PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WINN с DYNF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WINN с DYNF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WINN (Harbor Long-Term Growers ETF) and DYNF (BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, WINN returned 23.40%/yr vs 26.47%/yr for DYNF. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. WINN charges 0.57%/yr vs 0.30%/yr for DYNF.

Доходность

Сравнение доходности WINN и DYNF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) и BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WINN показывает доходность 7.28%, что значительно ниже, чем у DYNF с доходностью 11.93%.

WINN

1 день
-0.03%
1 месяц
4.97%
С начала года
7.28%
6 месяцев
5.80%
1 год
19.61%
3 года*
23.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

DYNF

1 день
0.34%
1 месяц
5.19%
С начала года
11.93%
6 месяцев
11.85%
1 год
30.76%
3 года*
26.47%
5 лет*
15.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WINN и DYNF

2026 (YTD)2025202420232022
WINN
Harbor Long-Term Growers ETF		7.28%14.31%31.64%52.44%-26.67%
DYNF
BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF		11.93%20.00%30.29%36.25%-13.14%

Correlation

The correlation between WINN and DYNF is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2022 г.

0.93

The correlation between WINN and DYNF has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WINN и DYNF

Секторы
WINN
DYNF

Технологии

49.2%
39.8%

Коммуникационные услуги

15.9%
11.7%

Потребительский циклический сектор

13.3%
7.8%

Здравоохранение

6.8%
6.6%

Финансовые услуги

5.1%
16.2%

Промышленность

4.9%
8.4%

Потребительский защитный сектор

2.9%
2.4%

Коммунальные услуги

1.4%
2.7%

Недвижимость

0.4%
1.9%

Сырьевые материалы

-

0.7%

Энергетика

-

1.9%

Технологии

WINN
49.2%
DYNF
39.8%

Коммуникационные услуги

WINN
15.9%
DYNF
11.7%

Потребительский циклический сектор

WINN
13.3%
DYNF
7.8%

Здравоохранение

WINN
6.8%
DYNF
6.6%

Финансовые услуги

WINN
5.1%
DYNF
16.2%

Промышленность

WINN
4.9%
DYNF
8.4%

Потребительский защитный сектор

WINN
2.9%
DYNF
2.4%

Коммунальные услуги

WINN
1.4%
DYNF
2.7%

Недвижимость

WINN
0.4%
DYNF
1.9%

Сырьевые материалы

WINN

-

DYNF
0.7%

Энергетика

WINN

-

DYNF
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Long-Term Growers ETF

BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF

Часто сравнивают с WINN:
WINN с HACAXWINN с VGTWINN с QGRWWINN с FMAGWINN с VOOWINN с TRAIXWINN с SPYD
Часто сравнивают с DYNF:
DYNF с VOODYNF с THRODYNF с VUGDYNF с USMFDYNF с SCHGDYNF с VTIDYNF с BRNY

Доходность на риск

WINN vs. DYNF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WINN
Ранг доходности на риск WINN: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WINN: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WINN: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WINN: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WINN: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WINN: 2525
Ранг коэф-та Мартина
DYNF
Ранг доходности на риск DYNF: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYNF: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYNF: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYNF: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYNF: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYNF: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WINN c DYNF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) и BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WINNDYNFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
2.48

-1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
3.37

-1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.44

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.09

3.57

-2.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.40

17.29

-13.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WINN vs. DYNF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WINN на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа DYNF равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WINN и DYNF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WINNDYNFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

2.48

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.83

-0.21

Просадки

Сравнение просадок WINN и DYNF

Максимальная просадка WINN за все время составила -32.07%, что меньше максимальной просадки DYNF в -34.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WINN и DYNF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WINNDYNFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.07%

-34.72%

+2.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.06%

-8.67%

-9.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.66%

-18.70%

-4.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-0.24%

-1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.08%

-5.97%

-3.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.78%

1.78%

+4.00%

Волатильность

Сравнение волатильности WINN и DYNF

Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) имеет более высокую волатильность в 4.01% по сравнению с BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что WINN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DYNF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WINNDYNFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

3.21%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.22%

9.55%

+2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.12%

12.44%

+3.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.73%

17.49%

+6.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.73%

19.90%

+3.83%

Сравнение комиссий WINN и DYNF

WINN берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии DYNF в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WINN и DYNF

WINN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DYNF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DYNF
BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF		0.88%1.01%0.65%1.11%1.66%2.89%1.52%1.22%
WINN
Harbor Long-Term Growers ETF		0.00%0.00%0.00%0.06%0.06%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, WINN and DYNF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

WINN has higher volatility (4.01%) compared to DYNF (3.21%). In terms of maximum drawdown, WINN dropped -32.07% vs DYNF's -34.72%.

On 3-year performance, DYNF leads with 26.47% vs 23.40% for WINN. On fees, DYNF is cheaper at 0.30% per year. On volatility, DYNF has been the lower-risk option at 3.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DYNF has performed better with a 26.47% return vs 23.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DYNF is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.57% for WINN.

DYNF has the higher dividend yield at 0.88%, compared with 0.00% for WINN.

They also come from different issuers: Harbor and BlackRock. Their fees differ too: 0.57% for WINN and 0.30% for DYNF.

DYNF currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WINN и DYNF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор