PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WINN с FMAG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WINN с FMAG

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

WINN (Harbor Long-Term Growers ETF) and FMAG (Fidelity Magellan ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, WINN returned 22.19%/yr vs 19.29%/yr for FMAG. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.57% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности WINN и FMAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) и Fidelity Magellan ETF (FMAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WINN показывает доходность 8.79%, а FMAG немного ниже – 8.50%.

WINN

1 день
-0.03%
1 месяц
2.92%
6 месяцев
14.52%
С начала года
8.79%
1 год
14.63%
3 года*
22.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
13.91%

FMAG

1 день
-0.19%
1 месяц
1.95%
6 месяцев
12.04%
С начала года
8.50%
1 год
6.87%
3 года*
19.29%
5 лет*
9.80%
10 лет*
—
Всё время*
11.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FMAG

Fidelity Magellan ETF
$617.51K$695.15K$752.66K

WINN

Harbor Long-Term Growers ETF
$2.86M$3.15M$3.63M

Сравнение доходности по годам WINN и FMAG

2026 (YTD)2025202420232022
WINN
Harbor Long-Term Growers ETF		8.79%14.31%31.64%52.44%-27.98%
FMAG
Fidelity Magellan ETF		8.50%10.40%28.52%31.25%-19.66%

Correlation

The correlation between WINN and FMAG is 0.89, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.89

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2022 г.

0.92

The correlation between WINN and FMAG has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WINN и FMAG

Секторы
WINN
FMAG

Технологии

48.8%
45.8%

Коммуникационные услуги

13.0%
10.4%

Потребительский циклический сектор

12.4%
11.9%

Здравоохранение

9.3%
3.1%

Промышленность

7.5%
15.2%

Финансовые услуги

4.7%
7.2%

Потребительский защитный сектор

2.7%
1.6%

Коммунальные услуги

1.2%
2.3%

Недвижимость

0.4%
1.2%

Сырьевые материалы

-

3.7%

Энергетика

-

-

Технологии

WINN
48.8%
FMAG
45.8%

Коммуникационные услуги

WINN
13.0%
FMAG
10.4%

Потребительский циклический сектор

WINN
12.4%
FMAG
11.9%

Здравоохранение

WINN
9.3%
FMAG
3.1%

Промышленность

WINN
7.5%
FMAG
15.2%

Финансовые услуги

WINN
4.7%
FMAG
7.2%

Потребительский защитный сектор

WINN
2.7%
FMAG
1.6%

Коммунальные услуги

WINN
1.2%
FMAG
2.3%

Недвижимость

WINN
0.4%
FMAG
1.2%

Сырьевые материалы

WINN

-

FMAG
3.7%

Энергетика

WINN

-

FMAG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Long-Term Growers ETF

Fidelity Magellan ETF

Часто сравнивают с WINN:
WINN с HACAXWINN с VGTWINN с QGRWWINN с DYNFWINN с TRAIXWINN с VOOWINN с SPYD
Часто сравнивают с FMAG:
FMAG с JEPQFMAG с VOOFMAG с FXAIXFMAG с FFLCFMAG с SPYFMAG с FFIDXFMAG с QQQ

Доходность на риск

WINN vs. FMAG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
WINN
Ранг доходности на риск WINN: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WINN: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WINN: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WINN: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WINN: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WINN: 2626
Ранг коэф-та Мартина
FMAG
Ранг доходности на риск FMAG: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAG: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAG: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAG: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAG: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAG: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение WINN c FMAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) и Fidelity Magellan ETF (FMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WINNFMAGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
0.42

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
0.71

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.08

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.81

0.49

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.39

1.64

+0.75

WINN vs. FMAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WINN на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа FMAG равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WINN и FMAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WINN и FMAG

Максимальная просадка WINN за все время составила -32.07%, примерно равная максимальной просадке FMAG в -32.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WINN и FMAG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WINNFMAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.07%

-32.93%

+0.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.06%

-13.97%

-4.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.66%

-20.12%

-3.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-0.27%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.91%

-8.80%

-0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.13%

4.19%

+1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности WINN и FMAG

Текущая волатильность для Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) составляет 5.63%, в то время как у Fidelity Magellan ETF (FMAG) волатильность равна 6.19%. Это указывает на то, что WINN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WINNFMAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

6.19%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.91%

13.80%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.62%

16.34%

+1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.66%

20.20%

+3.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.66%

19.79%

+3.87%

Сравнение комиссий WINN и FMAG

И WINN, и FMAG имеют комиссию равную 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WINN и FMAG

WINN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%.

ПозицияTTM20252024202320222021
FMAG
Fidelity Magellan ETF		0.08%0.09%0.15%0.34%0.23%0.03%
WINN
Harbor Long-Term Growers ETF		0.00%0.00%0.00%0.06%0.06%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WINN and FMAG have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMAG has higher volatility (6.19%) compared to WINN (5.63%). In terms of maximum drawdown, WINN dropped -32.07% vs FMAG's -32.93%.

On 3-year performance, WINN leads with 22.19% vs 19.29% for FMAG. Both ETFs have the same 0.57% expense ratio. On volatility, WINN has been the lower-risk option at 5.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WINN has performed better with a 22.19% return vs 19.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WINN and FMAG have the same expense ratio: 0.57% per year.

FMAG has the higher dividend yield at 0.08%, compared with 0.00% for WINN.

They also come from different issuers: Harbor and Fidelity.

WINN currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WINN и FMAG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор