Сравнение WIW с FFNYX
WIW (Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund) and FFNYX (Fidelity SAI 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund) are both Inflation-Protected Bonds funds. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WIW и FFNYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WIW
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 2.40%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 7.76%
- 3 года*
- 7.49%
- 5 лет*
- 0.79%
- 10 лет*
- 4.09%
FFNYX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WIW и FFNYX
Correlation
The correlation between WIW and FFNYX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2026 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WIW vs. FFNYX — Ранг доходности на риск
WIW
FFNYX
Сравнение WIW c FFNYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund (WIW) и Fidelity SAI 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FFNYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WIW | FFNYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.75 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WIW | FFNYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 2.34 | -2.02 |
Просадки
Сравнение просадок WIW и FFNYX
Максимальная просадка WIW за все время составила -29.49%, что больше максимальной просадки FFNYX в -0.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIW и FFNYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WIW | FFNYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.49% | -0.69% | -28.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.61% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.65% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.49% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.53% | -0.10% | -5.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.97% | -0.18% | -7.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.36% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WIW и FFNYX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WIW | FFNYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.76% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.32% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.93% | 1.87% | +5.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.17% | 1.87% | +8.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.98% | 1.87% | +8.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WIW и FFNYX
Дивидендная доходность WIW за последние двенадцать месяцев составляет около 8.84%, что больше доходности FFNYX в 0.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFNYX Fidelity SAI 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WIW Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund | 8.84% | 8.68% | 8.78% | 10.38% | 11.81% | 6.93% | 3.20% | 3.74% | 4.26% | 3.70% | 3.61% | 3.91% |
Часто задаваемые вопросы
WIW and FFNYX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WIW и FFNYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор