PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WIW с FSPWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WIW с FSPWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund (WIW) и Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund (FSPWX).

FSPWX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Inflation Protected Securities Index. Фонд был запущен 16 авг. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности WIW и FSPWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund (WIW) и Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund (FSPWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WIW и FSPWX

2026 (YTD)20252024
WIW
Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund		0.90%13.17%-0.73%
FSPWX
Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund		0.50%6.76%-1.32%

Доходность по периодам

С начала года, WIW показывает доходность 0.90%, что значительно выше, чем у FSPWX с доходностью 0.50%.

WIW

1 день
0.24%
1 месяц
-1.80%
С начала года
0.90%
6 месяцев
-0.84%
1 год
5.19%
3 года*
6.61%
5 лет*
1.99%
10 лет*
3.95%

FSPWX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.08%
С начала года
0.50%
6 месяцев
0.21%
1 год
2.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund

Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund

Часто сравнивают с WIW:
WIW с HIOWIW с HYTWIW с EDVWIW с FSTZXWIW с BIIPXWIW с EARRXWIW с FFNYX
Часто сравнивают с FSPWX:
FSPWX с FTBFXFSPWX с FIPDXFSPWX с BKIPXFSPWX с DIPSXFSPWX с TIILXFSPWX с VTAPXFSPWX с ANBIX

Сравнение комиссий WIW и FSPWX

FSPWX
Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund

Доходность на риск

WIW vs. FSPWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WIW
Ранг доходности на риск WIW: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WIW: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WIW: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WIW: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WIW: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WIW: 2222
Ранг коэф-та Мартина
FSPWX
Ранг доходности на риск FSPWX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPWX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPWX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPWX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPWX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPWX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WIW c FSPWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund (WIW) и Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund (FSPWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WIWFSPWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

0.74

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.91

1.04

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.14

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

1.38

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.19

4.26

-1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WIW vs. FSPWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WIW на текущий момент составляет 0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPWX равному 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WIW и FSPWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WIWFSPWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

0.74

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.88

-0.56

Корреляция

Корреляция между WIW и FSPWX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WIW и FSPWX

Дивидендная доходность WIW за последние двенадцать месяцев составляет около 8.84%, что больше доходности FSPWX в 4.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WIW
Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund		8.84%8.68%8.78%10.38%11.81%6.93%3.20%3.74%4.26%3.70%3.61%3.91%
FSPWX
Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund		4.17%4.19%0.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WIW и FSPWX

Максимальная просадка WIW за все время составила -29.49%, что больше максимальной просадки FSPWX в -3.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIW и FSPWX.

Загрузка...

Показатели просадок

WIWFSPWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.49%

-3.84%

-25.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.55%

-2.91%

-1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.49%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.91%

-1.27%

-5.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.99%

-1.04%

-6.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

0.94%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности WIW и FSPWX

Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund (WIW) имеет более высокую волатильность в 2.27% по сравнению с Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund (FSPWX) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что WIW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WIWFSPWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.27%

1.43%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.91%

2.29%

+2.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.09%

4.09%

+4.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.26%

4.16%

+6.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.01%

4.16%

+5.85%