PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WLDN с PRIM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WLDN с PRIM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WLDN (Willdan Group, Inc.) and PRIM (Primoris Services Corporation) are both stocks. Both operate in the Engineering & Construction industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, WLDN returned 25.77%/yr vs 20.60%/yr for PRIM. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WLDN и PRIM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Willdan Group, Inc. (WLDN) и Primoris Services Corporation (PRIM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WLDN показывает доходность -6.48%, что значительно ниже, чем у PRIM с доходностью 1.82%. За последние 10 лет акции WLDN превзошли акции PRIM по среднегодовой доходности: 25.77% против 20.60% соответственно.

WLDN

1 день
1.27%
1 месяц
33.31%
С начала года
-6.48%
6 месяцев
-2.82%
1 год
73.67%
3 года*
77.04%
5 лет*
19.85%
10 лет*
25.77%

PRIM

1 день
1.62%
1 месяц
-31.92%
С начала года
1.82%
6 месяцев
0.77%
1 год
72.30%
3 года*
66.34%
5 лет*
32.36%
10 лет*
20.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WLDN и PRIM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WLDN
Willdan Group, Inc.		-6.48%172.14%77.16%20.45%-49.29%-15.59%31.21%-9.15%46.12%5.98%
PRIM
Primoris Services Corporation		1.82%63.08%131.14%52.60%-7.46%-12.38%25.81%17.62%-28.93%20.39%

Correlation

The correlation between WLDN and PRIM is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2008 г.

0.26

Over the past year, WLDN and PRIM have become more correlated (0.48) than their long-term average of 0.26, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WLDN:

$1.49B

PRIM:

$6.92B

EPS

WLDN:

$3.71

PRIM:

$4.53

Коэффициент P/E

WLDN:

26.12

PRIM:

27.90

Коэффициент PEG

WLDN:

0.41

PRIM:

1.09

Коэффициент P/S

WLDN:

2.15

PRIM:

0.92

Коэффициент P/B

WLDN:

4.81

PRIM:

4.11

Общая выручка (12 мес.)

WLDN:

$684.28M

PRIM:

$7.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

WLDN:

$261.18M

PRIM:

$777.15M

EBITDA (12 мес.)

WLDN:

$64.86M

PRIM:

$437.56M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Willdan Group, Inc.

Primoris Services Corporation

Часто сравнивают с WLDN:
WLDN с MYRGWLDN с TPCWLDN с ALJXR.PAWLDN с QQQWLDN с JBLWLDN с LMBWLDN с TTWO
Часто сравнивают с PRIM:
PRIM с STRLPRIM с GVAPRIM с DXPEPRIM с AGXPRIM с ROADPRIM с SPYPRIM с VOO

Доходность на риск

WLDN vs. PRIM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WLDN
Ранг доходности на риск WLDN: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLDN: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLDN: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLDN: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLDN: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLDN: 6767
Ранг коэф-та Мартина
PRIM
Ранг доходности на риск PRIM: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRIM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIM: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIM: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WLDN c PRIM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Willdan Group, Inc. (WLDN) и Primoris Services Corporation (PRIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WLDNPRIMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
1.03

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
1.50

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.32

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.47

1.45

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.17

4.98

-1.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WLDN vs. PRIM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WLDN на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRIM равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WLDN и PRIM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WLDNPRIMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.03

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.69

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.46

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.41

-0.22

Просадки

Сравнение просадок WLDN и PRIM

Максимальная просадка WLDN за все время составила -89.19%, что больше максимальной просадки PRIM в -68.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLDN и PRIM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WLDNPRIMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.19%

-68.51%

-20.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.41%

-50.11%

-0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.41%

-50.11%

-0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.59%

-51.19%

-21.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.71%

-65.73%

-12.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.16%

-37.75%

+9.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.38%

-22.73%

-19.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.33%

14.57%

+8.76%

Волатильность

Сравнение волатильности WLDN и PRIM

Текущая волатильность для Willdan Group, Inc. (WLDN) составляет 20.00%, в то время как у Primoris Services Corporation (PRIM) волатильность равна 73.85%. Это указывает на то, что WLDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRIM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WLDNPRIMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.00%

73.85%

-53.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.99%

79.90%

-28.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.22%

70.80%

-5.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.94%

47.45%

+8.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.18%

45.03%

+9.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WLDN и PRIM

WLDN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRIM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRIM
Primoris Services Corporation		0.25%0.26%0.34%0.72%1.09%1.00%0.87%1.08%1.25%0.83%0.97%0.93%
WLDN
Willdan Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WLDN и PRIM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Willdan Group, Inc. и Primoris Services Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
155.11M
1.56B
(WLDN) Общая выручка
(PRIM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WLDN и PRIM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Willdan Group, Inc. и Primoris Services Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%20222023202420252026
40.7%
8.6%
Активы портфеля
WLDN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Willdan Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 63.16M при выручке в 155.11M, что соответствует валовой рентабельности в 40.7%.

PRIM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Primoris Services Corporation сообщила о валовой прибыли в 134.70M при выручке в 1.56B, что соответствует валовой рентабельности в 8.6%.

WLDN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Willdan Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.29M при выручке в 155.11M, что соответствует операционной рентабельности 4.7%.

PRIM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Primoris Services Corporation сообщила об операционной прибыли в 24.40M при выручке в 1.56B, что соответствует операционной рентабельности 1.6%.

WLDN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Willdan Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.53M при выручке в 155.11M, что соответствует чистой рентабельности 5.5%.

PRIM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Primoris Services Corporation сообщила о чистой прибыли в 17.40M при выручке в 1.56B, что соответствует чистой рентабельности 1.1%.

Часто задаваемые вопросы

WLDN and PRIM have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRIM has higher volatility (73.85%) compared to WLDN (20.00%). In terms of maximum drawdown, WLDN dropped -89.19% vs PRIM's -68.51%.

WLDN currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WLDN и PRIM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор