Сравнение WLDN с LMB
WLDN (Willdan Group, Inc.) and LMB (Limbach Holdings, Inc.) are both stocks. Both operate in the Engineering & Construction industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, WLDN returned 22.65%/yr vs 23.34%/yr for LMB. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WLDN и LMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WLDN показывает доходность -22.12%, что значительно ниже, чем у LMB с доходностью 3.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WLDN имеют среднегодовую доходность 22.65%, а акции LMB немного впереди с 23.34%.
WLDN
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- -13.70%
- С начала года
- -22.12%
- 6 месяцев
- -28.52%
- 1 год
- 36.51%
- 3 года*
- 66.18%
- 5 лет*
- 16.19%
- 10 лет*
- 22.65%
LMB
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- 12.50%
- С начала года
- 3.12%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- -43.49%
- 3 года*
- 53.12%
- 5 лет*
- 53.40%
- 10 лет*
- 23.34%
Сравнение доходности по годам WLDN и LMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WLDN Willdan Group, Inc. | -22.12% | 172.14% | 77.16% | 20.45% | -49.29% | -15.59% | 31.21% | -9.15% | 46.12% | 5.98% |
LMB Limbach Holdings, Inc. | 3.12% | -8.99% | 88.12% | 336.79% | 15.67% | -27.01% | 226.19% | 2.72% | -73.39% | -1.91% |
Correlation
The correlation between WLDN and LMB is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2016 г. | 0.22 |
The correlation between WLDN and LMB shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.36 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WLDN:
$1.24B
LMB:
$968.79M
WLDN:
$3.71
LMB:
$2.75
WLDN:
21.76
LMB:
29.23
WLDN:
0.34
LMB:
0.41
WLDN:
1.79
LMB:
1.49
WLDN:
4.00
LMB:
4.93
WLDN:
$684.28M
LMB:
$652.56M
WLDN:
$261.18M
LMB:
$163.77M
WLDN:
$64.86M
LMB:
$58.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WLDN vs. LMB — Ранг доходности на риск
WLDN
LMB
Сравнение WLDN c LMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Willdan Group, Inc. (WLDN) и Limbach Holdings, Inc. (LMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WLDN | LMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.91 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | -0.78 | +1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.50 | -1.10 | +2.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WLDN и LMB
Максимальная просадка WLDN за все время составила -89.19%, что больше максимальной просадки LMB в -84.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLDN и LMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WLDN | LMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.19% | -84.10% | -5.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.41% | -55.92% | +5.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.41% | -55.92% | +5.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.59% | -55.92% | -16.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.71% | -84.10% | +5.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.17% | -46.31% | +6.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.34% | -31.67% | -10.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.48% | 39.74% | -15.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности WLDN и LMB
Текущая волатильность для Willdan Group, Inc. (WLDN) составляет 10.00%, в то время как у Limbach Holdings, Inc. (LMB) волатильность равна 16.70%. Это указывает на то, что WLDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WLDN | LMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.00% | 16.70% | -6.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.62% | 56.73% | -6.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.57% | 66.15% | -0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.95% | 62.73% | -6.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.20% | 63.31% | -9.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WLDN и LMB
Ни WLDN, ни LMB не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WLDN и LMB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Willdan Group, Inc. и Limbach Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WLDN и LMB
WLDN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Willdan Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 63.16M при выручке в 155.11M, что соответствует валовой рентабельности в 40.7%.
LMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 31.17M при выручке в 138.86M, что соответствует валовой рентабельности в 22.5%.
WLDN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Willdan Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.29M при выручке в 155.11M, что соответствует операционной рентабельности 4.7%.
LMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.13M при выручке в 138.86M, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.
WLDN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Willdan Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.53M при выручке в 155.11M, что соответствует чистой рентабельности 5.5%.
LMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.38M при выручке в 138.86M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
Часто задаваемые вопросы
WLDN and LMB have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LMB has higher volatility (16.70%) compared to WLDN (10.00%). In terms of maximum drawdown, WLDN dropped -89.19% vs LMB's -84.10%.
WLDN currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WLDN и LMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор