Сравнение WIW с EDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund (WIW) и Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV).
EDV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index. Фонд был запущен 6 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности WIW и EDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WIW и EDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WIW Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund | 0.90% | 13.17% | 3.83% | 5.10% | -25.30% | 17.66% | 11.46% | 18.27% | -7.57% | 6.46% |
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | -0.21% | 0.65% | -12.78% | 1.65% | -39.15% | -6.19% | 23.59% | 18.67% | -3.40% | 13.94% |
Доходность по периодам
С начала года, WIW показывает доходность 0.90%, что значительно выше, чем у EDV с доходностью -0.21%. За последние 10 лет акции WIW превзошли акции EDV по среднегодовой доходности: 3.95% против -2.99% соответственно.
WIW
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- -0.84%
- 1 год
- 5.19%
- 3 года*
- 6.61%
- 5 лет*
- 1.99%
- 10 лет*
- 3.95%
EDV
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- -3.16%
- 1 год
- -5.58%
- 3 года*
- -6.60%
- 5 лет*
- -9.54%
- 10 лет*
- -2.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WIW и EDV
Доходность на риск
WIW vs. EDV — Ранг доходности на риск
WIW
EDV
Сравнение WIW c EDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund (WIW) и Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WIW | EDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | -0.33 | +0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | -0.33 | +1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.96 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | -0.31 | +1.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.19 | -0.60 | +3.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WIW | EDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | -0.33 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | -0.44 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | -0.15 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.12 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между WIW и EDV составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WIW и EDV
Дивидендная доходность WIW за последние двенадцать месяцев составляет около 8.84%, что больше доходности EDV в 4.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WIW Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund | 8.84% | 8.68% | 8.78% | 10.38% | 11.81% | 6.93% | 3.20% | 3.74% | 4.26% | 3.70% | 3.61% | 3.91% |
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 4.96% | 4.94% | 4.65% | 3.81% | 3.28% | 1.95% | 5.54% | 3.51% | 2.90% | 2.92% | 5.32% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок WIW и EDV
Максимальная просадка WIW за все время составила -29.49%, что меньше максимальной просадки EDV в -59.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIW и EDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| WIW | EDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.49% | -59.96% | +30.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.55% | -13.84% | +9.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.49% | -55.03% | +25.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.49% | -59.96% | +30.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.91% | -54.22% | +47.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.99% | -23.14% | +15.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 7.26% | -5.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности WIW и EDV
Текущая волатильность для Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund (WIW) составляет 2.27%, в то время как у Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что WIW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WIW | EDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.27% | 5.45% | -3.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.91% | 9.91% | -5.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.09% | 17.22% | -9.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.26% | 21.62% | -11.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.01% | 19.84% | -9.83% |