PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WIW с FSTZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WIW с FSTZX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund (WIW) и Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTZX).

FSTZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности WIW и FSTZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund (WIW) и Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WIW и FSTZX

2026 (YTD)20252024202320222021
WIW
Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund		0.67%13.17%3.83%5.10%-25.30%7.78%
FSTZX
Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund		1.02%5.99%4.87%4.67%-2.83%1.32%

Доходность по периодам

С начала года, WIW показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у FSTZX с доходностью 1.02%.

WIW

1 день
1.20%
1 месяц
-2.15%
С начала года
0.67%
6 месяцев
-0.63%
1 год
4.94%
3 года*
6.53%
5 лет*
1.95%
10 лет*
3.93%

FSTZX

1 день
0.30%
1 месяц
-0.00%
С начала года
1.02%
6 месяцев
1.30%
1 год
3.95%
3 года*
4.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund

Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund

Часто сравнивают с WIW:
WIW с HIOWIW с HYTWIW с EDVWIW с EARRXWIW с FFNYXWIW с FSPWXWIW с BIIPX
Часто сравнивают с FSTZX:
FSTZX с VTIPFSTZX с FAGIXFSTZX с FZROXFSTZX с FTBFXFSTZX с VOOFSTZX с FIPDXFSTZX с TDTF

Сравнение комиссий WIW и FSTZX

FSTZX
Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund

Доходность на риск

WIW vs. FSTZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WIW
Ранг доходности на риск WIW: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WIW: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WIW: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WIW: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WIW: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WIW: 3232
Ранг коэф-та Мартина
FSTZX
Ранг доходности на риск FSTZX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTZX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTZX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTZX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTZX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTZX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WIW c FSTZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund (WIW) и Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WIWFSTZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

2.05

-1.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

3.11

-2.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.45

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

4.22

-2.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.49

14.91

-11.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WIW vs. FSTZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WIW на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа FSTZX равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WIW и FSTZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WIWFSTZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

2.05

-1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

1.14

-0.83

Корреляция

Корреляция между WIW и FSTZX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WIW и FSTZX

Дивидендная доходность WIW за последние двенадцать месяцев составляет около 8.87%, что больше доходности FSTZX в 3.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WIW
Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund		8.87%8.68%8.78%10.38%11.81%6.93%3.20%3.74%4.26%3.70%3.61%3.91%
FSTZX
Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund		3.98%4.02%2.78%2.54%5.25%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WIW и FSTZX

Максимальная просадка WIW за все время составила -29.49%, что больше максимальной просадки FSTZX в -5.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIW и FSTZX.

Загрузка...

Показатели просадок

WIWFSTZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.49%

-5.30%

-24.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.55%

-1.03%

-3.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.49%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.13%

-0.30%

-6.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.99%

-1.13%

-6.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

0.29%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности WIW и FSTZX

Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund (WIW) имеет более высокую волатильность в 2.37% по сравнению с Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTZX) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что WIW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSTZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WIWFSTZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.37%

0.58%

+1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.91%

1.07%

+3.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.12%

1.99%

+6.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.27%

2.83%

+7.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.01%

2.83%

+7.18%