PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WIW с BIIPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WIW с BIIPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund (WIW) и iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund (BIIPX).

BIIPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 15 февр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности WIW и BIIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund (WIW) и iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund (BIIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WIW и BIIPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WIW
Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund		0.90%13.17%3.83%5.10%-25.30%17.66%11.46%18.27%-7.57%6.79%
BIIPX
iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund		0.73%6.05%4.75%3.25%-4.12%5.19%4.89%4.83%0.58%0.88%

Доходность по периодам

С начала года, WIW показывает доходность 0.90%, что значительно выше, чем у BIIPX с доходностью 0.73%.

WIW

1 день
0.24%
1 месяц
-1.80%
С начала года
0.90%
6 месяцев
-0.84%
1 год
5.19%
3 года*
6.61%
5 лет*
1.99%
10 лет*
3.95%

BIIPX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.73%
6 месяцев
1.05%
1 год
3.76%
3 года*
4.19%
5 лет*
2.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund

iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund

Часто сравнивают с WIW:
WIW с HIOWIW с HYTWIW с EDVWIW с FSTZXWIW с EARRXWIW с FFNYXWIW с FSPWX
Часто сравнивают с BIIPX:
BIIPX с STIPBIIPX с VTAPXBIIPX с ICSHBIIPX с DFAAXBIIPX с EARRXBIIPX с IPBAXBIIPX с FFNYX

Сравнение комиссий WIW и BIIPX

BIIPX
iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund

Доходность на риск

WIW vs. BIIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WIW
Ранг доходности на риск WIW: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WIW: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WIW: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WIW: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WIW: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WIW: 2222
Ранг коэф-та Мартина
BIIPX
Ранг доходности на риск BIIPX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIIPX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIIPX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIIPX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIIPX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIIPX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WIW c BIIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund (WIW) и iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund (BIIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WIWBIIPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

1.54

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.91

2.59

-1.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.35

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

4.06

-2.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.19

11.31

-8.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WIW vs. BIIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WIW на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа BIIPX равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WIW и BIIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WIWBIIPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

1.54

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.94

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

1.10

-0.78

Корреляция

Корреляция между WIW и BIIPX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WIW и BIIPX

Дивидендная доходность WIW за последние двенадцать месяцев составляет около 8.84%, что больше доходности BIIPX в 3.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WIW
Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund		8.84%8.68%8.78%10.38%11.81%6.93%3.20%3.74%4.26%3.70%3.61%3.91%
BIIPX
iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund		3.57%4.64%4.30%2.65%4.56%4.39%1.58%2.27%2.74%1.89%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WIW и BIIPX

Максимальная просадка WIW за все время составила -29.49%, что больше максимальной просадки BIIPX в -6.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIW и BIIPX.

Загрузка...

Показатели просадок

WIWBIIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.49%

-6.46%

-23.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.55%

-1.12%

-3.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.49%

-6.46%

-23.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.91%

-0.51%

-6.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.99%

-1.09%

-6.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

0.40%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности WIW и BIIPX

Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund (WIW) имеет более высокую волатильность в 2.27% по сравнению с iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund (BIIPX) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что WIW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WIWBIIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.27%

0.56%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.91%

1.28%

+3.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.09%

2.53%

+5.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.26%

3.07%

+7.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.01%

2.63%

+7.38%