PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WIW с HIO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WIW с HIO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund (WIW) и Western Asset High Income Opportunity Fund Inc (HIO).

HIO управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 1 янв. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности WIW и HIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund (WIW) и Western Asset High Income Opportunity Fund Inc (HIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WIW и HIO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WIW
Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund		0.67%13.17%3.83%5.10%-25.30%17.66%11.46%18.27%-7.57%6.46%
HIO
Western Asset High Income Opportunity Fund Inc		0.68%5.33%13.58%8.07%-17.09%12.80%6.07%24.23%-7.60%8.97%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WIW показывает доходность 0.67%, а HIO немного выше – 0.68%. За последние 10 лет акции WIW уступали акциям HIO по среднегодовой доходности: 3.93% против 6.25% соответственно.

WIW

1 день
1.20%
1 месяц
-2.15%
С начала года
0.67%
6 месяцев
-0.63%
1 год
4.94%
3 года*
6.53%
5 лет*
1.95%
10 лет*
3.93%

HIO

1 день
2.83%
1 месяц
-2.24%
С начала года
0.68%
6 месяцев
0.05%
1 год
1.96%
3 года*
9.66%
5 лет*
3.20%
10 лет*
6.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund

Western Asset High Income Opportunity Fund Inc

Часто сравнивают с WIW:
WIW с HYTWIW с EDVWIW с FSTZXWIW с BIIPXWIW с EARRXWIW с FFNYXWIW с FSPWX
Часто сравнивают с HIO:
HIO с DHFHIO с JFRHIO с HYTHIO с RSFHIO с ISDHIO с EHIHIO с GHY

Сравнение комиссий WIW и HIO

HIO
Western Asset High Income Opportunity Fund Inc

Доходность на риск

WIW vs. HIO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WIW
Ранг доходности на риск WIW: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WIW: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WIW: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WIW: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WIW: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WIW: 3232
Ранг коэф-та Мартина
HIO
Ранг доходности на риск HIO: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIO: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIO: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIO: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIO: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIO: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WIW c HIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund (WIW) и Western Asset High Income Opportunity Fund Inc (HIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WIWHIODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.14

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

0.28

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.04

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

0.11

+1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.49

0.35

+3.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WIW vs. HIO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WIW на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа HIO равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WIW и HIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WIWHIOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.14

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.25

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.39

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.34

-0.03

Корреляция

Корреляция между WIW и HIO составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WIW и HIO

Дивидендная доходность WIW за последние двенадцать месяцев составляет около 8.87%, что меньше доходности HIO в 11.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WIW
Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund		8.87%8.68%8.78%10.38%11.81%6.93%3.20%3.74%4.26%3.70%3.61%3.91%
HIO
Western Asset High Income Opportunity Fund Inc		11.74%11.48%10.84%9.90%9.11%7.02%7.86%6.91%7.31%7.04%8.44%9.08%

Просадки

Сравнение просадок WIW и HIO

Максимальная просадка WIW за все время составила -29.49%, что меньше максимальной просадки HIO в -49.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIW и HIO.

Загрузка...

Показатели просадок

WIWHIOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.49%

-49.69%

+20.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.55%

-11.25%

+6.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.49%

-26.18%

-3.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.49%

-40.57%

+11.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.13%

-4.05%

-3.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.99%

-6.48%

-1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

3.44%

-1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности WIW и HIO

Текущая волатильность для Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund (WIW) составляет 2.37%, в то время как у Western Asset High Income Opportunity Fund Inc (HIO) волатильность равна 4.99%. Это указывает на то, что WIW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WIWHIOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.37%

4.99%

-2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.91%

7.74%

-2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.12%

13.77%

-5.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.27%

12.75%

-2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.01%

15.97%

-5.96%