PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WIW с FFNYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности WIW и FFNYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund (WIW) и Fidelity SAI 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FFNYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


WIW

1 день
0.12%
1 месяц
0.27%
С начала года
2.40%
6 месяцев
1.14%
1 год
7.76%
3 года*
7.49%
5 лет*
0.79%
10 лет*
4.09%

FFNYX

1 день
0.00%
1 месяц
0.10%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WIW и FFNYX


Correlation

The correlation between WIW and FFNYX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2026 г.

0.37

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund

Fidelity SAI 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund

Доходность на риск

WIW vs. FFNYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WIW
Ранг доходности на риск WIW: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WIW: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WIW: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WIW: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WIW: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WIW: 2424
Ранг коэф-та Мартина

FFNYX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WIW c FFNYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund (WIW) и Fidelity SAI 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FFNYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WIWFFNYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.75

WIW vs. FFNYX - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WIWFFNYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

2.34

-2.02

Просадки

Сравнение просадок WIW и FFNYX

Максимальная просадка WIW за все время составила -29.49%, что больше максимальной просадки FFNYX в -0.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIW и FFNYX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


WIWFFNYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.49%

-0.69%

-28.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.53%

-0.10%

-5.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.97%

-0.18%

-7.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности WIW и FFNYX


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


WIWFFNYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.93%

1.87%

+5.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.17%

1.87%

+8.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.98%

1.87%

+8.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WIW и FFNYX

Дивидендная доходность WIW за последние двенадцать месяцев составляет около 8.84%, что больше доходности FFNYX в 0.04%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFNYX
Fidelity SAI 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund
0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WIW
Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund
8.84%8.68%8.78%10.38%11.81%6.93%3.20%3.74%4.26%3.70%3.61%3.91%

Часто задаваемые вопросы


WIW and FFNYX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WIW и FFNYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор