PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WIW с FFNYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WIW с FFNYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund (WIW) и Fidelity SAI 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FFNYX).

FFNYX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 0-5 Year TIPS Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности WIW и FFNYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund (WIW) и Fidelity SAI 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FFNYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WIW и FFNYX

2026 (YTD)
WIW
Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund		-0.43%
FFNYX
Fidelity SAI 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund		-0.10%

Доходность по периодам

WIW

1 день
0.24%
1 месяц
-1.80%
С начала года
0.90%
6 месяцев
-0.84%
1 год
5.19%
3 года*
6.61%
5 лет*
1.99%
10 лет*
3.95%

FFNYX

1 день
0.00%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund

Fidelity SAI 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund

Часто сравнивают с WIW:
WIW с HIOWIW с HYTWIW с EDVWIW с EARRXWIW с FSTZXWIW с BIIPXWIW с FSPWX
Часто сравнивают с FFNYX:
FFNYX с FCNTXFFNYX с BIIPXFFNYX с BKIPXFFNYX с EARRXFFNYX с IPBAXFFNYX с SEIAXFFNYX с RRPAX

Сравнение комиссий WIW и FFNYX

FFNYX
Fidelity SAI 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund

Доходность на риск

WIW vs. FFNYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WIW
Ранг доходности на риск WIW: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WIW: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WIW: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WIW: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WIW: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WIW: 2222
Ранг коэф-та Мартина
FFNYX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WIW c FFNYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund (WIW) и Fidelity SAI 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FFNYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WIWFFNYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.91

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.19

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WIW vs. FFNYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WIWFFNYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

-0.99

+1.30

Корреляция

Корреляция между WIW и FFNYX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WIW и FFNYX

Дивидендная доходность WIW за последние двенадцать месяцев составляет около 8.84%, тогда как FFNYX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WIW
Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund		8.84%8.68%8.78%10.38%11.81%6.93%3.20%3.74%4.26%3.70%3.61%3.91%
FFNYX
Fidelity SAI 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WIW и FFNYX

Максимальная просадка WIW за все время составила -29.49%, что больше максимальной просадки FFNYX в -0.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIW и FFNYX.

Загрузка...

Показатели просадок

WIWFFNYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.49%

-0.69%

-28.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.55%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.49%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.91%

-0.30%

-6.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.99%

-0.39%

-7.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности WIW и FFNYX

Загрузка...

Волатильность по периодам

WIWFFNYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.27%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.91%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.09%

2.38%

+5.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.26%

2.38%

+7.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.01%

2.38%

+7.63%