Сравнение WINN с TRAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX).
WINN - это активно управляемый фонд от Harbor. Фонд был запущен 2 февр. 2022 г.. TRAIX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 17 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности WINN и TRAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WINN и TRAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WINN Harbor Long-Term Growers ETF | -9.85% | 14.31% | 31.64% | 52.44% | -26.67% |
TRAIX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class | -3.16% | 21.05% | 12.64% | 19.01% | -8.63% |
Доходность по периодам
С начала года, WINN показывает доходность -9.85%, что значительно ниже, чем у TRAIX с доходностью -3.16%.
WINN
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- -9.85%
- 6 месяцев
- -10.50%
- 1 год
- 13.98%
- 3 года*
- 20.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TRAIX
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -2.92%
- С начала года
- -3.16%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- 16.95%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 9.36%
- 10 лет*
- 11.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WINN и TRAIX
WINN берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии TRAIX в 0.59%.
Доходность на риск
WINN vs. TRAIX — Ранг доходности на риск
WINN
TRAIX
Сравнение WINN c TRAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WINN | TRAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 1.28 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 2.39 | -1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.34 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 2.56 | -1.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.59 | 10.55 | -7.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WINN | TRAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 1.28 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.90 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между WINN и TRAIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WINN и TRAIX
WINN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.39%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WINN Harbor Long-Term Growers ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRAIX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class | 16.39% | 15.87% | 10.52% | 4.28% | 9.70% | 9.35% | 8.08% | 5.92% | 7.57% | 6.96% | 3.59% |
Просадки
Сравнение просадок WINN и TRAIX
Максимальная просадка WINN за все время составила -32.07%, что больше максимальной просадки TRAIX в -26.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WINN и TRAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WINN | TRAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.07% | -26.84% | -5.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.06% | -6.77% | -11.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.15% | -4.45% | -9.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.31% | -2.86% | -6.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.58% | 1.65% | +3.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности WINN и TRAIX
Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) имеет более высокую волатильность в 6.95% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что WINN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WINN | TRAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.95% | 3.66% | +3.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.94% | 9.74% | +3.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.87% | 13.50% | +9.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.01% | 13.25% | +10.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.01% | 12.98% | +11.03% |