PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WINN с FMAG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WINN с FMAG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

WINN (Harbor Long-Term Growers ETF) and FMAG (Fidelity Magellan ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, WINN returned 19.99%/yr vs 17.28%/yr for FMAG. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.57% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности WINN и FMAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) и Fidelity Magellan ETF (FMAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WINN показывает доходность 5.90%, что значительно выше, чем у FMAG с доходностью 5.07%.

WINN

1 день
-1.17%
1 месяц
0.92%
6 месяцев
6.43%
С начала года
5.90%
1 год
12.35%
3 года*
19.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

FMAG

1 день
-1.67%
1 месяц
-2.02%
6 месяцев
3.34%
С начала года
5.07%
1 год
4.30%
3 года*
17.28%
5 лет*
9.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WINN и FMAG

2026 (YTD)2025202420232022
WINN
Harbor Long-Term Growers ETF		5.90%14.31%31.64%52.44%-27.98%
FMAG
Fidelity Magellan ETF		5.07%10.40%28.52%31.25%-19.66%

Correlation

The correlation between WINN and FMAG is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2022 г.

0.92

The correlation between WINN and FMAG has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WINN и FMAG

Секторы
WINN
FMAG

Технологии

47.7%
42.7%

Коммуникационные услуги

15.3%
5.6%

Потребительский циклический сектор

11.9%
12.9%

Здравоохранение

8.6%
4.0%

Промышленность

6.6%
15.7%

Финансовые услуги

5.3%
12.2%

Потребительский защитный сектор

2.6%
1.7%

Коммунальные услуги

1.1%
2.3%

Недвижимость

0.4%
1.3%

Сырьевые материалы

-

4.0%

Энергетика

-

-

Технологии

WINN
47.7%
FMAG
42.7%

Коммуникационные услуги

WINN
15.3%
FMAG
5.6%

Потребительский циклический сектор

WINN
11.9%
FMAG
12.9%

Здравоохранение

WINN
8.6%
FMAG
4.0%

Промышленность

WINN
6.6%
FMAG
15.7%

Финансовые услуги

WINN
5.3%
FMAG
12.2%

Потребительский защитный сектор

WINN
2.6%
FMAG
1.7%

Коммунальные услуги

WINN
1.1%
FMAG
2.3%

Недвижимость

WINN
0.4%
FMAG
1.3%

Сырьевые материалы

WINN

-

FMAG
4.0%

Энергетика

WINN

-

FMAG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Long-Term Growers ETF

Fidelity Magellan ETF

Часто сравнивают с WINN:
WINN с HACAXWINN с VGTWINN с QGRWWINN с DYNFWINN с TRAIXWINN с VOOWINN с SPYD
Часто сравнивают с FMAG:
FMAG с JEPQFMAG с VOOFMAG с FXAIXFMAG с FFLCFMAG с SPYFMAG с FFIDXFMAG с QQQ

Доходность на риск

WINN vs. FMAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WINN
Ранг доходности на риск WINN: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WINN: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WINN: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WINN: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WINN: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WINN: 2222
Ранг коэф-та Мартина
FMAG
Ранг доходности на риск FMAG: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAG: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAG: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAG: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAG: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAG: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WINN c FMAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) и Fidelity Magellan ETF (FMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WINNFMAGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
0.28

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.09
0.49

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.06

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.69

0.31

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.06

1.06

+1.00

WINN vs. FMAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WINN на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа FMAG равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WINN и FMAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WINN и FMAG

Максимальная просадка WINN за все время составила -32.07%, примерно равная максимальной просадке FMAG в -32.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WINN и FMAG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WINNFMAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.07%

-32.93%

+0.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.06%

-13.97%

-4.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.66%

-20.12%

-3.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.15%

-3.42%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.97%

-8.85%

-0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.01%

4.06%

+1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности WINN и FMAG

Текущая волатильность для Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) составляет 4.92%, в то время как у Fidelity Magellan ETF (FMAG) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что WINN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WINNFMAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

5.51%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.69%

13.26%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.18%

15.71%

+1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.68%

20.10%

+3.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.68%

19.75%

+3.93%

Сравнение комиссий WINN и FMAG

И WINN, и FMAG имеют комиссию равную 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WINN и FMAG

WINN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%.

ПозицияTTM20252024202320222021
FMAG
Fidelity Magellan ETF		0.08%0.09%0.15%0.34%0.23%0.03%
WINN
Harbor Long-Term Growers ETF		0.00%0.00%0.00%0.06%0.06%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WINN and FMAG have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMAG has higher volatility (5.51%) compared to WINN (4.92%). In terms of maximum drawdown, WINN dropped -32.07% vs FMAG's -32.93%.

On 3-year performance, WINN leads with 19.99% vs 17.28% for FMAG. Both ETFs have the same 0.57% expense ratio. On volatility, WINN has been the lower-risk option at 4.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WINN has performed better with a 19.99% return vs 17.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WINN and FMAG have the same expense ratio: 0.57% per year.

FMAG has the higher dividend yield at 0.08%, compared with 0.00% for WINN.

They also come from different issuers: Harbor and Fidelity.

WINN currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WINN и FMAG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор