PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WLDN с AOA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WLDN с AOA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WLDN (Willdan Group, Inc.) is a stock, while AOA (iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF) is Diversified Portfolio fund tracking the S&P Target Risk Aggressive Index. Over the past 10 years, WLDN returned 25.60%/yr vs 10.53%/yr for AOA. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WLDN и AOA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Willdan Group, Inc. (WLDN) и iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WLDN показывает доходность -5.56%, что значительно ниже, чем у AOA с доходностью 10.13%. За последние 10 лет акции WLDN превзошли акции AOA по среднегодовой доходности: 25.60% против 10.53% соответственно.

WLDN

1 день
0.99%
1 месяц
27.72%
С начала года
-5.56%
6 месяцев
-6.89%
1 год
72.27%
3 года*
74.83%
5 лет*
20.09%
10 лет*
25.60%

AOA

1 день
0.18%
1 месяц
3.39%
С начала года
10.13%
6 месяцев
10.89%
1 год
24.17%
3 года*
17.70%
5 лет*
9.19%
10 лет*
10.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WLDN и AOA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WLDN
Willdan Group, Inc.		-5.56%172.14%77.16%20.45%-49.29%-15.59%31.21%-9.15%46.12%5.98%
AOA
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF		10.13%19.59%13.55%18.27%-16.23%15.42%12.82%22.60%-7.86%20.05%

Correlation

The correlation between WLDN and AOA is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2008 г.

0.29

The correlation between WLDN and AOA shifts across timeframes, from 0.29 (all time) to 0.46 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Willdan Group, Inc.

iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF

Часто сравнивают с WLDN:
WLDN с MYRGWLDN с TPCWLDN с ALJXR.PAWLDN с PRIMWLDN с QQQWLDN с JBLWLDN с LMB
Часто сравнивают с AOA:
AOA с AORAOA с VOOAOA с VASGXAOA с AOKAOA с SPYAOA с AOMAOA с VSMGX

Доходность на риск

WLDN vs. AOA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WLDN
Ранг доходности на риск WLDN: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLDN: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLDN: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLDN: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLDN: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLDN: 6767
Ранг коэф-та Мартина
AOA
Ранг доходности на риск AOA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOA: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOA: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOA: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOA: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WLDN c AOA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Willdan Group, Inc. (WLDN) и iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WLDNAOADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
2.28

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
3.22

-1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.42

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

2.96

-1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.10

13.13

-10.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WLDN vs. AOA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WLDN на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа AOA равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WLDN и AOA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WLDNAOAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

2.28

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.71

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.78

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.69

-0.51

Просадки

Сравнение просадок WLDN и AOA

Максимальная просадка WLDN за все время составила -89.19%, что больше максимальной просадки AOA в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLDN и AOA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WLDNAOAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.19%

-28.38%

-60.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.41%

-8.20%

-42.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.41%

-12.94%

-37.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.59%

-23.62%

-48.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.71%

-28.38%

-50.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.45%

-0.31%

-27.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.37%

-4.05%

-38.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.40%

1.85%

+21.55%

Волатильность

Сравнение волатильности WLDN и AOA

Willdan Group, Inc. (WLDN) имеет более высокую волатильность в 19.58% по сравнению с iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что WLDN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WLDNAOAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.58%

3.16%

+16.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.99%

8.51%

+42.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.15%

10.63%

+54.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.92%

12.97%

+42.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.17%

13.54%

+40.63%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WLDN и AOA

WLDN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AOA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOA
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF		2.04%2.18%2.30%2.22%2.10%1.67%1.71%2.50%2.37%5.09%2.26%2.15%
WLDN
Willdan Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WLDN and AOA have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WLDN has higher volatility (19.58%) compared to AOA (3.16%). In terms of maximum drawdown, WLDN dropped -89.19% vs AOA's -28.38%.

AOA currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WLDN и AOA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор