Сравнение WIW с HYT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund (WIW) и BlackRock Corporate High Yield Fund (HYT).
HYT - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 30 мая 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности WIW и HYT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WIW и HYT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WIW Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund | 0.90% | 13.17% | 3.83% | 5.10% | -25.30% | 17.66% | 11.46% | 18.27% | -7.57% | 6.46% |
HYT BlackRock Corporate High Yield Fund | -1.34% | 0.06% | 14.43% | 19.92% | -22.58% | 16.62% | 11.55% | 31.19% | -7.81% | 8.99% |
Доходность по периодам
С начала года, WIW показывает доходность 0.90%, что значительно выше, чем у HYT с доходностью -1.34%. За последние 10 лет акции WIW уступали акциям HYT по среднегодовой доходности: 3.95% против 7.70% соответственно.
WIW
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- -0.84%
- 1 год
- 5.19%
- 3 года*
- 6.61%
- 5 лет*
- 1.99%
- 10 лет*
- 3.95%
HYT
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -1.34%
- 6 месяцев
- -5.41%
- 1 год
- -1.51%
- 3 года*
- 9.77%
- 5 лет*
- 3.28%
- 10 лет*
- 7.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WIW и HYT
Доходность на риск
WIW vs. HYT — Ранг доходности на риск
WIW
HYT
Сравнение WIW c HYT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund (WIW) и BlackRock Corporate High Yield Fund (HYT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WIW | HYT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | -0.09 | +0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | -0.01 | +0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.00 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | -0.11 | +1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.19 | -0.33 | +3.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WIW | HYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | -0.09 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.23 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.46 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.42 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между WIW и HYT составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WIW и HYT
Дивидендная доходность WIW за последние двенадцать месяцев составляет около 8.84%, что меньше доходности HYT в 10.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WIW Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund | 8.84% | 8.68% | 8.78% | 10.38% | 11.81% | 6.93% | 3.20% | 3.74% | 4.26% | 3.70% | 3.61% | 3.91% |
HYT BlackRock Corporate High Yield Fund | 10.93% | 10.50% | 9.53% | 9.91% | 9.80% | 7.58% | 8.18% | 7.92% | 9.20% | 7.68% | 8.23% | 10.18% |
Просадки
Сравнение просадок WIW и HYT
Максимальная просадка WIW за все время составила -29.49%, что меньше максимальной просадки HYT в -56.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIW и HYT.
Загрузка...
Показатели просадок
| WIW | HYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.49% | -56.95% | +27.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.55% | -11.70% | +7.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.49% | -29.05% | -0.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.49% | -42.59% | +13.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.91% | -7.28% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.99% | -5.91% | -2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 3.99% | -2.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности WIW и HYT
Текущая волатильность для Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund (WIW) составляет 2.27%, в то время как у BlackRock Corporate High Yield Fund (HYT) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что WIW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WIW | HYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.27% | 4.61% | -2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.91% | 8.01% | -3.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.09% | 16.89% | -8.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.26% | 14.47% | -4.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.01% | 16.92% | -6.91% |