Сравнение WIW с RVT
WIW (Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund) is Inflation-Protected Bonds fund, while RVT (Royce Value Trust Inc.) is a stock. Over the past 10 years, WIW returned 4.02%/yr vs 13.06%/yr for RVT. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WIW и RVT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WIW показывает доходность 2.28%, что значительно ниже, чем у RVT с доходностью 15.05%. За последние 10 лет акции WIW уступали акциям RVT по среднегодовой доходности: 4.02% против 13.06% соответственно.
WIW
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 2.28%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 8.01%
- 3 года*
- 7.45%
- 5 лет*
- 0.77%
- 10 лет*
- 4.02%
RVT
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- 15.05%
- 6 месяцев
- 16.68%
- 1 год
- 33.00%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 7.64%
- 10 лет*
- 13.06%
Сравнение доходности по годам WIW и RVT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WIW Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund | 2.28% | 13.17% | 3.83% | 5.10% | -25.30% | 17.66% | 11.46% | 18.27% | -7.57% | 6.46% |
RVT Royce Value Trust Inc. | 15.05% | 11.54% | 17.93% | 18.79% | -26.25% | 32.66% | 18.16% | 35.41% | -20.70% | 30.63% |
Correlation
The correlation between WIW and RVT is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2004 г. | 0.15 |
Over the past year, WIW and RVT have become more correlated (0.41) than their long-term average of 0.15, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WIW vs. RVT — Ранг доходности на риск
WIW
RVT
Сравнение WIW c RVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund (WIW) и Royce Value Trust Inc. (RVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WIW | RVT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.32 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 2.72 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.92 | 9.84 | -3.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WIW | RVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.86 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.34 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.57 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.42 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок WIW и RVT
Максимальная просадка WIW за все время составила -29.49%, что меньше максимальной просадки RVT в -72.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIW и RVT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WIW | RVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.49% | -72.34% | +42.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.61% | -12.19% | +8.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.65% | -23.48% | +14.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.49% | -32.79% | +3.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.49% | -47.18% | +17.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.64% | -2.99% | -2.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.97% | -11.30% | +3.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.36% | 3.36% | -2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности WIW и RVT
Текущая волатильность для Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund (WIW) составляет 1.76%, в то время как у Royce Value Trust Inc. (RVT) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что WIW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WIW | RVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.76% | 5.32% | -3.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.32% | 13.42% | -9.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.93% | 17.87% | -10.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.18% | 22.42% | -12.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.98% | 22.96% | -12.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WIW и RVT
Дивидендная доходность WIW за последние двенадцать месяцев составляет около 8.85%, что больше доходности RVT в 7.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RVT Royce Value Trust Inc. | 7.80% | 8.82% | 8.04% | 7.35% | 9.95% | 8.52% | 6.44% | 7.45% | 10.68% | 7.17% | 7.62% | 10.54% |
WIW Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund | 8.85% | 8.68% | 8.78% | 10.38% | 11.81% | 6.93% | 3.20% | 3.74% | 4.26% | 3.70% | 3.61% | 3.91% |
Часто задаваемые вопросы
WIW and RVT have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RVT has higher volatility (5.32%) compared to WIW (1.76%). In terms of maximum drawdown, WIW dropped -29.49% vs RVT's -72.34%.
RVT currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WIW и RVT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор