.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.71% | -84.10% | +5.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.16% | -45.50% | +17.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.38% | -31.60% | -10.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.33% | 38.22% | -14.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности WLDN и LMB
Текущая волатильность для Willdan Group, Inc. (WLDN) составляет 20.00%, в то время как у Limbach Holdings, Inc. (LMB) волатильность равна 44.90%. Это указывает на то, что WLDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WLDN | LMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.00% | 44.90% | -24.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.99% | 56.24% | -5.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.22% | 65.52% | -0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.94% | 62.59% | -6.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.18% | 63.21% | -9.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WLDN и LMB
Ни WLDN, ни LMB не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WLDN и LMB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Willdan Group, Inc. и Limbach Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WLDN и LMB
WLDN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Willdan Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 63.16M при выручке в 155.11M, что соответствует валовой рентабельности в 40.7%.
LMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 31.17M при выручке в 138.86M, что соответствует валовой рентабельности в 22.5%.
WLDN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Willdan Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.29M при выручке в 155.11M, что соответствует операционной рентабельности 4.7%.
LMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.13M при выручке в 138.86M, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.
WLDN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Willdan Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.53M при выручке в 155.11M, что соответствует чистой рентабельности 5.5%.
LMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.38M при выручке в 138.86M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
Часто задаваемые вопросы
WLDN and LMB have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LMB has higher volatility (44.90%) compared to WLDN (20.00%). In terms of maximum drawdown, WLDN dropped -89.19% vs LMB's -84.10%.
WLDN currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WLDN и LMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор