Сравнение WIW с ARDC
WIW (Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund) is Inflation-Protected Bonds fund, while ARDC (Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, WIW returned 3.83%/yr vs 8.30%/yr for ARDC. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WIW и ARDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WIW показывает доходность 1.71%, что значительно выше, чем у ARDC с доходностью -0.27%. За последние 10 лет акции WIW уступали акциям ARDC по среднегодовой доходности: 3.83% против 8.30% соответственно.
WIW
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.44%
- 6 месяцев
- 1.59%
- С начала года
- 1.71%
- 1 год
- 3.50%
- 3 года*
- 6.46%
- 5 лет*
- 0.32%
- 10 лет*
- 3.83%
ARDC
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 0.81%
- 6 месяцев
- -2.76%
- С начала года
- -0.27%
- 1 год
- -4.23%
- 3 года*
- 10.86%
- 5 лет*
- 4.99%
- 10 лет*
- 8.30%
Сравнение доходности по годам WIW и ARDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WIW Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund | 1.71% | 13.17% | 3.83% | 5.10% | -25.30% | 17.66% | 11.46% | 18.27% | -7.57% | 6.46% |
ARDC Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. | -0.27% | -3.10% | 21.05% | 32.35% | -22.21% | 23.12% | 2.56% | 21.26% | -8.80% | 17.63% |
Correlation
The correlation between WIW and ARDC is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 нояб. 2012 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WIW vs. ARDC — Ранг доходности на риск
WIW
ARDC
Сравнение WIW c ARDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund (WIW) и Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WIW | ARDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.93 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | -0.27 | +1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.49 | -0.54 | +3.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WIW и ARDC
Максимальная просадка WIW за все время составила -29.49%, что меньше максимальной просадки ARDC в -45.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIW и ARDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WIW | ARDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.49% | -45.40% | +15.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.61% | -15.57% | +11.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.65% | -19.78% | +11.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.49% | -26.48% | -3.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.49% | -45.40% | +15.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.17% | -7.86% | +1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.96% | -6.65% | -1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.41% | 7.82% | -6.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности WIW и ARDC
Текущая волатильность для Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund (WIW) составляет 1.66%, в то время как у Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC) волатильность равна 2.61%. Это указывает на то, что WIW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WIW | ARDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.66% | 2.61% | -0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.29% | 7.30% | -3.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.88% | 9.63% | -2.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.11% | 13.79% | -3.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.98% | 16.85% | -6.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WIW и ARDC
Дивидендная доходность WIW за последние двенадцать месяцев составляет около 8.97%, что меньше доходности ARDC в 10.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARDC Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. | 10.73% | 10.19% | 9.33% | 9.85% | 10.31% | 7.16% | 8.40% | 8.40% | 9.35% | 7.58% | 8.45% | 10.51% |
WIW Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund | 8.97% | 8.68% | 8.78% | 10.38% | 11.81% | 6.93% | 3.20% | 3.74% | 4.26% | 3.70% | 3.61% | 3.91% |
Часто задаваемые вопросы
WIW and ARDC have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARDC has higher volatility (2.61%) compared to WIW (1.66%). In terms of maximum drawdown, WIW dropped -29.49% vs ARDC's -45.40%.
WIW currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WIW и ARDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор